PROVA CORRIGIDA 1 Métodos Quantitativos aplicados ao Risco

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07/09/2021 21:08 Cosmos · Cosmos
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Métodos Quantitativos aplicados ao Risco
Professor(a): Marcelo Tavares de Lima (Mestrado acadêmico)
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A implementação de um modelo de programação linear pode ser feita, de forma simples
e rápida, em uma planilha eletrônica, como a planilha Microsoft Excel. A partir desse
contexto, analise as afirmativas a seguir.
I. O uso de planilhas eletrônicas, para solucionar modelo de programação linear, é
frequente porque é de fácil manuseio e também é um recurso computacional muito
utilizado pelas empresas.
II. Para solucionar de forma rápida e simples um modelo de programação linear, a planilha
Excel utiliza um de seus suplementos, chamado Solver.
III. O Solver é o único suplemento do Excel que pode ser utilizado para resolução de
modelos de programação linear.
IV. Só é possível implementar um modelo de programação linear em programas
computacionais do tipo planilha eletrônica.
Está correto o que se afirma em:
Alternativas:
I é verdadeira.
I; II e III são verdadeiras.
III e IV são verdadeiras.
I e II são verdadeiras.  CORRETO
II; III e IV são verdadeiras.
Código da questão: 38234
Os pesquisadores sobre risco, em especial Frank Knight, afirmam que o conceito de risco
e incerteza são distintos. A partir dessa afirmativa, avalie as afirmações e classifique como
verdadeiro (V) ou falso (F). 
( ) A incerteza não pode ser quantificada, por isso não pode ter o mesmo conceito de risco. 
( ) A incerteza, quando pode ser quantificada, não pode ser definida como risco. 
( ) A incerteza, quando pode ser quantificada, é definida como risco. 
Assinale a alternativa que contém a sequência correta.
Alternativas:
F – V – F.
V – V – F.
F – F – F.
V – V – V.
F – F – V.  CORRETO
Código da questão: 38199
Resolução comentada:
o uso de planilha eletrônica, para solucionar modelos de programação linear, é
muito frequente porque é um recurso computacional simples e utilizado pelas
empresas. Para se obter a solução final, utiliza-se o suplemento Solver.
Resolução comentada:
a incerteza, segundo Frank Knight, quando puder ser quantificada, pode ser
conceituada como risco.
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Sobre o estudo probabilístico do risco, avalie as afirmações a seguir e classifique como
verdadeiras (V) ou falsas (F).
(   ) A distribuição de probabilidade utilizada para analisar o risco de retornos de carteiras
de investimentos é a distribuição uniforme.
(   ) A distribuição de probabilidade utilizada para analisar o risco de retornos de carteiras
de investimentos é a distribuição normal.
(   ) Simulação é um método quantitativo utilizado para criar cenários, sem o uso de dados
reais.
(   ) O método de Monte Carlo utiliza a distribuição normal para gerar números aleatórios.
Assinale a alternativa que contém a sequência correta:
Alternativas:
F – V – V – F.  CORRETO
V – F – F – V.
F – F – F – F.
V – V – V – F.
V – V – V – V.
Código da questão: 38202
O método de Monte Carlo é um método de simulação extremamente simples que pode
até ser utilizado em simulações realizadas manualmente, sem o uso de computadores. Qual
o nome do criador desse método?
Alternativas:
Markowitz.
Laplace.
Fermat.
Gauss.
John von Neumann.  CORRETO
Código da questão: 38205
O tamanho dos intervalos de números aleatórios depende diretamente de uma medida
obtida em uma tabela de distribuição de frequências. Qual o nome dessa medida?
Alternativas:
Frequência absoluta acumulada.
Intervalo de classes.
Frequência relativa acumulada.
Frequência relativa.  CORRETO
Frequência absoluta
Resolução comentada:
para analisar o risco de retornos, de carteiras de investimentos com probabilidades,
é utilizada a distribuição normal para seus valores. A simulação é utilizada para
produzir dados e criar cenários sem a necessidade de uso de dados reais. O método
de Monte Carlo usa a distribuição uniforme para gerar números aleatórios.
Resolução comentada:
durante a segunda guerra mundial, um tipo de simulação muito difundida foi criado,
chamada de Monte Carlo, criada pelo matemático John von Neumann .
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Código da questão: 38211
O modelo de Markowitz é baseado, principalmente, em duas medidas estatísticas para
mensuração do risco. 
Assinale a alternativa correta, que indica essas duas medidas estatísticas.
Alternativas:
Média aritmética simples e amplitude.
Média geométrica e amplitude.
Média geométrica e variância.
Média aritmética simples e variância.  CORRETO
Média ponderada e amplitude.
Código da questão: 38197
A programação matemática é um método quantitativo útil para solucionar problemas de
tomada de decisão, com limitação de recursos. A partir disso, analise as afirmativas a
seguir.
I. A programação matemática também é considerada um método qualitativo.
II. Um modelo de programação matemática possui quatro elementos principais.
III. Uma variável de decisão é uma variável categórica ou qualitativa.
IV. Uma variável de decisão é uma variável quantitativa.
Está correto o que se afirma em:
Alternativas:
III está correta.
I e II estão corretas.
III e IV estão corretas.
I; II; III e IV estão corretas.
IV está correta.  CORRETO
Código da questão: 38226
A programação matemática é um ramo da pesquisa operacional que trabalha com
métodos quantitativos, a fim de resolver problemas de alocação de recursos. Um modelo
de programação matemática, que não trabalha com combinação linear das variáveis de
decisão, pertence a qual classe de modelos?
Alternativas:
Resolução comentada:
o tamanho dos intervalos de números aleatórios de uma simulação depende
diretamente da frequência relativa.
Resolução comentada:
as medidas estatísticas básicas utilizadas pelo modelo de Markowitz são: média
aritmética simples e a variância.
Resolução comentada:
a programação matemática é um método unicamente quantitativo. Um modelo de
programação matemática possui três elementos principais: decisão, objetivo e
restrição. Uma variável de decisão é unicamente quantitativa.
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Regressão linear.
Programação inteira.
Otimização.
Programação linear.
Programação não linear.  CORRETO
Código da questão: 38236
São estudos probabilísticos, que envolvem informações prévias que auxiliam na
atualização de medidas probabilísticas. Esse método quantitativo, também utilizado para
mensuração do risco, originou um ramo da específico da estatística. Qual o nome desse
ramo? 
Assinale a alternativa correta:
Alternativas:
Modelos de probabilidade.
Inferência estatística.
Estatística bayesiana.  CORRETO
Modelos de regressão.
Estatística descritiva.
Código da questão: 38201
Com respeito às características do risco, avalie as afirmativas abaixo:
I. O risco é uma característica onipotente às situações da vida.
II. O risco é uma característica negativa e intrínseca às situações da vida.
III. O risco pode ser mensurado por métodos quantitativos.
Está correto o que se afirma em:
Alternativas:
Apenas I e II.
Apenas III.  CORRETO
Apenas II e III.
Apenas I.
Apenas I.
Código da questão: 38196
Resolução comentada:
se um modelo de programação matemática for construído com equações diferentes
de uma combinação linear das variáveis de decisão, é porque pertence à classe de
modelos de programação não linear.
Resolução comentada:o ramo da estatística que utiliza informações prévias para atualizar medidas de
probabilidade é chamada de estatística bayesiana.
Resolução comentada:
o risco é uma característica onipresente e não onipotente, nas situações da vida. Não
é uma característica negativa apenas, também pode ser positiva. Pode ser
mensurado por meio de métodos quantitativos.
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