Atividade Objetiva 02_ 01 - Métodos Quantitativos Aplicados ao Mercado Financeiro e de Capitais (2023)

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29/03/2023, 18:25 Atividade Objetiva 02: 01 - Métodos Quantitativos Aplicados ao Mercado Financeiro e de Capitais (2023)
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Atividade Objetiva 02
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O Quadro 1 apresenta uma amostra de cotações de duas ações (A e B). Com
base nos dados responda as questões 1, 2 e 3.
Quadro1
Cotação Ação A Ação B
 
1 5,00 10,00
2 5,50 9,00
3 6,00 8,00
4 7,00 7,00
5 5,50 6,80
6 6,00 7,00
7 6,00 7,00
8 7,00 5,00
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9 8,10 5,00
10 9,00 4,50
Fonte: Elaboração própria
2 / 2 ptsPergunta 1
Qual o valor da média, mediana e moda, respectivamente, da ação “A”?
 
 6,00; 6,51; 6,00
 6,51; 6,00; 6,00
UTILIZANDO A CALCULADORA HP-12C
COLOQUE TODA A SÉRIE COM A TECLA SOMATÓRIO
 
TECLAS g 0 VALOR QUE SE PRETENDE DESCOBRIR
VALOR DO VISOR 6,51 (MÉDIA)
 
CÁLCULO DA MEDIANA
DADOS EM ORDEM CRESCENTE
5,00 5,50 5,50 6,00 6,00 6,00 7,00 7,00 8,10 9,00
 
NÚMERO DE DADOS 10 (PAR)
Med = (6 + 6) / 2 = 6
 
 
CÁLCULO DA MODA (DADO QUE MAIS REPETE)
Mo = 6 (APARECE 3 VEZES)
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 6,93; 7,00; 6,00
 n.d.a. 
2 / 2 ptsPergunta 2
Qual o valor do desvio-padrão e coeficiente de variação, respectivamente, da
ação “B”?
 1,77; 0,26
UTILIZANDO A CALCULADORA HP-12C
COLOQUE TODA A SÉRIE COM A TECLA SOMATÓRIO
TECLAS g . VALOR QUE SE PRETENDE DESCOBRIR
VALOR DO VISOR 1,77 (DESVIO PADRÃO AMOSTRAL)
 
CÁLCULO DO COEFICIENTE DE VARIAÇÃO
CÁLCULE A MÉDIA
TECLAS g 0
VALOR DO VISOR 6,93 (MÉDIA)
 
CV = 1,77 / 6,93
 CV = 0,26... 
 
O COEFICIENTE DE VARIAÇÃO É 0,26.
 1,68; 0,24
 1,20; 0,18
 n.d.a. 
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2 / 2 ptsPergunta 3
Qual o valor do coeficiente de correlação entre os ativos “A” e “B”?
 -1,72
 -0,86
UTILIZANDO A CALCULADORA HP-12C
COLOQUE OS DADOS EM PARES COM A TECLA SOMATÓRIO
 
 
TECLAS g 2 X > <Y VALOR QUE SE PRETENDE DESCOBRIR
VALOR DO VISOR – 0,86 (COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO)
 +0,86
 n.d.a. 
2 / 2 ptsPergunta 4
Em relação à distribuição das séries, apresentada no Quadro 1, pode-se
afirmar:
 A ação A possui distribuição simétrica
 A ação B possui distribuição simétrica
 A ação A possui distribuição assimétrica à direita
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APÓS O CALCULO DAS MÉDIAS E MEDIANAS DE AMBAS AS SÉRIES.
SÉRIE A → MÉDIA DE 6,51 E MEDIANA DE 6,00; SÉRIE B → MÉDIA DE
6,93 E MEDIANA DE 7,00. COMO DEFINE DOANE E SEWARD (2014)
SÉRIES POSSUEM DISTRIBUIÇÃO SIMÉTRICA QUANDO OS VALORES
DA MÉDIA E MEDIANA SÃO PRÓXIMOS. EM RELAÇÃO À ALTERNATIVA
C A DISTRIBUIÇÃO É ASSIMÉTRICA A DIREITA, POIS A MÉDIA É MAIOR
QUE A MEDIANA.
 n.d.a. 
Responda as questões 5, 6 e 7.
Quadro 2
Cotação Ação A Ação B
 
