AV1 INTRODUÇÃO A ECONOMETRIA

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25/06/2021 EPS
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REBECA SCHOTS MARQUES
201908399236
 
Disciplina: INTRODUÇÃO À ECONOMETRIA AV
Aluno: REBECA SCHOTS MARQUES 201908399236
Professor: ADRIANA CAZELGRANDI TORRES
 Turma: 9001
GST2004_AV_201908399236 (AG) 15/05/2021 16:41:25 (F) 
 
Avaliação:
1,0
Nota Partic.: Nota SIA:
1,0 pts
O aproveitamento da Avaliação Parcial será considerado apenas para as provas com nota maior ou igual a 4,0.
 
 
ENSINEME: APLICAÇÕES DE R EM ECONOMETRIA 
 
 1. Ref.: 4026410 Pontos: 0,00 / 1,00
Considere as alternativas abaixo e assinale a incorreta. 
Quando não sabemos o diretório do arquivo, podemos usar o comando file.choose(). 
O comando cbind() junta as colunas de dois data frames que possuem as mesmas
linhas e que estão ordenadas de forma similar. 
 O comando merge() nos fornece apenas a interseção de duas bases de dados
distintas. 
O comando rbind() junta as linhas de dois data frames que possuem as mesmas
variáveis na mesma ordem. 
 A função read.table() pode ser utilizada para ler um arquivo com formato de tabela. 
 
 
ENSINEME: EQUAÇÕES SIMULTÂNEAS E EFEITOS FIXOS 
 
 2. Ref.: 4059301 Pontos: 0,00 / 1,00
Considere o sistema de equações simultâneas a seguir, onde ocultamos os subscritos de
tempo apenas para reduzir a notação.
De acordo com a condição de ordem, a segunda equação desse sistema é:
 Não é possível saber se a equação é identificada, pois precisamos verificar a condição
de posto antes.
Subidentificada.
Y1 = α0 + α1Y2 + α3Y3 + α4X1 + α5X2 + u1
Y2 = β0 + β1Y3 + β2Y1 + β3X2 + u2
Y3 = γ0 + γ1Y1 + γ2Y2 + γ3X3 + u3
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javascript:alert('Educational Performace Solution\n\nEPS: M%C3%B3dulo do Aluno\n\nAxiom Consultoria em Tecnologia da Informa%C3%A7%C3%A3o Ltda.')
25/06/2021 EPS
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Não é possível saber se a equação é identificada, pois ela não nos dá os modelos em
forma reduzida.
Sobre-identificada.
 Justamente identificada.
 
 
ENSINEME: HETEROCEDASTICIDADE E AUTOCORRELAÇÃO 
 
 3. Ref.: 4035280 Pontos: 0,00 / 1,00
Sobre os estimadores de mínimos quadrados ponderados factíveis (MQPF), é possível
afirmar que: 
São usados na presença de autocorrelação. 
 Caso se conheça a forma funcional da heterocedasticidade, eles são estimadores não
viesados. 
Eles são não viesados, consistentes e mais eficientes do que os estimadores de MQO.
 Apesar de serem consistentes e mais eficientes que os estimadores de MQO, eles são
viesados.
Necessitam do conhecimento da forma funcional da heterocedasticidade para serem
implementados. 
 
 4. Ref.: 4038264 Pontos: 0,00 / 1,00
Suponha que temos um modelo de defasagens finitas dado por 
. Se temos um choque positivo permanente
em , qual será o multiplicador de longo prazo após um período? 
 0
 
