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07/11/2021 19:34 Cosmos · Cosmos
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Métodos quantitativos aplicados ao risco
Professor(a): Marcelo Tavares De Lima (Mestrado acadêmico)
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Modelos preditivos são modelos matemáticos que usam recursos matemáticos,
estatísticos e da teoria de decisão, para representar e solucionar problemas de tomada de
decisão. Sobre modelos preditos, avalie as afirmativas a seguir e classifique como
verdadeiras (V) ou falsas (F). 
( ) Todo modelo preditivo tem relação funcional definida e conhecida entre as variáveis do
problema. 
( ) A relação entre as variáveis, em um modelo preditivo, é considera uma relação estatística
por existir uma aleatoriedade intrínseca a ela. 
( ) A análise de regressão não linear não faz parte do conjunto de modelos preditivos. 
( ) A análise de regressão linear é um modelo preditivo, que se subdivide em dois: simples e
múltipla. 
Assinale a alternativa que contém a sequência correta.
Alternativas:
V – F – V – F.
V – V – F – F.
F – V – F – V.  CORRETO
V – V – V – V.
F – F – F – F.
Código da questão: 38220
Um modelo matemático pode ser dividido em três categorias, a depender de alguns
aspectos que o envolve. A partir dessa informação, analise as afirmativas a seguir. 
I. Uma programação linear pode ser considerada como um modelo preditivo. 
II. Um modelo preditivo possui relação funcional bem definida entre as variáveis do
problema. 
III. Um modelo de simulação é classificado na categoria de modelos descritivos. 
IV. Um modelo de séries temporais é classificado na categoria de modelos preditivos. 
Está correto o que se afirma em:
Alternativas:
I; II; III e IV são verdadeiras.
I e IV são verdadeiras.
II e III são verdadeiras.
III e IV são verdadeiras.  CORRETO
I e II são verdadeiras.
Resolução comentada:
os modelos preditivos não têm relação funcional definida. Por isso, são usados
métodos de obtenção de estimativas de relação por meio de funções matemáticas.
Já a relação entre as variáveis, de um modelo preditivo, é considerada estatística por
conta da existência de uma aleatoriedade intrínseca. A análise de regressão linear
compõe o conjunto de modelos preditivos e pode ser subdividida em simples e
múltipla.
Resolução comentada:
um modelo de simulação é classificado na categoria de modelos descritivos, pois a
forma funcional da relação entre as variáveis do problema é conhecida e bem
definida e os valores das variáveis são desconhecidos ou incertos. Já no caso de
séries temporais, a classificação atribuída é a de modelos preditivos, pois a relação
funcional entre as variáveis é desconhecida, mal definida e os valores das variáveis
são conhecidos.
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Código da questão: 38218
Para a estimação dos parâmetros de uma regressão linear simples, utiliza-se de recursos
computacionais, onde um dos mais utilizados é a planilha Excel. Sobre o uso de planilha
Excel para estimar parâmetros, analise as asserções a seguir.
I. Numa planilha Excel, os parâmetros de uma regressão linear simples podem ser
estimados pelo uso da ferramenta de análise Regressão. No entanto, não é a única maneira
se obter as estimativas.
PORQUE
II. Existem, pelo menos, dois outros recursos numa planilha Excel, que permitem a
estimação dos parâmetros de uma regressão linear simples, que são: a função
TENDÊNCIA() e o suplemento Solver.
Está correto o que se afirma em:
Alternativas:
I é falsa e II é verdadeira.
I e II são verdadeiras e a II justifica a I.  CORRETO
I é verdadeira e II é falsa.
I e II são falsas.
I e II são verdadeiras, mas a II não justifica a I.
Código da questão: 38225
O ambiente, em um processo de tomada de decisão, é um fator de extrema importância
pois a depender do quanto se conhece do problema, distintos ambientes são considerados
e metodologias apropriadas são utilizadas para a tomada de decisão. De acordo com isso,
assinale a alternativa que representa a correta associação entre as colunas:
a. Tomada de
decisão sob certeza.
1. Existem vários resultados para cada alternativa, no entanto, não se
tem conhecimento das probabilidades dos resultados.
b. Tomada de
decisão sob
incerteza.
2. Existem vários resultados para cada alternativa e a probabilidade da
ocorrência de cada um deles é conhecida.
c. Tomada de
decisão sob risco.
3. Existem vários resultados para cada alternativa e sabe-se
exatamente as consequências de cada um deles, ao ser escolhido.
Alternativas:
a – 1; b – 2; c – 3.
a – 3; b – 1; c – 2.  CORRETO
a – 2; b – 1; c – 3.
a – 1; b – 3; c – 2.
a – 3; b – 2; c – 1.
Resolução comentada:
uma planilha Excel possui várias formas de estimar os parâmetros de um modelo de
regressão linear simples. Dentre os existentes, estão a ferramenta de análise
Regressão, a função TENDÊNCIA( ) e o suplemento Solver.
Resolução comentada:
em uma tomada de decisão sob certeza existem vários resultados para cada
alternativa e sabe-se exatamente as consequências de cada um deles, ao ser
escolhido. Já na tomada de decisão sob incerteza existem vários resultados para
cada alternativa, no entanto, não se tem conhecimento das probabilidades dos
resultados e na tomada de decisão sob risco, também existem vários possíveis
resultados e a probabilidade de ocorrência de cada um deles é conhecida.
