PROVA DE ECONOMETRIA II

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Disciplina:
	Econometria II (ECN104)
	Avaliação:
	Avaliação I - Individual FLEX ( Cod.:651331) ( peso.:1,50)
	Prova:
	23320075
	Nota da Prova:
	9,00
	
	
Legenda:  Resposta Certa   Sua Resposta Errada  
Parte superior do formulário
	1.
	Série temporal é uma sequência de observações ordenadas no tempo. Podem-se citar como exemplos: vendas do comércio varejista, safra agrícola, preço dos combustíveis, preço das ações, taxas de juros, inflação, volatilidade da taxa de câmbio, essas situações em um intervalo de tempo.  Com base no exposto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
(    ) Um dos principais componentes de uma série temporal é a sazonalidade. A sazonalidade é identificada como um padrão de repetições periódicas.
(    ) O cíclico é outro componente observável na série temporal. O comportamento cíclico ocorre com a mesma periodicidade do comportamento sazonal.
(    ) O último elemento que faz parte de uma série temporal é o componente irregular. A característica desse elemento é um padrão bem definido e puramente aleatório.  
(    ) Outro principal componente de uma série temporal é a tendência. Esse componente pode ser identificado observando o comportamento ascendente ou decrescente de uma série de dados.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
	 a)
	V - V - F - F.
	 b)
	V - F - F - V.
	 c)
	F - V - F - V.
	 d)
	F - F - V - V.
	2.
	A estacionariedade é considerada um dos conceitos mais importantes da econometria de séries temporais. Para o processo ser estacionário, não deve apresentar tendência e tanto a sua variação quanto o padrão dessa variação devem ser constantes no tempo. Com relação à questão da estacionariedade de uma série temporal, assinale a alternativa CORRETA:
	 a)
	A estacionariedade proporciona o entendimento do comportamento passado de uma série temporal e projeta a sua trajetória futura.
	 b)
	Para entender o comportamento puro das séries temporais, é suficiente apenas deixá-la estacionária.
	 c)
	Em um passeio aleatório, observa-se que a variância aumenta indefinidamente à medida em que se avança no tempo t, considerando-se assim um processo estacionário.
	 d)
	A estacionariedade da série por si só é suficiente para o entendimento do comportamento passado e futuro da série temporal.
	3.
	Para a elaboração de alguns modelos de regressão, é necessário utilizar algumas técnicas especiais, tais como o modelo VAR (Vetores Autorregressivos). Exemplo desse modelo seria para estimar uma função de resposta do Banco Central ao processo inflacionário, sendo a variável alvo a taxa de juros, as variáveis explicativas seriam a diferença entre a inflação presente e a sua expectativa formada pelos economistas a diferença entre o PIB corrente e o PIB potencial e a diferença entre a taxa de desemprego e a taxa natural de desemprego. O que deve ser analisado para a aplicação do modelo VAR são as variáveis. Sobre elas, assinale a alternativa CORRETA:
	 a)
	Mais de uma variável endógena e uma variável exógena.
	 b)
	Uma variável endógena e mais de uma variável exógena.
	 c)
	Todas as variáveis são endógenas.
	 d)
	Todas as variáveis são exógenas.
	4.
	Para construirmos um modelo que proporcione reproduzir o comportamento de uma série temporal e projetar o seu comportamento futuro, necessita-se estar diante de uma série estacionária. Acerca do exposto, associe os itens, utilizando o código a seguir:
	
	 a)
	I - IV - III - II.
	 b)
	IV - I - II - III.
	 c)
	III - II - I - IV.
	 d)
	II - I - IV - III.
	5.
	A figura a seguir apresenta um gráfico da oferta de moeda em um determinado país, de janeiro de 1959 a primeiro de março de 2008. Com o conhecimento adquirido sobre estacionariedade, observando o gráfico a seguir, aparentemente a série temporal de oferta de moeda é não estacionária. Para ter essa confirmação, utiliza-se a análise de raiz unitária. Levando em consideração os valores críticos da tabela de Dickey-Fuller de 1 e 5% são -3,9811 e -3,4210. Com base nas informações disponibilizadas no gráfico anexo, analise as seguintes afirmativas:  
I- Como o resultado do teste apresentou t de -2,30 valor menos negativo do que quaisquer desses valores fundamentais, significa que a série é estacionária.
II- Como o resultado do teste apresentou R2 = 0,0130, significa que a série é estacionária.
III- Como o resultado do teste apresentou t de -2,30 valor menos negativo do que quaisquer desses valores fundamentais, significa que a série é não estacionária.
IV- Como o resultado do teste apresentou d = 2,2325, significa que a série é estacionária.
Assinale a alternativa CORRETA:
	
