Econometria II - Prova 36886999

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1Um dos conceitos mais importantes de séries temporais é a estacionariedade. 
Para o processo ser estacionário não deve apresentar tendência e tanto a sua 
variação quanto o padrão dessa variação devem ser constantes no tempo. Nesse 
contexto, assinale a alternativa CORRETA: 
A 
A estacionariedade proporciona o entendimento somente do comportamento 
passado de uma série temporal e não proporciona a projeção da sua trajetória 
futura. 
B 
A estacionariedade da série por si só não é suficiente para o entendimento do 
comportamento passado e futuro da série temporal. 
C 
Para entender o comportamento puro das séries temporais é suficiente apenas 
deixá-la estacionária. 
D 
Em um passeio aleatório, observa-se que a variância aumenta indefinidamente a 
medida que se avança no tempo t, considera-se assim um processo estacionário. 
2Uma série temporal é um conjunto de observações dos valores que uma variável 
assume em diferente momentos no tempo. Esse dados são coletados em um 
intervalo de tempo que pode ser diário, mensal, trimestral, anual etc. Sobre o 
exposto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: 
 
( ) Ciclos de negócios é um dos componentes observáveis nas séries temporais. 
Seu comportamento se repete com certa regularidade. O comportamento sazonal e 
o cíclico ocorrem com a mesma periodicidade. 
( ) Um dos principais componentes de uma série temporal é a sazonalidade. A 
sazonalidade é identificada como não tendo um padrão de repetições periódicas. 
( ) O cíclico é outro componente observável na série temporal. O comportamento 
cíclico ocorre em períodos não fixos. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
A 
V - F - F. 
B 
F - F - V. 
C 
F - V - F. 
D 
V - V - F. 
3"De acordo com Sims (1993), se há uma simultaneidade verdadeira entre um 
conjunto de variáveis, todas elas devem ser tratadas em pé de igualdade; não 
deveria haver qualquer distinção a priori entre as variáveis endógenas e 
exógenas". Com base nessa ideia, Sims desenvolveu o modelo VAR". Com relação ao 
modelo VAR, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: 
 
( ) Para aplicar o modelo VAR, é necessário verificar se as séries são 
estacionárias. 
( ) Não é necessário que o modelo seja estável, ou seja, tenha estabilidade. 
( ) Ao aplicar o modelo VAR, busca-se resíduos que sejam ruídos brancos. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
FONTE: SIMS, C. A. Macroeconomics and reality. Econometrica, v. 48, n. 1, p. 1-48, 
1980. Wiley & Sons, 1993. 
A 
V - F - F. 
B 
F - V - V. 
C 
V - F - V. 
D 
V - V - F. 
4Quando se roda uma regressão de série não estacionária, o resultado será uma 
regressão espúria. Regressão espúria é quando se trabalha com dados não 
relacionados, ou seja, são dados que não têm significados analisados em conjunto. 
Sobre uma relação espúria retirada do GRETL, classifique V para as sentenças 
verdadeiras e F para as falsas: 
 
( ) Quando o resultado de Durbin-Watson(0,018154) é menor que o R-quadrado 
(0,336160), suspeita-se de uma regressão espúria. 
( ) Quando o resultado é espúrio, significa que as séries apresentam problema de 
raiz unitária. 
( ) Em uma regressão espúria existe a correlação entre as variáveis analisadas. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
 
A 
F - F - V. 
B 
F - V - F. 
C 
V - F - V. 
D 
V - V - F. 
5Alguns passos podem ser seguidos para verificar se existe cointegração entre as 
séries temporais. O primeiro procedimento para saber se existe cointegração é 
verificar o grau de integração das séries, ou seja, verificar se são l(1). Nesse 
contexto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: 
 
( ) Cointegração está relacionada ao movimento individual das séries ao longo do 
tempo em torno de uma tendência estocástica. 
( ) De acordo com Engle e Granger (1987), o primeiro procedimento para saber 
se existe cointegração é verificar o grau de integração das séries, ou seja, se são 
l(1). 
( ) O segundo passo para saber se existe cointegração é estimar uma relação de 
curto prazo, rodando a regressão com as variáveis em nível. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
A 
V - V - F. 
B 
F - F - V. 
C 
V - F - F. 
D 
F - V - F. 
6Diversos são os modelos de regressão, dentre eles pode-se citar o modelo VAR. 
Para a aplicação desse modelo, é necessário verificar se as séries em análise são 
estacionárias. O modelo VAR não é uma técnica comum e sim uma técnica especial 
que pode ser aplicada em determinada situação. Nesse contexto, analise as 
afirmativas a seguir: 
 
