Análise de Dados em Economia

Prévia do material em texto

ATIVIDADE 2 - ECO - ECONOMETRIA - 52/2022
Período:09/05/2022 08:00 a 27/05/2022 23:59 (Horário de Brasília)
Status:ENCERRADO
Nota máxima:1,50
Gabarito:Gabarito será liberado no dia 02/07/2022 00:00 (Horário de Brasília)
Nota obtida:1,20
1ª QUESTÃO
O uso de planilhas em Excel
é bastante comum ao analisarmos dados sobre finanças ou economia, apesar de não ser
o meio mais eficiente devido à baixa portabilidade e o maior tempo necessário para
a leitura e gravação, porém o seu uso é bastante popular devido às funcionalidades que o
software apresenta. Para usar as planilhas do Excel no
R, devemos instalar pacotes como XLConnect, uma vez que o
software não possui uma função nativa para importar dados em .xls ou .xlsx.   
 
PERLIN, M. S. Análise de Dados Financeiros com o R. 3º Ed. Porto Alegre: Marcelo S. Perlin (publicação
independente), 2021 (adaptado). 
 
Com base no texto apresentado, interprete as afirmações a seguir:
 
I. As tabelas de Excel, não são as bases de dados mais eficientes para o uso no R. 
II. O uso de tabelas de Excel no R é dado pela praticidade e por ser um software de uso comum para
principiantes.  
III. O uso do de tabelas de Excel pode apresentar lentidão para seu processamento principalmente quando
se utiliza grandes volumes de dados. 
IV. As tabelas do Excel apesar de não serem o meio mais eficiente, através do pacote XLConnect, é a base de
dados mais recomendada e segura para se importar no R. 
 
É correto o que se afirma em:
ALTERNATIVAS
I, apenas.
II e IV, apenas. 
III e IV, apenas.
I, II e III, apenas.
I, II, III e IV.
2ª QUESTÃO
12/05/2024, 16:35 Unicesumar - Ensino a Distância
about:blank 1/9
Suponha que uma empresa de capital aberto, considerada empresa estatal de economia mista, com atuação
em 14 países, no segmento de energia, prioritariamente nas áreas de exploração, produção, refino,
comercialização e transporte de petróleo, gás natural e seus derivados; tenha desenvolvido um modelo
econométrico de dados em painel para captar o efeito do risco-país, em suas decisões de investimentos
internacionais.
 
 Elaborado pelo professor, 2021.
Após as estimações, o núcleo de economistas da empresa, na dúvida entre os modelos de efeitos fixos e de
efeitos aleatórios, realizou o Teste de Hausman, cujos valores são reproduzidos a seguir:
Hausman Test
 
chisq = 2.2075, df = 2, p-value = 0.03799
alternative hypothesis: one model is inconsistente
 
Pelas informações supra, assinale a alternativa correta.
ALTERNATIVAS
Como o valor-p foi significativo, a empresa deve usar o modelo de efeitos fixos.
Como o valor-p não foi significativo, a empresa deve usar o modelo de efeitos fixos.
Como o valor-p foi significativo, a empresa deve usar o modelo de efeitos aleatórios.
A hipótese nula do teste de Hausman indica que o modelo preferido são efeitos fixos.
A hipótese alternativa do teste de Hausman indica que o modelo preferido são efeitos aleatórios.
3ª QUESTÃO
Um conceito-chave no papel das variáveis explicativas qualitativas na análise de regressão, que são as
variáveis dummies, tornam o modelo de regressão linear uma ferramenta extremamente flexível, capaz de
lidar com muitos problemas interessantes encontrados nos estudos empíricos.
 
SILVA, Sidinei Silvério da. Econometria. UniCesumar: Centro Universitário Cesumar. Núcleo de Educação à
Distância. Maringá-PR, 2021.
 Assim, considere um modelo MPL em que E(Y |X ) dá a probabilidade de uma família possuir um
apartamento e cuja renda é a dada quantia X . Informações:
X = renda familiar;
Y = 1 se a família é proprietária de um apartamento;
Y = 0 se a família não é proprietária de um apartamento.
 Após a regressão linear, foi estimado o coeficiente angular em 0,15. O que isso significa? Assinale a
alternativa correta.
 
