Econometria II

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Econometria II (ECN104)
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	1.
	Quando falamos de análise multivariada, a trajetória de uma série econômica pode ser afetada por diversos fatores, por exemplo a inflação, a taxa de juros etc. Buscando evitar uma relação espúria entre duas variáveis, é necessário que elas sejam estacionárias antes de aplicar uma regressão. Caso não sejam, diferencia-se as duas e trabalha-se a regressão, estabelecendo uma relação estatística entre elas. Para não precisar diferenciar as séries, é necessários que elas sejam:
	 a)
	Espúrias.
	 b)
	Autoregressivas.
	 c)
	Médias móveis.
	 d)
	Cointegradas.
	2.
	Para a elaboração de alguns modelos de regressão, é necessário utilizar algumas técnicas especiais, tais como o modelo VAR (Vetores Autorregressivos). Exemplo desse modelo seria para estimar uma função de resposta do Banco Central ao processo inflacionário, sendo a variável alvo a taxa de juros, as variáveis explicativas seriam a diferença entre a inflação presente e a sua expectativa formada pelos economistas a diferença entre o PIB corrente e o PIB potencial e a diferença entre a taxa de desemprego e a taxa natural de desemprego. O que deve ser analisado para a aplicação do modelo VAR são as variáveis. Sobre elas, assinale a alternativa CORRETA:
	 a)
	Uma variável endógena e mais de uma variável exógena.
	 b)
	Todas as variáveis são exógenas.
	 c)
	Mais de uma variável endógena e uma variável exógena.
	 d)
	Todas as variáveis são endógenas.
	3.
	Os econometristas costumam utilizar alguns testes para saber se a série temporal é estacionária ou não, dentre esses testes, pode-se citar o teste de raiz unitária e o teste de correlograma. Hoje em dia, esses testes podem ser feitos com auxílio da ferramenta Gretl. Nesse sentido, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
(    ) Séries não estacionárias, as autocorrelações são baixas, próximo de zero.
(    ) Em uma série estacionária não existe raiz unitária.
(    ) Séries não estacionárias, as autocorrelações são altas, próximo de um.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
	 a)
	V - V - F.
	 b)
	F - V - V.
	 c)
	F - F - V.
	 d)
	V - F - F.
	4.
	Quando falamos em séries temporais estamos falando de um agrupamento de dados ao longo do tempo. Ao observarmos esses dados, muitas vezes, podemos identificar determinado comportamento, definidos como sazonalidade, tendência, cíclico e irregular. Diante do exposto, analise as afirmativas a seguir:
I- O comportamento cíclico não ocorre com a mesma periodicidade do comportamento sazonal.
II- O componente irregular tem como característica  um padrão bem definido.
III- A sazonalidade tem um padrão que se repete periodicamente dentro de cada ano.  
Assinale a alternativa CORRETA:
	 a)
	As afirmativas II e III estão corretas.
	 b)
	Somente a afirmativa III está correta.
	 c)
	As afirmativas I e III estão corretas.
	 d)
	Somente a afirmativa I está correta.
	5.
	A estacionariedade da série é algo relevante na análise de séries temporais, mas ela por si só não é suficiente para o entendimento do comportamento passado e futuro da série temporal. Sobre o exposto, analise as afirmativas a seguir:
I- Em uma série temporal a estacionariedade concede a compreensão do comportamento passado dessa série, mas não proporciona projetar a sua trajetória futura.
II- Em um passeio aleatório observa-se que a variância diminui indefinidamente à medida que se avança no tempo t, dessa forma, estamos diante de um processo estacionário.
III- Para o entendimento do comportamento puro das séries temporais, a estacionariedade não é suficiente.
Assinale a alternativa CORRETA:
	 a)
	Somente a afirmativa III está correta.
	 b)
	As afirmativas II e III estão corretas.
	 c)
	As afirmativas I e III estão corretas.
	 d)
	Somente a afirmativa I está correta.
	6.
