Avaliação II - Individual

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21/09/2023, 19:50 Avaliação II - Individual
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GABARITO | Avaliação II - Individual (Cod.:886163)
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Prova 70526501
Qtd. de Questões 10
Acertos/Erros 5/5
Nota 5,00
Em algumas situações na economia, é necessária a utilização de modelos de equações 
simultâneas, ou seja, modelos com múltiplas equações, separando as variáveis endógenas das 
exógenas e predeterminadas, para depois rodar a regressão e estimar conjuntamente os parâmetros do 
modelo. No que tange à aplicação de modelos de equações simultâneas, analise as afirmativas a 
seguir:
I- Antes de elaborar o modelo econométrico, realiza-se um teste estatístico para verificar a 
simultaneidade entre as equações.
II- Identificar os parâmetros do sistema de equações através das equações na forma reduzida é fácil e 
eficiente. 
III- Para estimar um sistema de equações simultâneas pelo método dos mínimos quadrados 
ordinários, os resíduos não podem ser correlacionados com as variáveis explicativas em cada equação 
do sistema.
Assinale a alternativa CORRETA:
A As afirmativas I e III estão corretas.
B As afirmativas I e II estão corretas.
C Somente a afirmativa II está correta.
D Somente a afirmativa III está correta.
Por meio do teste de Granger é possível observar se uma variável apresenta influência no resultado de 
outra variável. Para aplicação desse teste, muitas vezes, se faz necessário fazer ajustes nos dados 
temporais, ou seja, os dados podem conter componentes sazonal, cíclico, de tendência e errático. 
Nesse contexto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) Fazer ajustes compreende limpar as séries dos componentes para estimar relações corretas na 
análise.
( ) Para aplicação do teste de Granger, alguns procedimentos são necessários, dentre eles, aplicação 
do teste F = (SQRR – SQRIR /m)/(SQRIR/n-K).
( ) Se o resultado do teste F for menor que o F da tabela nos níveis de significância estabelecidos, 
rejeita-se H0.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A F - V - V.
B V - F - V.
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C V - V - F.
D F - V - F.
Modelos econométricos são utilizados para fazer projeções que descrevem a evolução da economia 
ao longo do tempo. Por exemplo, em um aumento no imposto de renda, os consumidores passam a ter 
menos renda, isso afetará seus fornecedores, ou seja, esse aumento no imposto de renda refletirá em 
toda a economia, não de imediato, mas em períodos futuros. De acordo com Hill, Griffiths e Jurdge 
(2010), essa situação pode ser identificada como defasagens. Sobre o exposto, classifique V para as 
sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) A definição do número de defasagens da variável explicativa e o processo de estimação dos 
parâmetros são dois grandes problemas relacionados aos modelos de defasagens distribuídas.
( ) A regressão para o modelo com defasagem deve ser rodada até que os coeficientes de regressão 
das variáveis defasadas começam a tornar-se estatisticamente significantes e/ou o coeficiente de pelo 
menos uma das variáveis mude o sinal.
( ) A estimação dos parâmetros pode ser feita pelo método de mínimos quadrados ordinários. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
Fonte: HILL, R. C.; GRIFFITHS, W. E.; JUDGE, G. G. Econometria. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 
2010. 471 p.
A V - V - F.
B V - F - V.
C F - F - V.
D F - V - F.
Devido ao avanço computacional, dentro das aplicações econométricas, a estimação com base em 
simulações é uma das aplicações econométricas que mais tem crescido nos últimos anos. Nesse 
contexto encontra-se o experimento de Monte Carlo. Sobre esse experimento, classifique V para as 
sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) Esse tipo de simulação envolve a geração de números aleatórios, devido a isso tem-se a 
expressão experimento de Monte Carlo, ou seja, resultados aleatórios obtidos em jogos de cassino e o 
cassino mais famoso estava em Monte Carlo. 
( ) Tem-se uma sequência de procedimentos para a aplicação do experimento de Monte Carlo, ou 
seja, primeiro determinar o tamanho da amostra e depois escolher o modelo.
( ) Teste de raiz unitária, outros testes estatísticos e tabelas de distribuição podem ser obtidos por 
meio da aplicação do experimento de Monte Carlo.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A V - V - F.
B V - F - V.
C F - V - V.
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D F - V - F.
Em econometria, causalidade estrita é quando o passado causa o presente ou o futuro. A causalidade é 
possível ser observada em processos estocásticos. Para analisar a causalidade, tem-se o teste de 
Granger, ele proporciona verificar se uma variável causa alterações em outra variável ou não. Nesse 
contexto, analise as sentenças a seguir:
I- Quando Y causa no sentido de Granger X, mas X não causa no sentido de Granger Y essa situação 
é definida como Feedback ou causalidade bilateral.
II- Quando não há efeito causal no sentido de Granger entre as variáveis é definido como 
independência.
III- Causalidade pode ser unidirecional, bilateral ou de feedback, ou ausência de causalidade, também 
chamada de independência.
