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Unidade curricular: Cálculo II Curso: Engenharia de Controle e Automação – IFSC Chapecó Profª.: Carise E. Schmidt Período letivo: 2020/2 Aula: 05/02/2021 (ANP) EQUAÇÕES DIFERENCIAIS LINEARES Independência linear e o wronskiano O teorema a seguir relaciona independência linear e dependência linear ao wronskiano. Teorema: Se 𝑓 e 𝑔 são funções diferenciáveis em um intervalo aberto 𝐼 e se 𝑊(𝑓, 𝑔)(𝑡0) ≠ 0 em algum ponto 𝑡0 em 𝐼, então 𝑓 e 𝑔 são linearmente independentes em 𝐼. Além disso, se 𝑓 e 𝑔 são linearmente dependentes em 𝐼, então 𝑊(𝑓, 𝑔)(𝑡0) = 0 para todo 𝑡 em 𝐼. Note que, duas funções 𝑓 e 𝑔 podem ser linearmente independentes mesmo quando 𝑊(𝑓, 𝑔)(𝑡0) = 0 para todo 𝑡 em 𝐼. Teorema: Se 𝑦1 e 𝑦2 são duas soluções da equação diferencial 𝐿[𝑦] = 𝑦′′ + 𝑝(𝑡)𝑦′ + 𝑞(𝑡)𝑦 = 0 onde 𝑝 e 𝑞 são funções contínuas em um intervalo aberto 𝐼, então o wronskiano 𝑊(𝑦1, 𝑦2)(𝑡) é dado por 𝑊(𝑦1, 𝑦2)(𝑡) = 𝐶𝑒 − ∫ 𝑝(𝑡)𝑑𝑡 onde 𝐶 é uma constante determinada que depende de 𝑦1 e 𝑦2, mas não de 𝑡. Além disso, 𝑊(𝑦1, 𝑦2)(𝑡) é zero para todo 𝑡 em 𝐼 (se 𝐶 = 0) ou nunca se anula em 𝐼 (se 𝐶 ≠ 0). Note que o wronskiano de dois conjuntos fundamentais de soluções da mesma equação diferencial pode diferir apenas por uma constante multiplicativa e que o wronskiano de qualquer conjunto fundamental de soluções pode ser determinado, a menos de uma constante multiplicativa, sem resolver a equação diferencial. Exemplo: Sabendo que 𝑦1(𝑡) = 𝑡 1/2 e 𝑦2(𝑡) = 𝑡 −1 são soluções da equação diferencial 2𝑡2𝑦′′ + 3𝑡𝑦′ − 𝑦 = 0 e que 𝑊(𝑦1, 𝑦2)(𝑡) = − 3 2 𝑡−3/2, verifique que o wronskiano de 𝑦1 e 𝑦2 é dado pela equação 𝑊(𝑦1, 𝑦2)(𝑡) = 𝐶𝑒 − ∫ 𝑝(𝑡)𝑑𝑡 . Uma versão mais forte do teorema prévio pode ser estabelecida se as duas funções envolvidas forem soluções de uma equação linear homogênea de segunda ordem. Teorema: Sejam 𝑦1 e 𝑦2 são duas soluções da equação diferencial 𝐿[𝑦] = 𝑦′′ + 𝑝(𝑡)𝑦′ + 𝑞(𝑡)𝑦 = 0 onde 𝑝 e 𝑞 são funções contínuas em um intervalo aberto 𝐼. Então, 𝑦1 e 𝑦2 são linearmente dependentes em 𝐼 se, e somente se, 𝑊(𝑦1, 𝑦2)(𝑡) é zero para todo 𝑡 em 𝐼. De outro modo, 𝑦1 e 𝑦2 são linearmente independentes em 𝐼 se, e somente se, 𝑊(𝑦1, 𝑦2)(𝑡) nunca se anula em 𝐼. Pode-se resumir agora os fatos sobre conjuntos fundamentais de solução, wronskianos e independência linear da seguinte maneira. Sejam 𝑦1 e 𝑦2 soluções da equação diferencial 𝑦′′ + 𝑝(𝑡)𝑦′ + 𝑞(𝑡)𝑦 = 0, onde 𝑝 e 𝑞 são contínuas em um intervalo aberto 𝐼. Então, as quatro afirmações a seguir são equivalentes, no sentido de que cada uma delas implica as outras três: i) As funções 𝑦1 e 𝑦2 formam um conjunto fundamental de soluções em 𝐼. ii) As funções 𝑦1 e 𝑦2 são linearmente independentes. iii) 𝑊(𝑦1, 𝑦2)(𝑡0) ≠ 0 para algum 𝑡0 em 𝐼. iv) 𝑊(𝑦1, 𝑦2)(𝑡) ≠ 0 para todo 𝑡 em 𝐼. Equação homogênea com coeficientes constantes Caso 2: a equação característica possui raízes complexas Suponha que as raízes da equação característica 𝑎𝑟2 + 𝑏𝑟 + 𝑐 = 0 sejam números complexos conjugados, denotados por 𝑟1 = 𝜆 + 𝑖𝜇 e 𝑟2 = 𝜆 − 𝑖𝜇 onde 𝜆 e 𝜇 são reais. Então, 𝑦1(𝑡) = 𝑒 𝜆+𝑖𝜇 e 𝑦2(𝑡) = 𝑒 𝜆−𝑖𝜇 . A Fórmula de Euler explica o que significa elevar o número 𝑒 a uma potência complexa 𝑒𝑖𝑡 = cos(𝑡) + 𝑖 𝑠𝑒𝑛(𝑡) Existem algumas variantes da fórmula de Euler que vale a pena notar. Substituindo 𝑡 por – 𝑡 na equação anterior, e lembrando que cos (−𝑡) = cos (𝑡) e 𝑠𝑒𝑛(−𝑡) = −𝑠𝑒𝑛(𝑡), tem-se 𝑒−𝑖𝑡 = cos(𝑡) − 𝑖 𝑠𝑒𝑛(𝑡) Além disso, se 𝑡 for substituído por 𝜇𝑡, obtém-se uma versão generalizada da fórmula de Euler 𝑒𝑖𝜇𝑡 = cos(𝜇𝑡) + 𝑖 𝑠𝑒𝑛(𝜇𝑡) Agora, para estender a definição de exponencial complexa para expoentes complexos arbitrários da forma (𝜆 + 𝑖𝜇)𝑡, deseja-se que 𝑒(𝜆+𝑖𝜇)𝑡 = 𝑒𝜆𝑡𝑒𝑖𝜇𝑡 Usando, então, a equação 𝑒𝑖𝜇𝑡 = cos(𝜇𝑡) + 𝑖 𝑠𝑒𝑛(𝜇𝑡), tem-se 𝑒(𝜆+𝑖𝜇)𝑡 = 𝑒𝜆𝑡[cos(𝜇𝑡) + 𝑖 𝑠𝑒𝑛(𝜇𝑡)] = 𝑒𝜆𝑡 cos(𝜇𝑡) + 𝑖 𝑒𝜆𝑡𝑠𝑒𝑛(𝜇𝑡) Assim, é fácil mostrar que as regras usuais