ALTERNATIVAS
i i
i
12/05/2024, 16:35 Unicesumar - Ensino a Distância
about:blank 2/9
Por questões de vieses, dado um nível de renda em particular, não podemos estimar a probabilidade real de possuir
um apartamento.
Uma mudança de uma unidade na renda, em média, aumenta em cerca de 15% a probabilidade de possuir um
apartamento.
Considerando intercepto igual a zero e X = 18, a probabilidade estimada de possuir um apartamento é 130%.
Considerando intercepto igual a zero e X = 15, a probabilidade estimada de possuir um apartamento é 110%.
Considerando intercepto igual a zero e X = 13, a probabilidade estimada de possuir um apartamento é 103%.
4ª QUESTÃO
A autocorrelação significa que os erros de observações adjacentes são correlacionados. Se os erros
estiverem correlacionados, a regressão de mínimos quadrados pode subestimar o erro padrão dos
coeficientes. Os erros padrão subestimados podem fazer com que seus preditores pareçam significativos
quando eles não são.
 
 SILVA, Sidinei Silvério da. Econometria. UniCesumar: Centro Universitário Cesumar. Núcleo de Educação à
Distância. Maringá-PR, 2021.
 Nesse contexto, para testar a presença de autocorrelação nos erros de um modelo de regressão, podemos
usar:
ALTERNATIVAS
a estatística Anderson-Darling.
a estatística Shapiro-Francia.
a estatística Durbin-Watson.
a estatística Shapiro-Wilk.
a estatística VIF.
5ª QUESTÃO
Em modelos de dados em painel do tipo efeitos aleatórios (MEA) em vez de tratarmos β  como fixo,
pressupomos que ele seja uma variável aleatória com valor médio de β  (nenhum subscrito i aqui). O valor
de intercepto para uma empresa pode ser expresso como:
 
Na prática, estamos supondo que em um universo ao qual exista inúmeras empresas e estamos analisando
apenas uma parcela delas, nossa amostra foi retirada de um universo muito maior de empresas e que elas
têm um valor médio comum para o intercepto (=B ). As diferenças individuais de cada empresa se refletem
no termo de erro, ε , que compõe o termo de erro composto W . 
  
GUJARATI, D. N.; PORTER, D. C. Econometria Básica, 5. ed. Bookman: Porto Alegre, 2011(adaptado) 
  
Com base nas informações apresentadas, assinale a opção correta:
1i
1
1
i it
12/05/2024, 16:35 Unicesumar - Ensino a Distância
about:blank 3/9
ALTERNATIVAS
O valor utilizado na amostra representa o censo de empresas.
O termo de intercepto B , não recebe influência do termo de erro ε . 
O termo ε , representa o termo de erro da regressão, uma vez que analisa os elementos ao longo do tempo. 
O número de empresas utilizadas em nossa amostra, mesmo não sendo o valor total, representa as empresas que
não foram inseridas. 
Os modelos de dados em painel do tipo efeitos aleatórios, tem como pressuposto de que seu intercepto o β , seja
fixo, ao qual para cada unidade utilizada, o intercepto reflete as diferenças individuais de cada empresa no termo de
erro ε . 
6ª QUESTÃO
Segundo Gujarati e Porter (2011), dentro das equações simultâneas, podemos supor que as curvas de oferta
e demanda sejam lineares e, se acrescentarmos os termos de erro estocásticos u1 e u2, podemos escrever
as funções de oferta e demanda como: 
  
  
Função Demanda:         Qtd = α0 + α1 Pt + u1t 
Função Oferta:               Qts = β0 + β1 Pt + u2t 
Condição de Equilíbrio:  Qtd = Qts 
  
em que Qd = quantidade demandada 
             Qs = quantidade ofertada 
                t = tempo 
 
e os α e β são os parâmetros. Sabendo que P e Q são variáveis conjuntamente dependentes, podemos
interpretar mudanças nestas variáveis, por exemplo, u1t muda em decorrência das mudanças sobre as
outras variáveis que afetam Q td (como a renda, a saúde e os gostos), a curva da demanda se deslocará
para cima se u1t for positivo e para baixo se u1t for negativo. Lembrando que um deslocamento afeta os
valores relacionados ao ponto de equilíbrio, podemos concluir que diante de um deslocamento, teremos
um novo preço de equilíbrio e uma nova quantidade de equilíbrio neste modelo. 
  
GUJARATI, D. N.; PORTER, D. C. Econometria Básica, 5. ed. Bookman: Porto Alegre, 2011 (adaptado).
 