1 2,00 15,00
2 4,40 16,00
3 5,00 15,00
4 4,00 17,40
5 3,00 14,00
6 1,50 17,70
7 3,00 16,00
8 4,00 15,00
9 4,00 16,00
10 5,00 17,90
Fonte: Elaboração própria
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2 / 2 ptsPergunta 5
O Quadro 2 apresenta as cotações das ações “A” e “B”
 
Com base no cálculo da média e mediana, marque a alternativa CORRETA:
 A série composta pela ação “A” é simétrica.
 A série composta pela ação “B” é assimétrica à direita.
 A série composta pela ação “B” é simétrica.
ANALISANDO OS DADOS APÓS CÁLCULO
Cotação Ação A Ação B
 
1 2,00 15,00
2 4,40 16,00
3 5,00 15,00
4 4,00 17,40
5 3,00 14,00
6 1,50 17,70
7 3,00 16,00
8 4,00 15,00
9 4,00 16,00
10 5,00 17,90
Média 3,59 16,00
Mediana 4,00 16,00
 
CONSTATA-SE QUE NA AÇÃO “B” A MÉDIA E A MEDIANA POSSUEM O
MESMO VALOR, SENDO UMA SÉRIE SIMÉTRICA.
 Nenhuma das alternativas acima. 
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2,5 / 2,5 ptsPergunta 6
Um dos itens mais importantes para o investidor na escolha de ativos é o risco;
sendo, a dispersão dos dados, utilizado como métrica.
 
 
Com base nas cotações diárias dos ativos “A” e “B”, pode-se afirmar
corretamente:
 A ação “A” possui menor risco, pois o valor do desvio padrão é menor.
 Deve-se escolher o ativo com menor desvio-padrão.
 O ativo de menor risco é o “B”, pois possui menor coeficiente de variação.
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ANALISANDO OS DADOS APÓS CÁLCULO
Cotação Ação A Ação B
 
1 2,00 15,00
2 4,40 16,00
3 5,00 15,00
4 4,00 17,40
5 3,00 14,00
6 1,50 17,70
7 3,00 16,00
8 4,00 15,00
9 4,00 16,00
10 5,00 17,90
Média 3,59 16,00
D.P_A 1,19 1,31
CV_A 0,33 0,08
 
OBSERVE QUE AS AÇÕES POSSUEM A MÉDIA MUITO DIFERENTE,
NÃO SENDO CORRETO UTILIZAR O DESVIO PADRÃO COMO
CRITÉRIO DE COMPARAÇÃO DE DISPERSÃO. ASSIM, DEVE-SE
INVESTIR NO ATIVO COM MENOR COEFICIENTE DE VARIAÇÃO – O
ATIVO “B” POSSUI MENOR RISCO.
 Nenhuma asserção acima. 
2,5 / 2,5 ptsPergunta 7
A diversificação da carteira é importante na visão de muitos investidores para
reduzir o risco específico dos ativos, sendo o coeficiente de correlação linear
utilizado para verificar se haverá redução do risco da carteira. 
 
 
Após o cálculo do coeficiente de correlação linear entre as cotações dos ativos
“A” e “B”, conclui-se que:
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Os ativos possuem um coeficiente de correlação linear acima de +0,80; indicando
que caminham na mesma direção.
 Os ativos possuem um coeficiente de correlação linear próximo de zero.
ANALISANDO OS DADOS APÓS CÁLCULO
Cotação Ação A Ação B
 
1 2,00 15,00
2 4,40 16,00
3 5,00 15,00
4 4,00 17,40
5 3,00 14,00
6 1,50 17,70
7 3,00 16,00
8 4,00 15,00
9 4,00 16,00
10 5,00 17,90
Correlação 1
e 2 0,05
 
A CORRELAÇÃO ENTRE OS ATIVOS “A” E “B” É PRÓXIMO DE ZERO,
INDICANDO QUE O MOVIMENTO ENTRE OS ATIVOS NÃO POSSUEM
RELAÇÃO LINEAR.
 
Os ativos possuem um coeficiente de correlação linear de -1,00; indicando que
caminham em direção oposta.
 Nenhuma das afirmativas acima. 
Pontuação do teste: 15 de 15