Avaliação I Econometria II Uniasselvi

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14/11/2021 19:31 AVA
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GABARITO | Avaliação I - Individual (Cod.:689474)
Peso da Avaliação
1,50
Prova
36894229
Qtd. de Questões
10
Acertos/Erros
10/0
Nota
10,00
A metodologia de Box, Jenkins e Reinsel (2008) proporciona estimar um modelo econométrico para fazer previsões futuras de séries
temporais. Para tanto, se faz necessário primeiramente verificar a estacionariedade da série temporal em análise. Nesse sentido, classifique V
para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: 
 
( ) Não é importante fazer o teste de raiz unitária ADF para aplicação do método de Box, Jenkins e Reinsel (2008). 
( ) Essa metodologia consiste em identificar a ordem de defasagem do processo autorregressivo e de médias móveis. 
( ) Para aplicar o método de Box, Jenkins e Reinsel (2008), é importante fazer o teste de raiz unitária - ADF. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A F - V - V.
B F - F - V.
C V - V - F.
D V - F - F.
Uma das características que indica que uma série é estacionária é quando se faz o teste de correlograma em uma série temporal e obtem
resultado próximo de 1 nas primeiras defasagens, ou seja, autocorrelações são altas e depois decaem lentamente. Outros testes podem ser
feitos para saber se a série é estacionária ou não. Nesse sentido, analise as afirmativas a seguir: 
 
I- Em uma série estacionária não existe raiz unitária. 
II- Para estimar um processo gerador de uma série temporal não é necessário saber se essa série é estacionária. 
III- Para saber se uma série é estacionária, pode-se fazer alguns testes, dentre eles o teste de raiz unitária. 
 
Assinale a alternativa CORRETA:
A As afirmativas I e II estão corretas.
B As afirmativas I e III estão corretas.
C Somente a afirmativa I está correta.
D Somente a afirmativa III está correta.
A estacionariedade da série é algo relevante na análise de séries temporais, mas ela por si só não é suficiente para o entendimento do
comportamento passado e futuro da série temporal. Sobre o exposto, analise as afirmativas a seguir: 
 
I- Em uma série temporal a estacionariedade concede a compreensão do comportamento passado dessa série, mas não proporciona projetar a
sua trajetória futura. 
II- Em um passeio aleatório observa-se que a variância diminui indefinidamente à medida que se avança no tempo t, dessa forma, estamos
diante de um processo estacionário. 
III- Para o entendimento do comportamento puro das séries temporais, a estacionariedade não é suficiente. 
 
Assinale a alternativa CORRETA:
 VOLTAR
A+ Alterar modo de visualização
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Ingred Evelise Maurer
Ciências Econômicas (2984064) 
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A As afirmativas II e III estão corretas.
B As afirmativas I e III estão corretas.
C Somente a afirmativa I está correta.
D Somente a afirmativa III está correta.
O modelo VAR (vetores Autorregressivos) é uma técnica especial que pode ser aplicada quando se entende em um modelo de regressão
que todas as variáveis a serem analisadas são consideradas endógenas, ou seja, os coeficientes estimados são definidos dentro do próprio
sistema de equações. Nesse sentido, assinale a alternativa CORRETA:
A Quando se analisa o gráfico VAR, para que o modelo seja estável, as raízes da inversa do VAR devem estar fora do círculo unitário.
B Estimar um modelo VAR é necessário verificar se as séries não são estacionárias. Se não são é possível estimar o modelo.
C No modelo VAR os termos de erro são chamados de impulsos, inovações ou choques.
D
Não importa o número de defasagens no modelo VAR, porque quanto menos defasagens mais coeficientes são estimados, influenciando
na capacidade de previsão.
Ocorre a cointegração entre duas variáveis quando existe uma relação de longo prazo ou de equilíbrio entre as mesmas. No nosso livro
didático foi trabalhado um exemplo que testou uma amostra de 87 observações, a variável dependente foi o consumo enquanto a variável
explicativa foi a renda. No que tange ao resultado do teste, analise as sentenças a seguir: 
 
I- Se o resultado apresenta raiz unitária para a variável em nível e os resíduos não possuam raiz unitária, são razões para a existência de
cointegração. 
II- Os resíduos de regressão possuem raiz unitário, resultado do teste, significando que ocorre a cointegração entre as séries. 
III- O consumo e a renda possuem raiz unitária, resultado obtido no teste de raiz unitária das séries, uma das condições para não haver
cointegração. 
 