Assinale a alternativa CORRETA:
A Somente a sentença III está correta.
B As sentenças I e II estão corretas.
C As sentenças II e III estão corretas.
D Somente a sentença II está correta.
Para aplicar o método de mínimos quadrados ordinários no sistema de equações simultâneas se faz 
necessário analisar se não existe interdependência entre o termo de erro e a variável endógena. O 
método de mínimos quadrados é o primeiro método empregado para estimar esse tipo de sistema. 
Com base no exposto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: 
( ) Antes de estimar o método de mínimos quadrados, aplica-se o teste de Hausman para evitar 
estimadores viesados e inconsistentes.
( ) Quando a equação é exatamente identificada aplica-se o método de mínimos quadrados indiretos.
( ) Na aplicação dos mínimos quadrados indiretos nas equações exatamente identificadas e amostras 
pequenas, são gerados estimadores consistentes e eficientes.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A V – F – V.
B V – V – F.
C F – V – V.
D F – V – F.
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Com relação às projeções econômicas, diversos modelos econométricos são utilizados para observar 
a evolução da economia e suas reações ao longo do tempo. Nesse contexto, modelos de regressão 
com defasagens distribuídas são utilizados para os estudos econômicos. Conforme Hill, Griffiths e 
Judge (2010), uma mudança no nível de uma variável no modelo de regressão pode refletir no 
comportamento econômico além do período de tempo em que ocorreram. Sobre o exposto, analise as 
afirmativas a seguir:
I- Os modelos de defasagens distribuídas apresentam dois grandes problemas, um deles é a definição 
do número de defasagens da variável explicativa.
II- A única forma de estimar um modelo de regressão é pelo método de mínimos quadrados 
ordinários.
III- Pelo método de Alt (19420), não teremos problemas com relação à colinearidade entre as 
defasagens caso a escolha da quantidade de defasagem seja equivocada.
Assinale a alternativa CORRETA:
Fonte: HILL, R. C.; GRIFFITHS, W. E.; JUDGE, G. G. Econometria. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 
2010. 471 p.
A As afirmativas I e III estão corretas.
B Somente a afirmativa III está correta.
C As afirmativas I e II estão corretas.
D Somente a afirmativa I está correta.
Na economia, nos deparamos com diversas situações, como o aumento no imposto de renda, em que 
os consumidores passarão a ter menos renda, logo, refletirá nos seus fornecedores e, 
automaticamente, esse aumento refletirá em toda a economia ao longo do tempo. De acordo com Hill, 
Griffiths e Judge (2010), esse tipo de situação pode ser definida como defasagem ouretardamento. 
Para contribuir com as projeções econômicas, economistas utilizam alguns modelos econométricos 
que facilitam esse estudo.
Sobre o exposto, assinale a alternativa CORRETA:
Fonte: HILL, R. C.; GRIFFITHS, W. E.; JUDGE, G. G. Econometria. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 
2010. 471 p.
A Caso a quantidade de defasagem escolhida seja equivocada, poderá ter problemas relacionados à
colinearidade entre as defasagens, na utilização do método de Alt (1942).
B O método de mínimos quadrados ordinários não se enquadra para estimar modelos de
defasagens distribuídas.
C A definição do número de defasagens da variável explicativa não é um problema para estimar os
modelos de defasagens distribuídas.
D
A regressão para o modelo com defasagem deve ser rodada até que os coeficientes de regressão
das variáveis defasadas comecem a tornar-se estatisticamente significantes, ou o coeficiente de
pelo menos uma das variáveis mude o sinal.
A condição de posto para identificação de parâmetros consistentes para o sistema de equações 
simultâneas é suficiente. A aplicação da condição de posto é por meio de matrizes. Com relação à 
condição de posto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
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( ) Escrever o sistema em forma tabular.
( ) Para a equação ser identificada, é necessário que todos os determinantes sejam diferentes de 
zero. 
( ) Cada equação dentro de um sistema possui uma técnica econométrica específica, ser 
identificada, subidentificada ou superidentificada.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A F - F - V.
B V - V - F.
C V - F - V.
D F - V - F.
Devido ao avanço tecnológico, a estimação baseada em simulação é uma das aplicações 
econométricas que mais tem crescido nos últimos anos. Como exemplo de simulação, temos os 
experimentos de Monte Carlo, que proporcionam o teste da raiz unitária, a tabela de distribuição e 
demais testes estatísticos.
Com relação à simulação de Monte Carlo, assinale a alternativa CORRETA:
A Um dos procedimentos preliminares do método de Monte Carlo é não fixar os parâmetros em
certos valores, ou seja, os parâmetros terão diversos valores.
B No método de Monte Carlo, um dos procedimentos preliminares é retirar amostras repetidas da
distribuição de erro.
C A simulação de Monte Carlo não envolve a geração de números aleatórios ou resultados
aleatórios, esse é o motivo da expressão experimento de Monte Carlo.
D A técnica de Koyck é outra técnica de simulação que vem sendo trabalhada nos últimos anos.
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