Maior do que 0
Menor do que 0
 
 
ENSINEME: MODELO BÁSICO DE REGRESSÃO LINEAR 
 
 5. Ref.: 4056313 Pontos: 0,00 / 1,00
Assinale a definição correta sobre métricas para a qualidade da regressão linear:
 
 
 
 
yt = α0 + δ0zt + δ1zt−1 + δ2zt−2 + δ3zt−3 + ut
t + 2
|δ2|
δ2
SQR = ∑
n
i=1 (yi − ȳ)
2
SQR = SQT + SQE
SQT = ∑
n
i=1 (ŷ i − ȳ)
2
SQE = ∑
n
i=1 (ŷ i − ȳ)
2
SQE = SQT − SQREducational Performace Solution EPS ® - Alunos 
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javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 4056313.');
javascript:alert('Educational Performace Solution\n\nEPS: M%C3%B3dulo do Aluno\n\nAxiom Consultoria em Tecnologia da Informa%C3%A7%C3%A3o Ltda.')
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 6. Ref.: 4053521 Pontos: 0,00 / 1,00
O primeiro passo para um desenho de pesquisa utilizando a abordagem reduzida (ou
abordagem de forma reduzida) é:
 Coleta de dados 
 Estimação dos parâmetros 
 Formulação da pergunta. 
Formulação do modelo econométrico 
Determinação da variável de interesse dentro do modelo econômico que irá guiar a
análise. 
 
 
ENSINEME: REGRESSÃO MULTIVARIADA 
 
 7. Ref.: 4053412 Pontos: 0,00 / 1,00
Qual das alternativas precisa ser verdadeira para que seja verdadeiro?
 tem média zero.
 tem variância finita.
 
 
 8. Ref.: 4053415 Pontos: 0,00 / 1,00
Se , qual dessas hipóteses de Gauss-Markov são automaticamente
verdadeiras?
 Homocedasticidade, ausência de autocorrelação serial e independência na média
condicional.
 Linearidade nos parâmetros, ausência de autocorrelação serial e independência na
média condicional.
Homocedasticidade, ausência de correlação perfeita entre variáveis explicativas e
independência na média condicional.
Ausência de correlação perfeita entre variáveis explicativas, ausência de
autocorrelação serial e independência na média condicional.
Homocedasticidade e linearidade nos parâmetros.
 
 
ENSINEME: VARIÁVEIS INSTRUMENTAIS 
 
 9. Ref.: 4056354 Pontos: 1,00 / 1,00
∼ tn−k−1
β̂j−βj
ep(β̂j
u|X
u|X
u|X ∼ N(0, nIn)
u|X ∼ N(0, σ2In)
u|X ∼ N(1, σ2In)
u|X ∼ N(0, σ2In)
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javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 4053415.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 4056354.');
javascript:alert('Educational Performace Solution\n\nEPS: M%C3%B3dulo do Aluno\n\nAxiom Consultoria em Tecnologia da Informa%C3%A7%C3%A3o Ltda.')
25/06/2021 EPS
https://simulado.estacio.br/alunos/?p0=253862100&user_cod=2481899&matr_integracao=201908399236 4/4
Qual é o método mais intuitivo para resolver o problema de endogeneidade em uma
regressão?
Incluir mais variáveis independentes ao modelo.
Mudar a variável dependente
 Aleatorização do tratamento cujo impacto queremos medir e que é potencialmente
endógeno.
Selecionar dois ou mais candidatos a instrumento para a variável endógena.
Retirar a variável endógena do modelo.
 
 10. Ref.: 4056357 Pontos: 0,00 / 1,00
Qual das alternativas a seguir é um exemplo de experimento natural?
Bolsa de estudos para indivíduos de um grupo étnico específico.
 Transferências destinadas a municípios para investimento em educação básica baseada
na performance educacional dos alunos.
Pagamento de benefício assistencial a indivíduos de renda abaixo de determinado
valor.
Aplicação de uma nova vacina em indivíduos com determinadas comorbidades.
 Transferências federais para municípios baseadas em número mínimo, definido
arbitrariamente, de habitantes.
 
 
 
Educational Performace Solution EPS ® - Alunos 
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 4056357.');
javascript:alert('Educational Performace Solution\n\nEPS: M%C3%B3dulo do Aluno\n\nAxiom Consultoria em Tecnologia da Informa%C3%A7%C3%A3o Ltda.')