análise de investimentos 01

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28/06/2021 Aulapos: Estácio
https://aulapos.estacio.br/aulapos/ 1/3
Disc.: ANÁLISE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES E FUNDOS
Aluno: 202101136683 - DIEGO SOUZA SIMÃO
Professor: JAMES DANTAS DE SOUZA Turma: 9001/AA
Avaliação:
3,60
Nota Trab.: Nota Partic.: Nota SIA:
 1. Ref.: 948575 Pontos: 0,60 / 0,60
Antes de implementarmos qualquer Sistema de Gerenciamento de Risco, em uma corporação financeira, é
necessário, primeiramente:
 identificar os tipos de risco a que ela está exposta.
definir os responsáveis por cada plano de ação da organização.
Identificar seus principais concorrentes e suas estratégias.
identificar a taxa de retorno para cada um dos projetos dessa organização.
definir o limite orçamentário para assumir riscos.
Respondido em 07/06/2021 21:56:29
 2. Ref.: 3215125 Pontos: 0,00 / 0,60
Como são chamados os instrumentos do mercado mais eficazes para eliminar riscos da variação de preços dos bens
econômicos, permitindo a permuta desses riscos?
Duplicatas
 Derivativos
 CDI
Debêntures
Ações
Respondido em 07/06/2021 22:23:41
 3. Ref.: 769163 Pontos: 0,60 / 0,60
Uma carteira é formada, em proporções iguais, por duas ações A e B que apresentam os seguintes resultados
separados: Retorno Esperado (média) Risco (desvio-padrão) Ação A 12% a.a. 18% a.a. Ação B 24% a.a. 26% a.a.
Se as ações apresentarem correlação perfeita positiva, o retorno esperado e o risco da carteira serão
respectivamente, iguais a:
36% a.a. e 44% a.a.;
15% a.a. e 25% a.a..
 18% a.a. e 22 % a.a.;
18% a.a. e 44% a.a
36% a.a. e 22% a.a.;
Respondido em 07/06/2021 21:58:21
 4. Ref.: 948608 Pontos: 0,00 / 0,60
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28/06/2021 Aulapos: Estácio
https://aulapos.estacio.br/aulapos/ 2/3
Qual o objetivo do Coeficiente Beta na avaliação de uma carteira?
Revelar quanto do risco não sistemático é absorvido pelo ativo.
 Medir a sensibilidade das taxas de retorno de um portfólio ou de um título individual em relação aos movimentos do
mercado.
 Representar o coeficiente de sensibilidade de um ativo definido pelos órgão competentes.
Realizar uma análise de comportamento das saídas de caixa de um ativo em relação a uma carteira de mercado.
Definir o índice de incerteza sistemática de um ativo da carteira.
Respondido em 07/06/2021 22:11:31
 5. Ref.: 769137 Pontos: 0,00 / 0,60
Princípio básico de controle de risco de mercado de uma carteira de ativos é:
Manter constante o valor da carteira, uma vez que o objetivo são ganhos no longo prazo;
Aumentar o número de operações da carteira, através de operações de bolsa, câmbio e juros, pois a correlação diminui
pela diversificação;
Controlar o nível de provisão e perdas da carteira para compensar os ganhos no curto prazo.
 Medir e controlar a exposição da carteira, uma vez que a volatilidade do mercado não é controlável;
 Medir e controlar a volatilidade da carteira, uma vez que a exposição ao mercado não é controlável;
Respondido em 07/06/2021 22:08:28
 6. Ref.: 3214156 Pontos: 0,00 / 0,60
Calcule o Retorno Esperado para um Projeto de Investimento que possui uma TIR= 7% para 20% de probabilidade, uma TIR =
10% para 50% de probabilidade e uma TIR = 11% para 30% de probabilidade.
10,8
10,5
11,0
 11,2
 10,0
Respondido em 07/06/2021 22:20:40
 7. Ref.: 769165 Pontos: 0,60 / 0,60
O efeito diversificação no interior de uma carteira formada por dois ativos:
Independe da correlação entre eles;
É mais intenso quando sua correlação é negativa;
É mais intenso quando sua correlação é positiva;
 É inexistente quando sua correlação é positiva e perfeita
É mais intenso quando sua correlação é nula;
Respondido em 07/06/2021 22:04:17
 8. Ref.: 769144 Pontos: 0,60 / 0,60
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28/06/2021 Aulapos: Estácio
https://aulapos.estacio.br/aulapos/ 3/3
Uma aposta mal sucedida feita em uma determinada ação na bolsa de valores é exemplo de:
Risco operacional;
Risco de crédito;
Risco de crédito
Risco Soberano;
 Risco de mercado;
Respondido em 07/06/2021 22:21:41
 9. Ref.: 1116916 Pontos: 0,60 / 0,60
Qual das alternativas abaixo NÃO representa um exemplo de modalidade de Mercado Futuro?
Mercado de Opções
Mercado Futuro
Mercado a Termo
 Mercado Primário
Mercado de Swaps
Respondido em 07/06/2021 22:16:58
 10. Ref.: 769155 Pontos: 0,60 / 0,60
Em um diagrama retorno x risco, para um dado retorno, o risco de uma carteira formada por dois ativos:
 Diminui à medida que a correlação entre eles também diminui;
Aumenta à medida que a correlação entre eles diminui;
Independe da correlação entre eles;
A correlação não é um indicador ideal para mensurar o risco.
Permanece o mesmo qualquer que seja a correlação entre eles;
Respondido em 07/06/2021 22:05:05
 
 
Anotações: Avaliação realizada no navegador SIA.
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