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Código da questão: 38239
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas: 
Com o desenvolvimento do mercado financeiro e o crescimento da indústria do __________,
ocorreu uma separação do risco, em termos de suas origens: aquele oriundo de fatores
____________________ e aqueles oriundos de contexto _______________________.
Alternativas:
Lazer/ pessoais/ geral.
Seguro/ pessoais/ físico ou pessoal.
Risco/ econômicos/ físico ou pessoal.
Seguro/ econômicos/ geral.
Lazer/ econômicos/ físico ou pessoal.  CORRETO
Código da questão: 38198
Para a realização de uma simulação, pelo método de Monte Carlo, é necessário seguir
uma sequência de procedimentos. Avalie o quadro a seguir e identifique a sequência
correta, associando as colunas A e B.
Coluna A Coluna B
1 a. Realização de simulação.
2 b. Construção de distribuição acumulada.
3 c. Determinação de distribuição de probabilidade.
4 d. Geração de números aleatórios.
5 e. Estabelecimento de intervalos de números aleatórios.
Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta para a realização de uma simulação
de Monte Carlo.
Alternativas:
1 – c; 2 – d; 3 – e; 4 – a; 5 – b.
1 – d; 2 – e; 3 – c; 4 – b; 5 – a.
1 – b; 2 – c; 3 – a; 4 – d; 5 – e.
1 – c; 2 – b; 3 – e; 4 – d; 5 – a.  CORRETO
1 – a; 2 – b; 3 – c; 4 – d; 5 – e.
Resolução comentada:
com o desenvolvimento do mercado financeiro e o crescimento da indústria do
lazer, ocorreu uma separação do risco, em termos de suas origens: aquele oriundo
de fatores econômicos e aqueles oriundos de contexto físico ou pessoal. Como
exemplo, se uma pessoa compra ações de empresas do ramo automobilístico, pode
se expor a um risco puramente econômico sem correr qualquer tipo de risco físico,
em potencial. Enquanto que, uma pessoa que vai a um parque de diversões, por
exemplo, está se sujeitando a um risco físico sem estimar ter qualquer recompensa
econômica.
Resolução comentada:
para a realização de uma simulação, pelo método de Monte Carlo, é necessário
seguir a sequência de procedimentos: 1) determinação de distribuições de
probabilidades para as variáveis envolvidas no processo; 2) construçãode
distribuições de probabilidades acumuladas para as variáveis do item anterior; 3)
estabelecimento de intervalos de números aleatórios para cada variável; 4) geração
de números aleatórios; 5) realização da simulação.
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8)
9)
Código da questão: 38208
O método de Monte Carlo é um método de simulação extremamente simples que pode
até ser utilizado em simulações realizadas manualmente, sem o uso de computadores. Qual
o nome do criador desse método?
Alternativas:
Gauss.
Fermat.
Markowitz.
John von Neumann.  CORRETO
Laplace.
Código da questão: 38205
Com respeito ao uso do método de simulação para analisar problemas, avalie as
asserções a seguir.
I. O uso de simulação, em muitas situações, vale muito mais a pena do que realizar
experimentos reais por conta de uma série de fatores.
PORQUE
II. Um dos fatores que justifica o uso de simulação é aquele associado à complexidade do
problema, ou seja, com o uso de simulação, o problema se torna menos complexo todas as
vezes.
Assinale a alternativa correta:
Alternativas:
I e II são verdadeiras, mas II não justifica a I.
I e II são falsas.
I e II são verdadeiras e a II justifica a I.
I é verdadeira e II é falsa.  CORRETO
Código da questão: 38213
Os pesquisadores sobre risco, em especial Frank Knight, afirmam que o conceito de risco
e incerteza são distintos. A partir dessa afirmativa, avalie as afirmações e classifique como
verdadeiro (V) ou falso (F). 
( ) A incerteza não pode ser quantificada, por isso não pode ter o mesmo conceito de risco. 
( ) A incerteza, quando pode ser quantificada, não pode ser definida como risco. 
( ) A incerteza, quando pode ser quantificada, é definida como risco. 
Assinale a alternativa que contém a sequência correta.
Alternativas:
F – F – F.
F – V – F.
V – V – F.
F – F – V.  CORRETO
Resolução comentada:
durante a segunda guerra mundial, um tipo de simulação muito difundida foi criado,
chamada de Monte Carlo, criada pelo matemático John von Neumann .
Resolução comentada:
o uso de simulação é mais vantajoso em diversas situações, mas nem sempre seu
uso torna o problema analisado menos complexo.
07/11/2021 19:34 Cosmos · Cosmos
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10)
V – V – V.
Código da questão: 38199
Um modelo de programação linear é composto por um tipo específico de função
matemática. Que tipo é esse?
Alternativas:
Função constante.
Função não linear.
Função quadrática.
Função cúbica.
Função linear.  CORRETO
Código da questão: 38229
Resolução comentada:
a incerteza, segundo Frank Knight, quando puder ser quantificada, pode ser
conceituada como risco.
Resolução comentada:
um modelo de programação linear é composto por funções lineares.
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