de exponenciação são válidas para a função exponencial complexa. Também é fácil verificar que a fórmula de diferenciação 𝑑 𝑑𝑡 (𝑒𝑟𝑡) = 𝑟𝑒𝑟𝑡 é válida para valores complexos de 𝑟. Soluções com funções que têm valores complexos podem ser encontradas como consequência do teorema, visto anteriormente, que diz que se 𝑦1 e 𝑦2 são soluções da equação diferencial 𝑎𝑦′′ + 𝑏𝑦′ + 𝑐𝑦 = 0, então qualquer combinação linear de 𝑦1 e 𝑦2 também é solução. Em particular, considere a soma e diferença de 𝑦1 e 𝑦2. 𝑦1 + 𝑦2 = 𝑒 𝜆𝑡[cos(𝜇𝑡) + 𝑖 𝑠𝑒𝑛(𝜇𝑡)] + 𝑒𝜆𝑡[cos(𝜇𝑡) − 𝑖 𝑠𝑒𝑛(𝜇𝑡)] = 2𝑒𝜆𝑡 cos(𝜇𝑡) 𝑦1 − 𝑦2 = 𝑒 𝜆𝑡[cos(𝜇𝑡) + 𝑖 𝑠𝑒𝑛(𝜇𝑡)] − 𝑒𝜆𝑡[cos(𝜇𝑡) − 𝑖 𝑠𝑒𝑛(𝜇𝑡)] = 2𝑖𝑒𝜆𝑡 sen(𝜇𝑡) Desprezando os fatores constantes 2 e 2𝑖, respectivamente, obtém-se um par de soluções reais 𝑢(𝑡) = 𝑒𝜆𝑡 cos(𝜇𝑡) e 𝑣(𝑡) = 𝑒𝜆𝑡 sen(𝜇𝑡) Note que, 𝑢 e 𝑣 são, simplesmente, as partes real e imaginária de 𝑦1, respectivamente. Assim, é possível mostrar que o wronskiano de 𝑢 e 𝑣 é 𝑊(𝑢, 𝑣)(𝑡) = 𝜇𝑒2𝜆𝑡 Portanto, desde que 𝜇 ≠ 0, o wronskiano 𝑊 não é nulo, de modo que 𝑢 e 𝑣 formam um conjunto fundamental de soluções. Em consequência, se as raízes da equação característica são números complexos 𝜆 ± 𝑖𝜇, com 𝜇 ≠ 0, então a solução geral da equação diferencial 𝑎𝜆′′ + 𝑏𝜆′ + 𝑐𝜆 = 0 é 𝑦 = 𝑐1𝑒 𝜆𝑡 cos(𝜇𝑡) + 𝑐2𝑒 𝜆𝑡𝑠𝑒𝑛(𝜇𝑡) onde 𝑐1 e 𝑐2 são constantes arbitrárias. Exemplo: Encontre a solução geral da equação diferencial 𝑦′′ + 𝑦′ + 𝑦 = 0. Caso 3: a equação característica possui raízes repetidas Suponha que as raízes da equação característica 𝑎𝑟2 + 𝑟𝜆 + 𝑐 = 0 sejam reais e iguais, ou seja, 𝑟1 = 𝑟2 = − 𝑏 2𝑎 . A dificuldade é imediatamente aparente. Uma vez que ambas as raízes geram a mesma solução da equação 𝑦1(𝑡) = 𝑒 −𝑏𝑡/2𝑎 não é óbvio como encontrar uma segunda solução. Um método, descoberto por D’Alembert, para encontrar uma segunda solução, que não seja múltipla de 𝑦1, consiste no seguinte. Como 𝑦1(𝑡) é uma solução da equação diferencial, 𝑐𝑦1(𝑡) também o é, para