	Ocorre a cointegração entre duas variáveis quando existe uma relação de longo prazo ou de equilíbrio entre as mesmas. No nosso livro didático foi trabalhado um exemplo que testou uma amostra de 87 observações, a variável dependente foi o consumo enquanto a variável explicativa foi a renda. No que tange ao resultado do teste, analise as sentenças a seguir:
I- Se o resultado apresenta raiz unitária para a variável em nível e os resíduos não possuam raiz unitária, são razões para a existência de cointegração.  
II- Os resíduos de regressão possuem raiz unitário, resultado do teste, significando que ocorre a cointegração entre as séries.
III- O consumo e a renda possuem raiz unitária, resultado obtido no teste de raiz unitária das séries, uma das condições para não haver cointegração.
Assinale a alternativa CORRETA:
	 a)
	Somente a afirmativa III está correta.
	 b)
	As afirmativas I e III estão corretas.
	 c)
	As afirmativas II e III estão corretas.
	 d)
	Somente a afirmativa I está correta.
	7.
	Em um exemplo aplicado no nosso livro didático, trabalhou-se o modelo VAR para fazer uma previsão. O exemplo foi com dados para se chegar em uma expectativa de inflação para os próximos 12 meses e a inflação acumulada nos últimos 12 meses. De acordo com os resultados alcançados, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
(    ) Para garantir a estabilidade do modelo estimado, todas as raízes do VAR deverão estar dentro do círculo unitário, gráfico observado.
(    ) O objetivo de selecionar o número de defasagem a ser utilizado na aplicação do modelo VAR é para que gere ruídos brancos.
(    ) O modelo VAR consiste em um sistema de equações simultâneas em que todas as variáveis são exógenas.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
	 a)
	V - F - V.
	 b)
	F - V - F.
	 c)
	F - F - V.
	 d)
	V - V - F.
	8.
	A metodologia de Box, Jenkins e Reinsel (2008) consiste em verificar a estacionariedade da série de dados, buscar identificar a equação que melhor descreve o comportamento temporal da série e estimar o modelo para fins de previsões e controle. Nesse sentido, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
(    ) Sempre é possível identificar se estamos diante de uma série estacionária ou não visualizando um gráfico de série temporal.
(    ) Para aplicar o método de Box, Jenkins e Reinsel (2008), é importante fazer o teste de raiz unitária - ADF.
(    ) É importante analisar os gráficos da função de autocorrelação e de autocorrelação parcial gerados a partir do correlograma, para identificar o processo gerador da série Box, Jenkins e Reinsel (2008).
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
	 a)
	F - V - V.
	 b)
	V - F - F.
	 c)
	V - V - F.
	 d)
	F - V - F.
	9.
	Quando se roda uma regressão de série não estacionária, o resultado será uma regressão espúria. Regressão espúria é quando se trabalha com dados não relacionados, ou seja, são dados que não têm significados analisados em conjunto. Sobre uma relação espúria retirada do GRETL, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
(    ) Quando o resultado de Durbin-Watson(0,018154) é menor que o R-quadrado (0,336160), suspeita-se de uma regressão espúria.
(    ) Quando o resultado é espúrio, significa que as séries apresentam problema de raiz unitária.
(    ) Em uma regressão espúria existe a correlação entre as variáveis analisadas.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
	
	 a)
	V - V - F.
	 b)
	V - F - V.
	 c)
	F - F - V.
	 d)
	F - V - F.
	10.
	"De acordo com Sims (1993), se há uma simultaneidade verdadeira entre um conjunto de variáveis, todas elas devem ser tratadas em pé de igualdade; não deveria haver qualquer distinção a priori entre as variáveis endógenas e exógenas". Com base nessa ideia, Sims desenvolveu o modelo VAR". Com relação ao modelo VAR, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
(    ) Para aplicar o modelo VAR, é necessário verificar se as séries são estacionárias.
(    ) Não é necessário que o modelo seja estável, ou seja, tenhaestabilidade.
(    ) Ao aplicar o modelo VAR, busca-se resíduos que sejam ruídos brancos.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
FONTE: SIMS, C. A. Macroeconomics and reality. Econometrica, v. 48, n. 1, p. 1-48, 1980. Wiley & Sons, 1993.
	 a)
	F - V - V.
	 b)
	V - F - F.
	 c)
	V - V - F.
	 d)
	V - F - V.