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Prof. Jomar SISTEMA DE EQUAÇÕES LINEARES Seja o S.E.L. mXn nθθθθ1 = my1, sendo X: a matriz dos coeficientes dos parâmetros; θθθθ: o vetor de parâmetros e y: o vetor de observações. Esse sistema pode ser: 1) Consistente (Possível ou Compatível), ou seja, possui Solução Exata. Assim, quando θθθθ for obtido, o S.E.L. se verificará para todas as equações lineares, logo, Xθθθθ = y. Porém, podemos ter situações em que θθθθ é único (apenas um vetor solução; o sistema será dito Determinado) ou ainda, θθθθ poderá assumir infinitas soluções (infinitos vetores solução; o sistema será chamado de Indeterminado). Nesse contexto, a(s) solução(ões) EXATA(S) seriam obtidas pelos seguintes estimadores: 1.1) Para X;(m=n): yX 1−=θ (Determinado) ou yXG=θ (Indeterminado) 1.2) Para X; (m≠n): yXG=θ (Determinado ou Indeterminado; Ver Teorema 2) Obs.: XG é uma Inversa Generalizada. 2) Inconsistente (Impossível ou Incompatível), assim, o S.E.L. não possuirá Solução Exata. Dessa forma, o sistema não se verificará (Xθθθθ ≈≈≈≈ y). Logo, as Soluções obtidas serão Aproximadas. Essas soluções poderão assim serem obtidas: yXˆ G=θ ou y'X)X'X( G0 =θ (Estimador de Mínimos Quadrados). Assim, 0XŷouˆXŷ θ=θ= . Conseqüentemente, existirá um erro associado a cada uma das equações lineares do S.E.L.. Tal erro poderá ser obtido por: ŷyê −= . Obs.: y'X)X'X( G0 =θ resultará no menor erro. Verificação de Consistência: Teorema 1: Uma condição necessária e suficiente para que o S.E.L. (mXn nθθθθ1 = my1) seja consistente é que r[X]=r[X|y]. Verificação de Solução Única: Se Consistente: Teorema 2: Uma condição necessária e suficiente para que o S.E.L. consistente possua solução única (Determinado) é que: r[X]=n (nº de parâmetros do modelo). Em Resumo: Y=Xθθθθ =θ→ =θ⇒ < = =θ→ =θ=θ→ ⇒ − − − −− )AproximadaSolução(y'X)X'X(nteInconsiste yX )n]X[r(adominerdetIn )n]X[r(adominDeter X yXadominerdetIn yXouyXadominDeter X eConsistent 0 nm 1 )n( EXEMPLOS Dados os S.E.L., estude-os detalhadamente: 1. = θ θ 13 5 13 11 2 1 . Solução: a) Consistência: 110 401 ~ 220 511 ~ 1313 511 −− Logo, r[X]=r[X|y]=2. Sistema Consistente. (Teo. 1) b) Determinado ou Indeterminado? Como o r[X]=2=nº de parâmetros (θ1; θ2). (Teo. 2) Então, o Sistema é Determinado. c) Vetor Solução: yX 1−=θ Assim, θ θ = ==θ − 2 11 1 4 yX . Note, então, que: i) só existe esse vetor solução que satisfaça o S.E.L.. Ou seja: =θX = θ θ 13 5 13 11 2 1 ; ii) não haverá erro associado (Sistema é Consistente): 0ŷy =− 2. = 10 4 6 x x x 334 013 321 3 2 1 Solução: a) Consistência: − 0 5/14 5/2 000 5/910 5/301 ~...~ 10 4 6 334 013 321 . Logo, r[X]=r[X|y]=2. Sistema Consistente. (Teo. 1). b) Determinado ou Indeterminado? Como o r[X]= 2 < nº de parâmetros (x1; x2; x3). (Teo. 2) Então, o Sistema é Indeterminado. c) Vetores Solução: Infinitos!!! Porém, uma das possíveis soluções, pode ser encontrada por meio do Estimador: yX−=θ . Assim, basta obter −X . −X = ? Procedimento para obtenção de −X : 1. r[X]=2. Encontrar M(2) não-singular dentro de X: = 33 01 M . Veja que δ(M)=3≠0 (Não-singular: admite 1X− ). 2. − = − 3/10 11 )'M( 1 . 3. Substituir )'M( 1− em X e zerar os demais elementos: − 3/100 110 000 4. Transpor a matriz resultante: − = − 3/110 010 000 X Agora, basta obter: ==θ −yX = − = − 3 2 1 x x x 3/2 4 0 10 4 6 3/110 010 000 Note que, de fato, =θX = − 10 4 6 3/2 4 0 334 013 321 , será uma das possíveis soluções do sistema. Além disso, novamente não teremos erro associado, pois, o S.E.L. é Consistente. 3. = 5 3 1 y x 23 12 11 Solução: a) Consistência: − − − − 1 1 2 00 10 01 ~ 1 1 1 00 10 11 ~ 2 1 1 10 10 11 ~ 5 3 1 23 12 11 . Como, r[X]=2 < r[X|y]=3. Sistema Inconsistente. (Teo. 1). b) Não faz, agora, sentido falarmos em Determinado ou Indeterminado, pois o sistema é Inconsistente, não possuindo, portanto, Solução Exata. Logo, obteremos Soluções Aproximadas. Consequentemente, dessa vez teremos um erro associado. Note, também, que sendo essas soluções aproximadas, qualquer vetor θ escolhido poderá ser “candidato” à solução. Devemos, então, escolher dentre infinitos vetores, um que nos forneça um menor erro de estimação. Sabemos que esse Estimador é dado por: y'X)X'X(0 −=θ . Assim, podemos obter o vetor θo que resultará num erro, ŷyê −= , menor do que todos os outros que por ventura pudessem ser escolhidos. Dessa forma, vamos obter −)X'X( . = = 69 914 23 12 11 211 321 )X'X( . Logo, − − = − 149 96 3 1 )X'X( 1 . Note que, nesse caso, coincidentemente, a Inversa Condicional será idêntica à Inversa Clássica. Quase sempre, na prática, isso não ocorre. Agora, vamos obter y'X : = = 14 22 5 3 1 211 321 y'X . Portanto, y'X)X'X(0 −=θ fica: ==θ − y'X)X'X( 10 − − 149 96 3 1 − = 3/2 2 14 22 . Note que, nesse caso, teremos apenas um vetor solução associado ao Estimador y'X)X'X(0 −=θ . Então, = − ==θ 3/14 3/10 3/4 3/2 2 23 12 11 ŷX o . Dessa forma, o erro associado será dado por: − − = − =−= 3/1 3/1 3/1 3/14 3/10 3/4 5 3 1 ŷyê . Agora, podemos quantificar (mensurar) o erro envolvido: 3 1 3 1 .3ê'ê.Q.S 2 Erro = == É isso!!! PAZ!!!
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