Prova Metodos quantitativos aplicados ao risco completo

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1)
O método de Monte Carlo é um método de simulação extremamente simples que pode até ser utilizado em simulações realizadas manualmente, sem o uso de computadores. Qual o nome do criador desse método?
Alternativas:
· Markowitz.
· Gauss.
· Laplace.
· Fermat.
· John von Neumann.
checkCORRETO
Resolução comentada:
durante a segunda guerra mundial, um tipo de simulação muito difundida foi criado, chamada de Monte Carlo, criada pelo matemático John von Neumann .
Código da questão: 38205
2)
Um dos elementos de um modelo de programação matemática é a função objetivo, que é composta por combinação linear das variáveis de decisão. Um modelo de programação matemática, que envolve lucros marginais na função objetivo, tem um propósito na resolução desta. Qual é esse propósito?
Alternativas:
· Maximizar a função objetivo.
checkCORRETO
· Obter a média ponderada da função objetivo.
· Obter um valor constante da função objetivo.
· Minimizar a função objetivo.
· Obter a média aritmética da função objetivo.
Resolução comentada:
quando a função objetivo representar um problema, envolvendo lucros marginais, a intenção no final da resolução é obter seu valor máximo.
Código da questão: 38227
3)
Com respeito ao uso do método de simulação para analisar problemas, avalie as asserções a seguir.
I. O uso de simulação, em muitas situações, vale muito mais a pena do que realizar experimentos reais por conta de uma série de fatores.
PORQUE
II. Um dos fatores que justifica o uso de simulação é aquele associado à complexidade do problema, ou seja, com o uso de simulação, o problema se torna menos complexo todas as vezes.
Assinale a alternativa correta:
Alternativas:
· I e II são falsas.
· I é verdadeira e II é falsa.
checkCORRETO
· I e II são verdadeiras e a II justifica a I.
· I e II são verdadeiras, mas II não justifica a I.
Resolução comentada:
o uso de simulação é mais vantajoso em diversas situações, mas nem sempre seu uso torna o problema analisado menos complexo.
Código da questão: 38213
4)
Um modelo de programação linear é composto por um tipo específico de função matemática. Que tipo é esse?
Alternativas:
· Função quadrática.
· Função linear.
checkCORRETO
· Função cúbica.
· Função não linear.
· Função constante.
Resolução comentada:
um modelo de programação linear é composto por funções lineares.
Código da questão: 38229
5)
Todo problema que envolve o uso de algum recurso finito, independente do motivo, pode ser analisado por métodos científicos, como a programação matemática. O termo utilizado para a melhor tomada de decisão, em termos da escolha do melhor cenário, tem um nome específico. Qual o nome desse termo?
Alternativas:
· Função objetivo.
· Variável de decisão.
· Restrições.
· Otimização.
checkCORRETO
· Restrição de não negatividade.
Resolução comentada:
o nome do termo utilizado para representar a melhor escolha de uma tomada de decisão é otimização, no contexto de programação matemática.
Código da questão: 38235
6)
Sobre as características de um modelo para tomada de decisão, avalie as afirmativas a seguir:
I. Quando um modelo é elaborado, é possível extrair insights com os resultados encontrados.
II. Quando não se pode implementar um problema real, também não é possível construir um modelo para a tomada de decisão.
III. Ao se implementar um modelo para analisar um problema, não é possível obter com antecipação as informações necessárias para uma tomada de decisão.
IV. O custo de implementar um modelo é muito maior do que implementar uma situação real para se tomar uma decisão.
Está correto o que se afirma em:
Alternativas:
· I é verdadeira.
checkCORRETO
· I; II e III são verdadeiras.
· III é verdadeira.
· I e II são verdadeiras.
· II e III são verdadeiras.
Resolução comentada:
ao se elaborar um modelo, é possível extrair muitos insights dos resultados obtidos. Quando não se pode implementar um problema real, é possível estuda-lo por meio de um processo de modelagem. Já o custo de implementação, de um modelo, é muito menor comparado com a implementação real de um problema.