qualquer constante 𝑐. A ideia básica é generalizar essa observação substituindo 𝑐 por uma função 𝑣(𝑡) e depois tentando determinar 𝑣(𝑡), de modo que o produto 𝑣(𝑡)𝑦1(𝑡) seja solução da equação diferencial. Inicialmente, substitui-se 𝑦 = 𝑣(𝑡)𝑦1(𝑡) na equação diferencial 𝑎𝑦 ′′ + 𝑏𝑦′ + 𝑐𝑦 = 0 , em seguida, usa-se a equação resultante para encontrar 𝑣(𝑡). 𝑦 = 𝑣(𝑡)𝑦1(𝑡) = 𝑣(𝑡)𝑒 −𝑏𝑡/2𝑎 Tem-se 𝑦′ = 𝑣′(𝑡)𝑒−𝑏𝑡/2𝑎 − 𝑏 2𝑎 𝑣(𝑡)𝑒−𝑏𝑡/2𝑎 𝑦′′ = 𝑣′′(𝑡)𝑒−𝑏𝑡/2𝑎 − 𝑏 𝑎 𝑣′(𝑡)𝑒−𝑏𝑡/2𝑎 + ( 𝑏 2𝑎 ) 2 𝑣(𝑡)𝑒−𝑏𝑡/2𝑎 Substituindo na equação diferencial 𝑎𝑦′′ + 𝑏𝑦′ + 𝑐𝑦 = 0 {𝑎 [𝑣′′(𝑡) − 𝑏 𝑎 𝑣′(𝑡) + ( 𝑏 2𝑎 ) 2 𝑣(𝑡)] + 𝑏 [𝑣′(𝑡) − 𝑏 2𝑎 𝑣(𝑡) ] + 𝑐𝑣(𝑡)} 𝑒−𝑏𝑡/2𝑎 = 0 Cancelando o fator 𝑒−𝑏𝑡/2𝑎, que não se anula, e reorganizando os termos 𝑎𝑣′′(𝑡) + (−𝑏 + 𝑏)𝑣′(𝑡) + ( 𝑏2 4𝑎 − 𝑏2 2𝑎 + 𝑐) 𝑣(𝑡) = 0 ou 𝑎𝑣′′(𝑡) + ( −(𝑏2 − 4𝑎𝑐) 4𝑎 ) 𝑣(𝑡) = 0 que pode ser simplificada para 𝑣′′(𝑡) = 0 Logo, 𝑣′(𝑡) = 𝑐1 e 𝑣(𝑡) = 𝑐1𝑡 + 𝑐2 onde 𝑐1 e 𝑐2 são constantes arbitrárias. Finalmente, substituindo 𝑣(𝑡) em 𝑦 = 𝑣(𝑡)𝑦1(𝑡), tem-se 𝑦 = 𝑐1𝑡𝑒 −𝑏𝑡/2𝑎 + 𝑐2 𝑒 −𝑏𝑡/2𝑎 Então, 𝑦 é uma combinação linear de duas soluções 𝑦1(𝑡) = 𝑒 −𝑏𝑡/2𝑎 e 𝑦2(𝑡) = 𝑡𝑒 −𝑏𝑡/2𝑎. O wronskiano dessas duas soluções é 𝑊 = | 𝑒−𝑏𝑡/2𝑎 𝑡𝑒−𝑏𝑡/2𝑎 − 𝑏 2𝑎 𝑒−𝑏𝑡/2𝑎 (1 − 𝑏𝑡 2𝑎 ) 𝑒−𝑏𝑡/2𝑎 | = 𝑒−𝑏𝑡/2𝑎 Como 𝑊(𝑦1, 𝑦2)(𝑡) nunca se anula, as soluções 𝑦1 e 𝑦2 formam um conjunto fundamental de soluções. Exemplo: Encontre a solução do problemade valor inicial { 𝑦′′ − 𝑦′ + 1 4 𝑦 = 0 𝑦(0) = 2; 𝑦′(0) = 1 3 É possível, agora, resumir os resultados obtidos para equações lineares homogêneas de segunda ordem com coeficientes constantes 𝑎𝑦′′ + 𝑏𝑦′ + 𝑐 = 0. Sejam 𝑟1 e 𝑟2 as raízes do polinômio característico correspondente 𝑎𝑟 2 + 𝑏𝑟 + 𝑐 = 0. i) Se 𝑟1e 𝑟2 são reais e distintos, a solução geral da equação diferencial é 𝑦 = 𝑐1𝑒 𝑟1𝑡 + 𝑐2𝑒 𝑟2𝑡 ii) Se 𝑟1e 𝑟2 são complexos conjugados 𝜆 ± 𝑖𝜇, então a solução geral é 𝑦 = 𝑐1𝑒 𝜆𝑡 cos(𝜇𝑡) + 𝑐2𝑒 𝜆𝑡 sen(𝜇𝑡) iii) Se 𝑟1 = 𝑟2 então a solução geral é 𝑦 = 𝑐1𝑒 𝑟1𝑡 + 𝑐2𝑡𝑒 𝑟1𝑡 Redução