Series de tempo - determinística e estocástica

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Séries De Tempo
⑨ Estocástica
1- tendência
Trata - Se De um crescimento o
①Determinístico Decrescimento , que persiste no tempo
De forma Aleatória
,
Sem padrão fixo
tem .se UM PADRÃO (Acrescimo ou Decréscimo) Y
fixo e previsível , De acordo com o valor De "b
"
.
www.Yt-l-D-et
y
Tdiatbt t
Y → estacionário / Invariante ao longo Do tempo)
hhmy.it EMA --µVARMA : Ó
COVIYT
,
Yt - K) - Yt t
(estacionária)
→ NÃO - estacionário
→ ruído Branco
então
,
a série oscila aleatoriamente E /Yt) --µ H) E NA -0
em torno De um padrão . Var / Yt) : 02H) Varrvt) -- 0ª
COVIYT
,
Yt - K) : Y H) COU / Ut , Ut-K)-0
Caracterização Do Processo Exemplo *
↳ Considerando um processo p< 1-DY=p Yt -1 te Y , -0 ; choque :3 ;pas
Autorregressivo (AR)
Erro De ruído 41=0
Yt =p Yt-1 + Vt Branco 42=0,5/01+3--3
43=0 , 5. (3) + 0--1,5
AI → estacionário 44=015.14, 5) +0=1,75
A- 1 → NÃO - estacionário / RANDOM Walk)
A 1 → não - estacionaria (explosivo) *
p > 1-
☐ 4=41--1 + e Y, -0 ; choque=3 ; P --2
② Memória DO processo , DADO um choque
Y , = O
P < 1 → estacionário 42=210) -13=5
↳ Choque transiente , que repercute por 42--2.151+0=10
pouco tempo sobre a série (memória curta) 43--2.1101+0=20
p
> 1-DMAÕ - estacionário
↳ Choque permanente , a série não volta para
↳
Observe que os inumanos VAO crescendo,
a sua média anterior (memória longa) o aumento perpetua , Demonstrando a
memória IONGA DA série .