ECONOMETRIA simulado 2

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1a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Assinale a alternativa que corresponde a uma regressão da variável   dependente "taxa de agressões" (Assault) na variável independente "população urbana" (UrbanPop) da base 'dados', usada no módulo 4. 
		
	
	lm(UrbanPop ~ Assault, data = dados) 
	
	lm(Assault ~ UrbanPop) 
	
	lm(y = Assault, x = UrbanPop, data = dados) 
	 
	lm(Assault ~ UrbanPop, data = dados) 
	
	regress(UrbanPop ~ Assault, data = dados) 
	Respondido em 03/06/2022 12:11:51
	
	Explicação:
A resposta correta é: lm(Assault ~ UrbanPop, data = dados) 
	
		2a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Sobre os operadores do R, assinale a incorreta.
		
	
	Operadores relativos retornam se a relação indicada é FALSA ou VERDADEIRA. 
	
	O operador relativo de desigualdade é uma exclamação antes do sinal de igual !=. 
	
	Os operadores de atribuição <- e = funcionam de maneira quase equivalente. 
	 
	O operador relativo de igualdade é um sinal de igual =. 
	
	& e | são operadores lógicos no R que querem dizer E e OU, respectivamente. 
	Respondido em 03/06/2022 12:12:52
	
	Explicação:
A resposta correta é: O operador relativo de igualdade é um sinal de igual =. 
	
		3a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Sobre classes de objetos, considere as alternativas abaixo e assinale a incorreta. 
		
	
	Data frames são um caso especial de lista, em que cada componente da lista tem o mesmo comprimento. 
	
	Classe é um atributo dos objetos do R, que determina a forma de armazenamento dos dados do objeto. 
	
	Matrizes são estruturas de dados similares a vetores, mas com duas dimensões. 
	
	Vetores são estruturas de dados básicas no R, que contêm elementos do mesmo tipo. 
	 
	Listas são estruturas de dados que comportam dados de somente de um tipo. 
	Respondido em 03/06/2022 12:13:49
	
	Explicação:
A resposta correta é: Listas são estruturas de dados que comportam dados de somente de um tipo. 
	
		4a
          Questão
	Acerto: 0,0  / 1,0
	
	Considere o sistema de equações simultâneas a seguir, onde ocultamos os subscritos de tempo apenas para reduzir a notação.
Y1=α0+α1Y2+α3Y3+α4X1+α5X2+u1Y1=α0+α1Y2+α3Y3+α4X1+α5X2+u1
Y2=β0+β1Y3+β2Y1+β3X2+u2Y2=β0+β1Y3+β2Y1+β3X2+u2
Y3=γ0+γ1Y1+γ2Y2+γ3X3+u3Y3=γ0+γ1Y1+γ2Y2+γ3X3+u3
Se utilizássemos estimadores de dois estágios para estimar a terceira equação, obteríamos estimadores:
		
	
	Viesados e inconsistentes.
	 
	Viesados e consistentes.
	 
	Mais eficientes que os estimadores de MQO.
	
	Não viesados e consistentes.
	
	Não viesados e inconsistentes.
	Respondido em 03/06/2022 12:26:49
	
	Explicação:
A resposta correta é: Viesados e consistentes.
	
		5a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Assinale a alternativa que apresenta uma vantagem de usar dados em painel sobre dados em corte transversal ou séries de tempo.
		
	
	O modelo de dados em painel permite a obtenção de um R2R2 maior em análises.
	 
	O modelo de dados em painel permite que o valor médio da variável dependente varie entre grupos (i.e. no cross-section), ao longo do tempo (i.e. na série de tempo) ou em ambos.
	
	O modelo de dados em painel permite obter resultados consistentes com menor poder de teste.
	
	O modelo de dados em painel permite que o pesquisador estime a relação entre as variáveis dependentes e independentes de modo que ela varie no cross-section, ao longo do tempo, ou em ambas as dimensões.
	
	O modelo de dados em painel permite resolver de maneira trivial o problema de heterocedasticidade nos dados.
	Respondido em 03/06/2022 12:19:34
	
	Explicação:
A resposta correta é: O modelo de dados em painel permite que o valor médio da variável dependente varie entre grupos (i.e. no cross-section), ao longo do tempo (i.e. na série de tempo) ou em ambos.
	
		6a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Assinale a alternativa que apresenta uma desvantagem de utilizar efeitos fixos na forma de variáveis dummy para estimar um modelo com dados em painel.
		
	 
	O número de parâmetros a ser estimado pode ser grande, resultando na perda de graus de liberdade.
	
	Nenhuma das altermativas.
	
	O modelo pode se tornar muito técnico.
	
	A abordagem de efeitos fixos captura apenas heterogeneidade na cross-section, ignorando variação temporal na variável dependente.
	
	A abordagem pode não ser válida, se o erro composto for correlacionado com uma ou mais das variáveis explicativas.
	Respondido em 03/06/2022 12:20:32
	
	Explicação:
A resposta correta é: O número de parâmetros a ser estimado pode ser grande, resultando na perda de graus de liberdade.
	
		7a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Considerando uma regressão com tendência temporal. Qual das alternativas abaixo apresenta o melhor estimador de R²?
		
	
	1−SQT∑nt=1¨y2t1−SQT∑t=1ny¨t2
	
	1−SQTSQR1−SQTSQR
	 
	1−SQR∑nt=1¨y2t1−SQR∑t=1ny¨t2
	
	1−SQRSQT1−SQRSQT
	
	¯R2=1−ˆ(σ2u)ˆ(σ2y)R¯2=1−(σ^u2)(σ^y2)
	Respondido em 03/06/2022 12:24:12
	
	Explicação:
A resposta correta é: 1−SQR∑nt=1¨y2t1−SQR∑t=1ny¨t2
	
		8a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Sobre o processo auto regressivo de ordem  1(AR(1)):yt=ρ1yt−1+et,t=1,2,..., com E(yt)=E(yt−1) e Var(et)=σ2e1(AR(1)):yt=ρ1yt−1+et,t=1,2,..., com E(yt)=E(yt−1) e Var(et)=σe2 ,assinale a alternativa correta:
		
	
	É estacionário.
	 
	É covariância estacionário e fracamente dependente.
	
	É fracamente dependente.
	
	É estacionário e fracamente dependente.
	
	É covariância estacionário
	Respondido em 03/06/2022 12:25:08
	
	Explicação:
A resposta correta é: É covariância estacionário e fracamente dependente.
	
		9a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	O modelo yt=μ+β0et+β1et−1+...+βqet−qyt=μ+β0et+β1et−1+...+βqet−q é um:
		
	
	ARIMA de ordem t-q.
	
	ARMA de ordem q.
	
	Modelo autorregressivo.
	
	  MA de ordem t-q.
	 
	  MA de ordem q.
	Respondido em 03/06/2022 12:26:19
	
	Explicação:
A resposta correta é:   MA de ordem q.
	
		10a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	O modelo  yt=α1yt−1+α2y(t−2)+...+αpyt−pyt=α1yt−1+α2y(t−2)+...+αpyt−p é um:
		
	
	AR de ordem t-p.
	 
	AR de ordem p.
	
	MA de ordem p.
	
	ARIMA de ordem p.
	
	ARIMA de segunda ordem.
	Respondido em 03/06/2022 12:26:43
	
	Explicação:
A resposta correta é: AR de ordem p.