Econometria II - Prova I - Uniasselvi

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16/04/2021 UNIASSELVI - Centro Universitário Leonardo Da Vinci - Portal do Aluno - Portal do Aluno - Grupo UNIASSELVI
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Acadêmico: Rodrigo Siemionko (1441210)
Disciplina: Econometria II (ECN104)
Avaliação: Avaliação I - Individual ( Cod.:672896) ( peso.:1,50)
Prova: 30073529
Nota da Prova: 7,00
Legenda: Resposta Certa Sua Resposta Errada 
1. Quando não existe correlação entre duas variáveis, ao rodarmos uma regressão, podemos
nos deparar com uma situação de regressão espúria. Nesse sentido, tem-se duas séries
geradas ao acaso a partir de sequências distintas de números aleatórios com média zero e
variância 1. Diante disso, analise as afirmativas a seguir:
I- Quando se roda uma regressão de série estacionária o resultado será uma regressão
espúria.
II- Quando existe uma relação que não é verdadeira entre as variáveis significa estarmos
diante de uma regressão espúria. 
III- Em uma regressão espúria não existe correlação entre as variáveis analisadas. 
Assinale a alternativa CORRETA:
 a) As afirmativas I e III estão corretas.
 b) Somente a afirmativa III está correta.
 c) Somente a afirmativa I está correta.
 d) As afirmativas II e III estão corretas.
2. Antes de estimar uma regressão entre duas variáveis, é necessário verificar se elas são
estacionárias. Caso não sejam estacionárias é necessário diferenciá-las antes de estimar
uma regressão, salvo aquelas que são cointegradas. Diante dessa situação, assinale a
alternativa CORRETA:
 a) De acordo com Engle e Granger (1987), o primeiro procedimento para saber se existe
cointegração é verificar o grau de integração das séries, ou seja se são l(1).
 b) O segundo passo para saber se existe cointegração é estimar uma relação de curto prazo,
rodando a regressão com as variáveis em nível.
 c) Se rodarmos uma regressão entre duas variáveis em nível e seus resíduos resultantes
forem não estacionários dizemos que as duas séries cointegram.
 d) Cointegração está relacionado ao movimento individual das séries ao longo do tempo em
torno de uma tendência estocástica.
3. A estacionariedade é considerada um dos conceitos mais importantes da econometria de
séries temporais. Para o processo ser estacionário, não deve apresentar tendência e tanto a
sua variação quanto o padrão dessa variação devem ser constantes no tempo. Com relação
à questão da estacionariedade de uma série temporal, assinale a alternativa CORRETA:
 a) A estacionariedade da série por si só é suficiente para o entendimento do comportamento
passado e futuro da série temporal.
 b) Para entender o comportamento puro das séries temporais, é suficiente apenas deixá-la
estacionária.
 c) A estacionariedade proporciona o entendimento do comportamento passado de uma série
temporal e projeta a sua trajetória futura.
 d) Em um passeio aleatório, observa-se que a variância aumenta indefinidamente à medida
em que se avança no tempo t, considerando-se assim um processo estacionário.
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4. Um dos conceitos mais importantes de séries temporais é a estacionariedade. Para o
processo ser estacionário não deve apresentar tendência e tanto a sua variação quanto o
padrão dessa variação devem ser constantes no tempo. Nesse contexto, assinale a
alternativa CORRETA:
 a) Para entender o comportamento puro das séries temporais é suficiente apenas deixá-la
estacionária.
 b) Em um passeio aleatório, observa-se que a variância aumenta indefinidamente a medida
que se avança no tempo t, considera-se assim um processo estacionário.
 c) A estacionariedade proporciona o entendimento somente do comportamento passado de
uma série temporal e não proporciona a projeção da sua trajetória futura.
 d) A estacionariedade da série por si só não é suficiente para o entendimento do
comportamento passado e futuro da série temporal.
5. Ciclos de negócios é um dos componentes observáveis nas séries temporais. Seu
comportamento se repete com certa regularidade. Enquanto o cíclico, outro componente
observável na série temporal, seu comportamento ocorre em períodos não fixos. Diante
dessa afirmação, assinale a alternativa CORRETA:
 a) Define-se série temporal como um conjunto de dados coletados em um intervalo de tempo
que pode ser diário, mensal, trimestral etc., ou seja, valores que uma variável assume em
diferentes momentos no tempo.
 b) Alguns são os componentes de uma série temporal, um dos principais componentes é a
sazonalidade. A sazonalidade é identificada como não tendo um padrão de repetições
periódicas.
 c) Componente irregular significa um comportamento irregular das variáveis em momentos
mais ou menos conhecidos, em períodos não fixos com duração maior do que um ano.
 d) A tendência é outro principal componente de uma série temporal. Esse componente pode
ser identificado observando somente o comportamento ascendente de uma série de
dados, o comportamento decrescente não interfere.
6. Uma das características que indica que uma série é estacionária é quando se faz o teste de
correlograma em uma série temporal e obtem resultado próximo de 1 nas primeiras
defasagens, ou seja, autocorrelações são altas e depois decaem lentamente. Outros testes
podem ser feitos para saber se a série é estacionária ou não. Nesse sentido, analise as
afirmativas a seguir:
I- Em uma série estacionária não existe raiz unitária.
