AVALIAÇÃO ANÁLISE DE RISCO NO MERCADO FINANCEIRO

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06/05/2023, 15:59 Course Status – Ibra Educacional
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AVALIAÇÃO – ANÁLISE DE RISCO NO MERCADO FINANCEIRO
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Sobre Risco e Retorno, marque a alternativa INCORRETA:
Resposta Marcada :
A ideia de que o retorno deve crescer à medida que o risco diminui é fundamental para a economia e
administração modernas
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Em relação aos Riscos Sistemáticos e Riscos Não Sistemáticos, leia as afirmativas abaixo e assinale e a
alternativa correta:
I- O risco sistemático é a parte relevante do risco de um ativo que pode ser atribuída a fatores de mercado
que afetam todas as empresas e não pode ser eliminado através da diversificação;
II – O risco sistemático é o nível máximo de risco que pode ser obtido em uma carteira através da
diversificação de um grande número de ativos dentro de uma carteira
III – O risco não-sistemático, é a parte do risco de um ativo que pode ser atribuída a causas aleatórias,
específicas a uma firma, o qual pode ser eliminado através da diversificação
 
Resposta Marcada :
Apenas I e III estão corretas
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Em relação aos Riscos Estratégicos, Não-Estratégicos e Financeiros, relacione a primeira coluna de
acordo com a segunda.
A- Riscos Estratégicos
B- Riscos Não-Estratégicos
C- Riscos Financeiros
(_) tem a sua decorrência por flutuações de diversas variáveis financeiras que podem afetar os
investimentos e consequentemente resultando no fluxo de caixa dos investimentos.
(_) são riscos que não há devido controle sobre eles, onde o envolvimento destes riscos abrange a
política, o social e econômica no ambiente em que a instituição esteja inserida.
(_) é um risco assumido pela própria vontade, tendo como objetivo promover maiores ganhos que
proporcionem competitividade no mercado e possam conceder ao acionista agregação de valor
Resposta Marcada :
C,B,A
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É o risco de não se conseguir transacionar determinado ativo no mercado:
Resposta Marcada :
Risco de Liquidez
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É o risco do não recebimento de um valor monetário de uma contraparte
Resposta Marcada :
Risco de Crédito
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É o risco por erros humanos, intencionais ou não, tecnológicos, ou efeitos ambientais, como terremotos,
causas naturais etc:
Resposta Marcada :
Risco operacional
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____________ é um método científico que permite que seus usuários possam tomar decisões em
condições de incerteza. Complete a lacuna com a afirmativa correta:
Resposta Marcada :
A estatística
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O modelo de formação de preços de ativos de capital (CAPM) foi desenvolvido para explicar o
comportamento dos preços dos títulos e fornece um mecanismo por meio do qual os investidores podem
avaliar o impacto do investimento proposto em títulos sobre o total de retorno e risco da carteira. Sobre o
CAPM é incorreto afirmar:
Resposta Marcada :
Mesmo diante da complexidade do mundo real o CAPM é o modelo que responde a todas as expectativas do
mercado, sendo imune a qualquer pressuposto.
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O APT (Arbitrage Princing Mode) é um modelo teórico que se baseia na hipótese de não arbitragem e que
se colocou como alternativa teórica e empírica ao CAPM. Sobre o APT, podemos afirmar:
Resposta Marcada :
O APT vale também para situações de desequilíbrio, bastando não haver na economia oportunidades de
arbitragem.
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De acordo com o nosso material, dentre os diversos métodos de estimação de risco de mercado o mais
comum usado na gestão do risco para mensurar possíveis perdas no mercado financeiro é:
Resposta Marcada :
O VaR – Valor em Risco
Total