Assinale a alternativa CORRETA:
A As afirmativas I e III estão corretas.
B As afirmativas II e III estão corretas.
C Somente a afirmativa III está correta.
D Somente a afirmativa I está correta.
É necessário estar diante de uma série estacionária para construirmos um modelo que proporcione reproduzir o comportamento de uma
série temporal e projetar o seu comportamento futuro. Algumas são as técnicas de estimação de séries temporais. Nesse sentido, assinale a
alternativa CORRETA:
A Modelo de médias móveis MA(1) consiste na fórmula 4 da figura.
B Processo ARMA (p, q) geral consiste na fórmula 3 da figura.
C Processo autorregressivo de primeira ordem AR(1) consiste na fórmula 1 da figura.
D Modelo de séries temporais autorregressivo integrado de médias móveis, ARIMA consiste na fórmula 2 da figura.
Em uma regressão espúria não existe correlação entre as variáveis. Dessa forma, ao rodar uma regressão de série não estacionária o
resultado será uma regressão espúria. Regressão espúria trata-se de dados não relacionados, ou seja, são dados que não tem significados para
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serem analisados em conjunto. Sobre o exposto, assinale a alternativa CORRETA:
A Séries estacionárias significa ter como resultado uma regressão espúria.
B Quando ocorre uma relação espúria, existe uma relação verdadeira entre as variáveis, ou seja, um significado importante entre elas.
C
A simples visualização de um gráfico nos permite distinguir uma série com tendência estocástica de uma série com tendência
determinística.
D Em uma regressão espúria, as séries apresentam problema de raiz unitária.
A metodologia de Box, Jenkins e Reinsel (2008) consiste em verificar a estacionariedade da série de dados, buscar identificar a equação
que melhor descreve o comportamento temporal da série e estimar o modelo para fins de previsões e controle. Nesse sentido, classifique V
para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: 
 
( ) Sempre é possível identificar se estamos diante de uma série estacionária ou não visualizando um gráfico de série temporal. 
( ) Para aplicar o método de Box, Jenkins e Reinsel (2008), é importante fazer o teste de raiz unitária - ADF. 
( ) É importante analisar os gráficos da função de autocorrelação e de autocorrelação parcial gerados a partir do correlograma, para
identificar o processo gerador da série Box, Jenkins e Reinsel (2008). 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A V - F - F.
B F - V - F.
C V - V - F.
D F - V - V.
Pode-se definir série temporal como sendo uma sequência de observações ordenadas no tempo. Após construir o banco de dados listando
frequência diária, mensal, anual entre outras de uma certa variável, tal como inflação, taxas de juros etc., é possível analisar o comportamento
da mesma ao longo do tempo. Diante dessa definição, assinale a alternativa CORRETA:
A
Outro principal componente de uma sérietemporal e a tendência. A tendência tem um comportamento exclusivamente ascendente e
linear.
B
Um dos principais componentes de uma série temporal é a sazonalidade. A sazonalidade é identificada como um padrão de repetições
periódicas.
C
O último elemento que faz parte de uma série temporal é o componente irregular. A característica desse elemento é um padrão bem
definido e puramente aleatório.
D
O cíclico é outro componente observável na série temporal. O comportamento cíclico ocorre com a mesma periodicidade do
comportamento sazonal.
Para estimar uma série temporal, é necessário que ela seja estacionaria. Dessa forma, o primeiro passo para estimar o processo gerador
de uma série temporal consiste em verificar se ela é estacionária. Para tanto, são feitos alguns testes estatísticos. Quando se está diante de uma
série estacionária, algumas técnicas de estimação podem ser usadas. Nesse sentido, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as
falsas:
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A F - V - V.
B V - F - F.
C V - V - F.
D F - V - F.
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