II- Para estimar um processo gerador de uma série temporal não é necessário saber se essa
série é estacionária. 
III- Para saber se uma série é estacionária, pode-se fazer alguns testes, dentre eles o teste
de raiz unitária.
Assinale a alternativa CORRETA:
 a) As afirmativas I e III estão corretas.
 b) Somente a afirmativa III está correta.
 c) As afirmativas I e II estão corretas.
 d) Somente a afirmativa I está correta.
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7. O modelo VAR (Vetores Autorregressivos) é uma das técnicas especiais que proporciona a
elaboração de alguns modelos de regressão. Exemplo desse modelo seria, estimar uma
função de resposta do Banco Central ao processo inflacionário, sendo a variável-alvo a taxa
de juros, utiliza-se como variáveis explicativas a diferença entre a inflação presente e a sua
expectativa formada pelos economistas, a diferença entre o PIB corrente e o PIB potencial e
a diferença entre a taxa de desemprego e a taxa natural de desemprego. Com relação ao
que deve ser analisado para a aplicação do modelo VAR, analise as afirmativas a seguir:
I- Todas as variáveis são exógenas.
II- Mais de uma variável exógena.
III- Todas as variáveis são endógenas.
Assinale a alternativa CORRETA:
 a) Somente a afirmativa III está correta.
 b) Somente a afirmativa I está correta.
 c) Somente a afirmativa II está correta.
 d) As afirmativas I e II estão corretas.
8. Para estimar um modelo de previsão é necessário verificar a estabilidade desse modelo e
fazer alguns testes de diagnóstico. No método Box, Jenkins e Reinsel (2008), esse
procedimento acontece seguindo alguns passos, dentre eles verificar se os coeficientes
estimados são estatisticamente significativos. Com relação a esse procedimento, analise as
afirmativas a seguir:
I- Observar se (fi) < 1, garantindo assim a primeira condição de estabilidade do modelo. 
II- Testar os resíduos para se certificar que são de fato ruído branco. 
III- Para garantir a estabilidade do modelo, a raiz característica deve ser menor do que em
um módulo. 
Assinale a alternativa CORRETA:
 a) As afirmativas II e III estão corretas.
 b) Somente a afirmativa II está correta.
 c) Somente a afirmativa III está correta.
 d) As afirmativas I e II estão corretas.
9. A figura a seguir apresenta um gráfico da oferta de moeda emum determinado país, de
janeiro de 1959 a primeiro de março de 2008. Com o conhecimento adquirido sobre
estacionariedade, observando o gráfico a seguir, aparentemente a série temporal de oferta de
moeda é não estacionária. Para ter essa confirmação, utiliza-se a análise de raiz unitária.
Levando em consideração os valores críticos da tabela de Dickey-Fuller de 1 e 5% são
-3,9811 e -3,4210. Com base nas informações disponibilizadas no gráfico anexo, analise as
seguintes afirmativas: 
I- Como o resultado do teste apresentou t de -2,30 valor menos negativo do que quaisquer
desses valores fundamentais, significa que a série é estacionária. 
II- Como o resultado do teste apresentou R2 = 0,0130, significa que a série é estacionária. 
III- Como o resultado do teste apresentou t de -2,30 valor menos negativo do que quaisquer
desses valores fundamentais, significa que a série é não estacionária. 
IV- Como o resultado do teste apresentou d = 2,2325, significa que a série é estacionária.
Assinale a alternativa CORRETA:
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 a) As afirmativas I, III e IV estão corretas.
 b) As afirmativas I, II e IV estão corretas.
 c) Somente a afirmativa I está correta.
 d) Somente a afirmativa III está correta.
10.Para duas variáveis serem cointegradas, é necessário existir uma relação de longo prazo, ou
de equilíbrio entre elas. A teoria econômica é frequentemente expressa em termos de
equilíbrio (GUJARATI, 2011). Trabalhando um exemplo prático no GRETL buscou-se testar
uma amostra de 87 observações, sendo a variável dependente o consumo e a variável
explicativa a renda. Acerca do exposto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para
as falsas:
( ) O resultado obtido no teste de raiz unitária das séries foi que o consumo, assim como a
renda possuem raiz unitária, uma das condições para haver cointegração entre as séries. 
( ) O resultado obtido no teste de raiz unitária das séries foi que o consumo, assim como a
renda possuem raiz unitária, uma das condições para não haver cointegração entre as
séries. 
( ) O teste de raiz unitária para os resíduos da regressão apontou que os resíduos de
regressão possuem raiz unitária, condição de não cointegração entre as séries. 
( ) O teste de raiz unitária para os resíduos da regressão apontou que os resíduos de
regressão possuem raiz unitária, condição de cointegração entre as séries.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
 a) V - F - V - F.
 b) F - V - F - V.
 c) V - F - F - V.
 d) F - V - V - F.
Prova finalizada com 7 acertos e 3 questões erradas.