Prova - Estácio - Séries Temporais 2021

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02/07/2021 EPS
https://simulado.estacio.br/alunos/ 1/3
Ben Lian Deng
202009326242
 
Disciplina: SÉRIES TEMPORAIS AV
Aluno: BEN LIAN DENG 202009326242
Professor: DAVID FERNANDES CRUZ MOURA
 Turma: 9001
CEL1882_AV_202009326242 (AG) 21/05/2021 21:18:25 (F) 
 
Avaliação:
2,0
Nota Partic.: Av. Parcial.:
2,0
Nota SIA:
2,0 pts
O aproveitamento da Avaliação Parcial será considerado apenas para as provas com nota maior ou igual a 4,0.
 
 
SÉRIES TEMPORAIS 
 
 1. Ref.: 5175292 Pontos: 0,00 / 1,00
Sobre a frequência e o período sazonal da série:
 Possui frequência anual e período sazonal de 1 ano ou 12 meses.
Possui frequência anual e um período sazonal superior a 1 ano.
 Possui frequência anual, não faz sentido falar em período sazonal.
Possui frequência mensal e período sazonal de 1 ano ou 12 meses.
Possui frequência mensal, não faz sentido falar em período sazonal.
 
 2. Ref.: 5172363 Pontos: 0,00 / 1,00
Considere novamente a série temporal da questão 3: {Y1 = 4, Y2 = 8, Y3 = 12}. Considerando o método da média
móvel com tamanho da janela igual a 2, a previsão da série para t = 5, com origem em t = 3, é:
 8
10
9
 11
12
 
 3. Ref.: 5172365 Pontos: 0,00 / 1,00
A variância do modelo Yt = Yt-1 + εt , em que 
εt ~(i.i.d.) N(0,1), ∀t, é:
0
2t
2
 1
 t Educational Performace Solution EPS ® - Alunos 
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 4. Ref.: 5193299 Pontos: 0,00 / 1,00
A seguir temos o seguinte modelo denotado por Xt
Xt = εt - θ.εt-1 , 
Considere as seguintes afirmações sobre este modelo:
 Trata-se de um ARMA(0,1)
 sua equação característica é (1-θB)=0
 é inversível se o módulo de θ for maior do que 1
As afirmativas corretas são apenas: 
I e III
II
II e III
 I e II
 I, II e III 
 
 5. Ref.: 5190503 Pontos: 0,00 / 1,00
Considere os seguintes modelos:
Yt = 0,5Yt-1 + εt (1)
Yt = εt - 0,5εt-1 (2)
em que εt ~(i.i.d.) N (0,1),∀t.
Temos as seguintes afirmações:
 I. O modelo (1) tem valor esperado maior do que 1.
 II. Os modelos (1) e (2) têm o mesmo valor esperado.
 III. O modelo (2) tem variância menor do que 1.
 IV. O modelo (2) tem variância menor que o modelo (1)
I, III e IV
 II e IV
II e III
 II, III e IV
 
I e III
 
 6. Ref.: 4953490 Pontos: 0,00 / 1,00
 Considere o modelo: Yt = 0,8 + 0,5Yt-1 + εt
O valor da FAC no lag 2 é:
0,4
 0,25
0,8
 0
0,5
 
 7. Ref.: 5193378 Pontos: 0,00 / 1,00
A FACP estimada para um modelo AR apresenta valor 0,8 no lag 1 e 0,5 no lag 2. Qual dos seguintes modelos é um
possível candidato a ter gerado esta FACP amostral?Educational Performace Solution EPS ® - Alunos 
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 Yt = 0,5Yt-1 + 0,5Yt-2 + εt
Yt = 0,5Yt-1 + εt
Yt = 0,8Yt-1 + εt
 Yt = 0,5Yt-1 + 0,8Yt-2 + εt
Yt = 0,8Yt-1 + 0,8Yt-2 + εt
 
 8. Ref.: 5190566 Pontos: 1,00 / 1,00
Um modelo ARMA(1,1) foi identificado para uma série. Os testes de sobrefixação resultaram em estimativas
significantes para ambos os parâmetro AR e MA, quando inseridos individualmente, mas não quando inseridos
conjuntamente (isto é, quando estimamos um ARMA(2,2).
Os modelos que devem ser comparados, por meio de critérios de informação, são:
ARMA(1,2), ARMA(2,1) e ARMA(2,2)
 ARMA(1,1), ARMA(2,1) e ARMA(1,2)
ARMA(1,1), AR(2) e MA(2)
ARMA(2,1) e ARMA(1,2)
ARMA(1,1) e ARMA(2,2)
 
 9. Ref.: 4974271 Pontos: 0,00 / 1,00
Assinale o modelo cuja previsão de longo prazo diverge (tende ao infinito):
MA(2)
MA(1)
AR(1) estacionário
 passeio aleatório com constante
 passeio aleatório sem constante
 
 10. Ref.: 5175736 Pontos: 1,00 / 1,00
Sobre o processo estocástico Yt = ø0 + Yt-1 + εt , considere as seguintes afirmativas:
I. possui tendência estocástica mas não determinística
II. possui tendência determinística mas não estocástica
III. torna-se estacionário após passar por diferenciação
IV. possui raiz unitária
São corretas as afirmativas:
I, III e IV
II e III
I e IV
II
 III e IV
 
 
 
Educational Performace Solution EPS ® - Alunos 
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