de ordem Suponha que seja conhecida uma solução 𝑦1(𝑡), não identicamente nula, de 𝑦′′ + 𝑝(𝑡)𝑦′ + 𝑞(𝑡)𝑦 = 0 Para encontrar uma segunda solução, seja 𝑦 = 𝑣(𝑡)𝑦1(𝑡); então 𝑦′ = 𝑣′(𝑡)𝑦1(𝑡) + 𝑣(𝑡)𝑦1 ′ (𝑡) e 𝑦′′ = 𝑣′′(𝑡)𝑦1(𝑡) + 𝑣 ′(𝑡)𝑦1 ′ (𝑡) + 𝑣′(𝑡)𝑦1 ′ (𝑡) + 𝑣(𝑡)𝑦1 ′′(𝑡) Substituindo essas expressões na equação 𝑦′′ + 𝑝(𝑡)𝑦′ + 𝑞(𝑡)𝑦 = 0, tem-se 𝑣′′(𝑡)𝑦1(𝑡) + 𝑣 ′(𝑡)𝑦1 ′ (𝑡) + 𝑣′(𝑡)𝑦1 ′ (𝑡) + 𝑣(𝑡)𝑦1 ′′(𝑡) + 𝑝(𝑡)[𝑣′(𝑡)𝑦1(𝑡) + 𝑣(𝑡)𝑦1 ′ (𝑡)] + 𝑞(𝑡)𝑦1(𝑡) = 0 que pode ser simplificado como 𝑦1𝑣 ′′ + (2𝑦1 ′ + 𝑝𝑦1)𝑣 ′ + (𝑦1 ′′ + 𝑝𝑦1 ′ + 𝑞𝑦1)𝑣 = 0 Como 𝑦1 é uma solução da equação diferencial, o coeficiente de 𝑣 é zero. Logo 𝑦1𝑣 ′′ + (2𝑦1 ′ + 𝑝𝑦1)𝑣 ′ = 0 Note que a equação acima é de primeira ordem para 𝑣′ e pode ser resolvida como uma equação de primeira ordem ou como uma equação separável. Uma vez encontrada 𝑣′, 𝑣 é obtida por integração. Finalmente, a solução de 𝑦 é determinada a partir da equação 𝑦 = 𝑣(𝑡)𝑦1(𝑡). Exemplo: Dado que 𝑦1(𝑡) = 𝑡 −1 é uma solução de 2𝑡2𝑦′′ + 3𝑡𝑦′ − 𝑦 = 0; (𝑡 > 0), encontre uma segunda solução linearmente independente. Exercícios propostos: Encontre o wronskiano de duas soluções da equação diferencial dada, sem resolver a equação: 1) cos(𝑡) 𝑦′′ + (𝑠𝑒𝑛 𝑡)𝑦′ − 𝑡𝑦 = 0 2) 𝑥2𝑦′′ + 𝑥𝑦′ + (𝑥2 − 𝑣2)𝑦 = 0 Encontre a solução geral da equação diferencial 3) 𝑦′′ − 2𝑦′ + 6𝑦 = 0 4) 4𝑦′′ + 9𝑦 = 0 5) 𝑦′′ − 6𝑦′ + 9𝑦 = 0 6) 25𝑦′′ − 20𝑦′ + 4𝑦 = 0 Encontre a solução para os PVIs dados: 7) 𝑦′′ + 𝑦 = 0; 𝑦(𝜋/3) = 2; 𝑦′(𝜋/3) = −4 8) 𝑦′′ + 𝑦′ + 1,25𝑦 = 0; 𝑦(0) = 3; 𝑦′(0) = 1 9) 𝑦′′ − 6𝑦′ + 9𝑦 = 0; 𝑦(0) = 0; 𝑦′(0) = 2 10) 𝑦′′ + 4𝑦′ + 4𝑦 = 0; 𝑦(−1) = 2; 𝑦′(−1) = 1 Respostas: 1) 𝐶 cos (𝑡) 2) 𝐶/𝑥 3) 𝑦 = 𝑐1𝑒 𝑡cos (√5𝑡) + 𝑐2𝑒 𝑡𝑠𝑒𝑛(√5𝑡) 4) 𝑦 = 𝑐1cos (3𝑡/2) + 𝑐2𝑠𝑒𝑛(3𝑡/2) 5) 𝑦 = 𝑐1𝑒 3𝑡 + 𝑐2𝑡𝑒 3𝑡 6) 𝑦 = 𝑐1𝑒 2𝑡/5 + 𝑐2𝑡𝑒 2𝑡/5 7) 𝑦 = (1 + 2√3) cos(𝑡) − (2 − √3)𝑠𝑒𝑛(𝑡) 8) 𝑦 = 3𝑒−𝑡/2cos (𝑡) + 5 2 𝑒−𝑡/2𝑠𝑒𝑛(𝑡) 9) 𝑦 = 2𝑡𝑒3𝑡 10) 𝑦 = 7𝑒−2(𝑡+1) + 5𝑡𝑒−2(𝑡+1)
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