I- Ao aplicar o modelo VAR, busca-se resíduos que sejam ruídos branco. 
II- Não é necessário que o modelo a ser analisado seja estável, ou seja, que tenha 
estabilidade. 
III- Na aplicação do modelo VAR, é importante analisar o número de defasagens 
para não influenciar na capacidade de previsão. 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
A 
Somente a afirmativa II está correta. 
B 
Somente a afirmativa III está correta. 
C 
As afirmativas I e III estão corretas. 
D 
As afirmativas I e II estão corretas. 
7Para estimar um modelo de previsão é necessário verificar a estabilidade desse 
modelo e fazer alguns testes de diagnóstico. No método Box, Jenkins e Reinsel 
(2008), esse procedimento acontece seguindo alguns passos, dentre eles verificar 
se os coeficientes estimados são estatisticamente significativos. Com relação a esse 
procedimento, analise as afirmativas a seguir: 
 
I- Observar se (fi) < 1, garantindo assim a primeira condição de estabilidade do 
modelo. 
II- Testar os resíduos para se certificar que são de fato ruído branco. 
III- Para garantir a estabilidade do modelo, a raiz característica deve ser menor do 
que em um módulo. 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
A 
As afirmativas II e III estão corretas. 
B 
Somente a afirmativa III está correta. 
C 
Somente a afirmativa II está correta. 
D 
As afirmativas I e II estão corretas. 
8Para duas variáveis serem cointegradas, é necessário existir uma relação de longo 
prazo, ou de equilíbrio entre elas. A teoria econômica é frequentemente expressa 
em termos de equilíbrio (GUJARATI, 2011). Trabalhando um exemplo prático no 
GRETL buscou-se testar uma amostra de 87 observações, sendo a variável 
dependente o consumo e a variável explicativa a renda. Acerca do exposto, 
classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: 
 
( ) O resultado obtido no teste de raiz unitária das séries foi que o consumo, 
assim como a renda possuem raiz unitária, uma das condições para haver 
cointegração entre as séries. 
( ) O resultado obtido no teste de raiz unitária das séries foi que o consumo, 
assim como a renda possuem raiz unitária, uma das condições para não haver 
cointegração entre as séries. 
( ) O teste de raiz unitária para os resíduos da regressão apontou que os resíduos 
de regressão possuem raiz unitária, condição de não cointegração entre as séries. 
( ) O teste de raiz unitária para os resíduos da regressão apontou que os resíduos 
de regressão possuem raiz unitária, condição de cointegração entre as séries. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
A 
V - F - F - V. 
B 
F - V - V - F. 
C 
V - F - V - F. 
D 
F - V - F - V. 
9Quando não existe correlação entre duas variáveis, ao rodarmos uma regressão, 
podemos nos deparar com uma situação de regressão espúria. Nesse sentido, tem-
se duas séries geradas ao acaso a partir de sequências distintas de números 
aleatórios com média zero e variância 1. Diante disso, analise as afirmativas a 
seguir: 
 
I- Quando se roda uma regressão de série estacionária o resultado será uma 
regressão espúria. 
II- Quando existe uma relação que não é verdadeira entre as variáveis significa 
estarmos diante de uma regressão espúria. 
III- Em uma regressão espúria não existe correlação entre as variáveis analisadas. 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
A 
Somente a afirmativa I está correta.B 
As afirmativas I e III estão corretas. 
C 
Somente a afirmativa III está correta. 
D 
As afirmativas II e III estão corretas. 
10Para estimar um processo gerador de uma série temporal, é necessário saber se 
essa série é estacionária. Para tanto, os econometristas costumam usar alguns 
testes, dentre eles, a análise do correlograma e o teste de raiz unitária. Esses testes 
são possíveis de serem feitos no software Gretl. Acerca do exposto, analise as 
afirmativas a seguir: 
 
I- Nas séries não estacionárias, as autocorrelações são altas, próximas de 1. 
II- A existência de raiz unitária indica que a série é estacionária. 
III- Nas séries estacionárias, as autocorrelações das séries apresenta valores 
baixos, próximos de zero. 
IV- A não existência de raiz unitária indica que a série não é estacionária. 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
A 
Somente a afirmativa I está correta. 
B 
As afirmativas II e IV estão corretas. 
C 
As afirmativas I e III estão corretas. 
D 
Somente a afirmativa III está correta.