SIMULADO ESTACIO SÉRIES TEMPORAIS

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12/05/2022 00:43 Estácio: Alunos
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Simulado AV
Teste seu conhecimento acumulado
 
Disc.: SÉRIES TEMPORAIS 
Aluno(a): 
Acertos: 9,0 de 10,0 13/04/2022
 
 
Acerto: 1,0 / 1,0
A definição geral de sazonalidade de uma série temporal é:
 Um padrão de repetições periódicas com período igual ou menor que 1 ano.
Um padrão de repetições periódicas com período fixo e maior do que 1 ano.
Um padrão de repetições periódicas relacionado a variações de temperatura.
Uma função de variáveis dummy que representam cada mês.
Um padrão de comportamento com repetições periódicas de período anual.
Respondido em 13/04/2022 02:06:49
 
Acerto: 1,0 / 1,0
No mercado financeiro, é comum considerar a premissa de que a melhor previsão do preço de uma ação para
amanhã é o valor de hoje. Esta premissa corresponde ao método:
do amortecimento exponencial
 ingênuo
de Holt
da média móvel
do mínimo erro quadrático médio
Respondido em 13/04/2022 02:08:30
 
Acerto: 1,0 / 1,0
Sou um processo estocástico {Yt} t=1:T, tal que Cov(Yt ,Yt-k )=0, para todo k > 0. Sou o:
 ruído branco
AR(1) estacionário sem constante
passeio aleatório simples
passeio aleatório com constante
AR(1) estacionário com constante
Respondido em 13/04/2022 02:07:13
 
Acerto: 1,0 / 1,0
 Questão1
a
 Questão2
a
 Questão3
a
 Questão4
a
https://simulado.estacio.br/alunos/inicio.asp
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12/05/2022 00:43 Estácio: Alunos
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Considere o modelo a seguir:
Yt = εt + 0,4εt-1 , em que εt ~(i.i.d.) N (0, s2 ), ∀t.
Sua FACP estimada deve apresentar:
Valores estatisticamente não significantes apenas a partir do lag 1
Decaimento lento, linear
Valores estatisticamente não significantes apenas a partir do lag 2
Decaimento de acordo com uma senóide amortecida
 Decaimento exponencial
Respondido em 13/04/2022 02:09:01
 
 
Explicação:
.
 
 
Acerto: 1,0 / 1,0
A variância do modelo Y= 0,5 Yt-1 + εt em que εt ~(i.i.d.) N(0,6), ∀t, é :
24
 8
3
12
6
Respondido em 13/04/2022 02:09:10
 
Acerto: 0,0 / 1,0
Considere o modelo: Yt = 0,8 + 0,5Yt-1 + εt
O valor da FACP no lag 2 é:
 
0,8
0,4
 0,25
 0
0,5
Respondido em 13/04/2022 02:10:14
 
Acerto: 1,0 / 1,0
Considere o modelo a seguir:
Yt = 0,2 - 0,7Yt -1 + εt , em que εt ~(i.i.d.) N (0, s2 ), ∀t.
Sua FACP estimada deve apresentar:
Valores estatisticamente não significantes apenas a partir do lag 1
Decaimento lento, linear
 Decaimento de acordo com uma senóide amortecida
Decaimento exponencial
Valores estatisticamente não significantes apenas a partir do lag 2
Respondido em 13/04/2022 02:38:29
 Questão5
a
 Questão6
a
 Questão7
a
12/05/2022 00:43 Estácio: Alunos
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Acerto: 1,0 / 1,0
A sequência correta para se chegar ao modelo adequado para representar uma série temporal, proposta por
Box & Jenkins, é:
Identificação - Sobrefixação - Diagnósticos - Estimação 
Estimação - Identificação - Sobrefixação - Diagnósticos
Estimação - Sobrefixação - Identificação - Diagnósticos
Estimação - Identificação - Sobrefixação - Diagnósticos
 Identificação - Estimação - Sobrefixação - Diagnósticos
Respondido em 13/04/2022 02:53:44
 
Acerto: 1,0 / 1,0
Considere o modelo: Yt = 0,2 + 0,8Yt-1 + εt , 
εt ~(i.i.d.) N (0,1), ∀t, estimado para a série: Y1 = 4, Y2 = 5, Y3 = 6. 
A previsão 2 passos à frente, deste modelo, com origem em t = 3, é:
4
6
 4,2
4,8
5
Respondido em 23/04/2022 01:28:47
 
 
Explicação:
.
 
 
Acerto: 1,0 / 1,0
Suponha que tenhamos os seguintes modelos 
(A) SARIMA(0,0,0)x(2,0,0)12
(B) SARIMA(0,0,0)x(0,0,1)12
Sobre os modelos acima, considere as seguintes afirmativas sobre FAC e FACP teóricas: 
I. O modelo (A) apresenta função de autocorrelação com decaimento exponencial ou senoidal nos lags 12, 24,
36, etc. da 
II. O modelo (B) apresenta função de autocorrelação com valor diferente de zero apenas no lag 12 
III. O modelo (A) apresenta função de autocorrelação parcial com valores diferentes de zero apenas nos lags
12 e 24 
São verdadeiras apenas as afirmativas:
II
 I, II e III
II e III
I e II
I e III
Respondido em 23/04/2022 01:23:32
 
 
 Questão8
a
 Questão9
a
 Questão10
a
12/05/2022 00:43 Estácio: Alunos
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