	 a)
	As afirmativas I, III e IV estão corretas.
	 b)
	As afirmativas I, II e IV estão corretas.
	 c)
	Somente a afirmativa III está correta.
	 d)
	Somente a afirmativa I está correta.
	6.
	Para identificação do processo ARMA (p, q), pode-se utilizar a aplicação do método Box, Jenkins e Reinsel (2008). Utilizou-se de dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, medida oficial de inflação do Brasil e parâmetro utilizado no regime de metas de inflação do Banco Central brasileiro para projetar a inflação para os quatro primeiros meses de 2018. Abaixo das sentenças segue informações retiradas do GRETL. Sobre o exposto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
(    ) No processo ARMA (p, q), a hipótese nula do teste é a da existência de raiz unitária, enquanto a alternativa é de que a série é estacionária.
(    ) No processo ARMA (p, q), o p-valor do teste para a característica do problema foi 0,000. Dessa forma, aceita-se a hipótese nula e conclui-se que a série é estacionária.
(    ) Com base nesses resultados, é possível partir para o passo 2 do método Box, Jenkins e Reinsel (2008).
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
FONTE: BOX, G. E. P.; JENKINS, G. M.; REINSEL, G. C. Time series analysis: forecasting and control. 4. ed. New Jersey: Wiley, 2008.
	
	 a)
	V - V - F.
	 b)
	F - V - F.
	 c)
	F - F - V.
	 d)
	V - F - V.
	7.
	Com dados da taxa de juros, inflação e expectativas de inflação, de janeiro de 2002 até julho de 2008, aplicou-se o modelo VAR para identificar as relações entre as decisões sobre a taxa básica de juros por parte do BACEN, a expectativa de inflação para os próximos 12 meses e a inflação acumulada nos últimos 12 meses. De acordo com os resultados alcançados, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
(    ) O resultado do teste de multiplicador de Lagrange, cuja hipótese nula é de que os resíduos não são autocorrelacionados, apresentou presença de autocorrelação de segunda ordem. A autocorrelação não é problema.
(    ) Quanto mais defasagens mais coeficientes são estimados, reduzindo o número de graus de liberdade do modelo e influenciando na sua capacidade de previsão.
(    ) Para que o modelo seja estável, as raízes da inversa do VAR (os autovalores da matriz de coeficiente) deve estar dentro do círculo unitário.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
	 a)
	V - F - F.
	 b)
	F - V - V.
	 c)
	F - F - V.
	 d)
	F - V - F.
	8.
	Para duas variáveis serem cointegradas, é necessário existir uma relação de longo prazo, ou de equilíbrio entre elas. A teoria econômica é frequentemente expressa em termos de equilíbrio (GUJARATI, 2011). Trabalhando um exemplo prático no GRETL buscou-se testar uma amostra de 87 observações, sendo a variável dependente o consumo e a variável explicativa a renda. Acerca do exposto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
(    ) O resultado obtido no teste de raiz unitária das séries foi que o consumo, assim como a renda possuem raiz unitária, uma das condições para haver cointegração entre as séries.
(    ) O resultado obtido no teste de raiz unitária das séries foi que o consumo, assim como a renda possuem raiz unitária, uma das condições para não haver cointegração entre as séries.
(    ) O teste de raiz unitária para os resíduos da regressão apontou que osresíduos de regressão possuem raiz unitária, condição de não cointegração entre as séries.
(    ) O teste de raiz unitária para os resíduos da regressão apontou que os resíduos de regressão possuem raiz unitária, condição de cointegração entre as séries.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
	 a)
	F - V - V - F.
	 b)
	V - F - F - V.
	 c)
	V - F - V - F.
	 d)
	F - V - F - V.
	9.
	Para estimar um processo gerador de uma série temporal, é necessário saber se essa série é estacionária. Para tanto, os econometristas costumam usar alguns testes, dentre eles, a análise do correlograma e o teste de raiz unitária. Esses testes são possíveis de serem feitos no software Gretl. Acerca do exposto, analise as afirmativas a seguir:
I- Nas séries não estacionárias, as autocorrelações são altas, próximas de 1.
II- A existência de raiz unitária indica que a série é estacionária.
III- Nas séries estacionárias, as autocorrelações das séries apresenta valores baixos, próximos de zero.
IV- A não existência de raiz unitária indica que a série não é estacionária.
Assinale a alternativa CORRETA:
	 a)
	As afirmativas I e III estão corretas.
	 b)
	Somente a afirmativa III está correta.
	 c)
	Somente a afirmativa I está correta.
	 d)
	As afirmativas II e IV estão corretas.
	10.
	Cointegração está relacionada ao movimento conjunto das séries ao longo do tempo, em torno de uma tendência estocástica. De acordo com Engle e Granger (1987), é possível verificar a existência da cointegração entre duas variáveis  através de um teste, para tanto, seguem-se alguns passos. Acerca do exposto, analise as afirmativas a seguir:
I- Verificar o grau de integração das séries, ou seja, verificar se elas são l(1).
II- Aplicar o teste ADF nos resíduos.
III- Os resíduos possuírem raiz unitária
IV- Estimar uma relação de longo prazo, rodando a regressão com as variáveis em nível.
Assinale a alternativa CORRETA:
FONTE: ENGLE, R.F.; GRANGER, C.W. Co-integration and error correction: representation, estimation, and testing. Econometrica, v. 55, n. 2, 1987.
	 a)
	Somente a afirmativa III está correta.
	 b)
	As afirmativas I, II e IV estão corretas.
	 c)
	As afirmativas III e IV estão corretas.
	 d)
	As afirmativas I, II e III estão corretas.
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