Código da questão: 38217
7)
A definição de simulação não tem um consenso entre os estudiosos da área. No entanto, existe uma definição mínima com a qual todos estão de acordo. A respeito disso, analise as asserções a seguir.
I. Fazer simulação significa fazer com que um processo possa operar como se estivesse acontecendo de forma real, com a intenção de conhecer melhor suas propriedades. Essa é uma maneira de superar algumas dificuldades de pesquisa.
PORQUE
II. Muitas vezes, o uso da simulação é o único meio de se realizar um experimento, onde não existem dados reais disponíveis ou há uma limitação de custos e de tempo.
Está correto o que se afirma em:
Alternativas:
· I e II são falsas.
· I e II são verdadeiras, mas a II não justifica a I.
· I é falsa e II é verdadeira.
· I e II são verdadeiras e II justifica a I.
checkCORRETO
· I é verdadeira e II é falsa.
Resolução comentada:
em muitas situações, só é possível realizar análise por meio de processos de simulação, pois se fosse avaliada por experimentação, como resultado, por exemplo, poderia acontecer a destruição de itens importantes para o processo. Em outras situações, o uso de simulação é importante pela escassez de dados disponíveis, dentre outras situações.
Código da questão: 38207
8)
A parte não explicada por um modelo de regressão linear é representada por um elemento que possui uma denominação específica. Essa parte do modelo representa a aleatoriedade ou todos os fatores influentes na explicação da variável dependente, mas que não foram considerados no processo de modelagem corrente. Qual o nome desse termo?
Assinale a alternativa correta.
Alternativas:
· Valor esperado.
· Mínimos quadrados.
· Média da variável.
· Termo de erro.
checkCORRETO
· Variabilidade.
Resolução comentada:
o termo de um modelo de regressão linear que representa toda a aleatoriedade dos dados, que não está sendo explicada pela parte sistemática, é chamado termo de erro.
Código da questão: 38221
9)
A programação matemática é um método quantitativo útil para solucionar problemas de tomada de decisão, com limitação de recursos. A partir disso, analise as afirmativas a seguir.
I. A programação matemática também é considerada um método qualitativo.
II. Um modelo de programação matemática possui quatro elementos principais.
III. Uma variável de decisão é uma variável categórica ou qualitativa.
IV. Uma variável de decisão é uma variável quantitativa.
Está correto o que se afirma em:
Alternativas:
· I e II estão corretas.
· III e IV estão corretas.
· III está correta.
· IV está correta.
checkCORRETO
· I; II; III e IV estão corretas.
Resolução comentada:
a programação matemática é um método unicamente quantitativo. Um modelo de programação matemática possui três elementos principais: decisão, objetivo e restrição. Uma variável de decisão é unicamente quantitativa.
Código da questão: 38226
10)
Para a realização de uma simulação, pelo método de Monte Carlo, é necessário seguir uma sequência de procedimentos. Avalie o quadro a seguir e identifique a sequência correta, associando as colunas A e B.
	Coluna A
	Coluna B
	1
	a. Realização de simulação.
	2
	b. Construção de distribuição acumulada.
	3
	c. Determinação de distribuição de probabilidade.
	4
	d. Geração de números aleatórios.
	5
	e. Estabelecimento de intervalos de números aleatórios.
Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta para a realização de uma simulação de Monte Carlo.
Alternativas:
· 1 – a; 2 – b; 3 – c; 4 – d; 5 – e.
· 1 – b; 2 – c; 3 – a; 4 – d; 5 – e.
· 1 – c; 2 – d; 3 – e; 4 – a; 5 – b.
· 1 – c; 2 – b; 3 – e; 4 – d; 5 – a.
checkCORRETO
· 1 – d; 2 – e; 3 – c; 4 – b; 5 – a.
Resolução comentada:
para a realização de uma simulação, pelo método de Monte Carlo, é necessário seguir a sequência de procedimentos: 1) determinação de distribuições de probabilidades para as variáveis envolvidas no processo; 2) construção de distribuições de probabilidades acumuladas para as variáveis do item anterior; 3) estabelecimento de intervalosde números aleatórios para cada variável; 4) geração de números aleatórios; 5) realização da simulação.
Código da questão: 38208