  
  
Diante das informações apresentadas, assinale a opção correta:
  
ALTERNATIVAS
1i i
i
1
i
12/05/2024, 16:35 Unicesumar -Ensino a Distância
about:blank 4/9
As curvas de oferta e demanda, não existem relação uma com a outra.
O deslocamento da curva de demanda, ou oferta não altera o ponto de equilíbrio.
As mudanças advindas do deslocamento de uma das curvas não possuem qualquer sentido econômico, mas sim
matemático.
As mudanças advindas de deslocamento, ocorrem somente na curva de demanda, o deslocamento não ocorre na
curva de oferta.
A hipótese de uma greve, pode alterar o valor de U2t, dessa forma teremos um deslocamento da curva oferta,
alterando os valores de P e Q uma vez que teremos um novo ponto de equilíbrio.
7ª QUESTÃO
Os resultados dos testes de normalidade indicam se você deve rejeitar ou deixar de rejeitar a hipótese nula
de que os dados são provenientes de uma população distribuída normalmente. Você pode fazer um teste de
normalidade e produzir um gráfico de probabilidade normal na mesma análise. O teste de normalidade e o
gráfico de probabilidade geralmente são as melhores ferramentas para avaliar a normalidade.
SILVA, Sidinei Silvério da. Econometria. UniCesumar: Centro Universitário Cesumar. Núcleo de Educação à
Distância. Maringá-PR, 2021.
Face o exposto, assinale a alternativa que apresenta um dos vários testes disponíveis para verificar a
normalidade dos resíduos.
ALTERNATIVAS
Teste de Breusch-Pagan.
Teste de Cook-Weisberg.
Teste de Breusch-Godfrey.
Teste de Anderson-Darling.
Teste Variance Inflation Factor.
8ª QUESTÃO
Caro(a) aluno(a), na aplicação de modelos lineares com mais de uma variável explicativa, a
Multicolinearidade é um problema que geralmente ocorre. Para medir o grau de multicolinearidade, pode-
se utilizar a matriz de correlações que mede a dependência linear de primeira ordem entre as variáveis
explicativas. Utilizando essas informações, avalie as afirmações seguites.
I. Se isso ocorrer alto grau de multicolinearidade, podem ser gerados vieses bastante expressivos nos
parâmetros estimados em uma regressão.
II. Se ocorrer baixo grau de multicolinearidade, o coeficiente de uma variável não irá depender da outra,
situação perfeita para a aplicação da análise de regressão múltipla. 
III. Se ocorrer multicolinearidade perfeita, é impossível estimar os efeitos isolados de X e X sobre Y, por
exemplo.
É correto apenas o que se afirma em:
 
ALTERNATIVAS
1 2
12/05/2024, 16:35 Unicesumar - Ensino a Distância
about:blank 5/9
I.
II.
III.
I e III.
I, II e III.
9ª QUESTÃO
12/05/2024, 16:35 Unicesumar - Ensino a Distância
about:blank 6/9
Observando uma série temporal, como a série do PIB americano,  podemos saber se ela segue um processo
 ARIMA, pela metodologia Box Jenkins o qual o método consiste em quatro etapas, 1 º identificação, 2º
estimação, 3º verificação de diagnostico e 4º previsão. A terceira etapa esta relacionada a um processo ao
qual a escolha do modelo ARIMA, ajusta-se bem aos dados para assim utilizar outro modelo ARIMA para
fazer o trabalho. Esta etapa em outras palavras, ira demonstrar apartir dos ruidos brancos dos residuos
estimados se existe a necessidade de voltar na etapa 1 ou irmos para a etapa 4.  Este processo pode ser
visualizado na imagem a seguir:
 
GUJARATI, D. N.; PORTER, D. C. Econometria Básica, 5. ed. Bookman: Porto Alegre, 2011(adaptado).
 
Com base nas informações apresentadas e em seus conhecimentos sobre o modelo ARIMA, avalie as
asserções a seguir e a relação proposta entre elas:
 
I. Após escolhermos um modelo ARIMA específico, e tendo estimado seus parâmetros, veremos a seguir se
o modelo selecionado ajusta-se aos dados razoavelmente bem para que seja possível que outro modelo
ARIMA possa também fazer o trabalho. Este processo está ligado a iteração. 
Porque 
II. As 4 etapas devem ser seguidas a rigor, dessa forma, ao concluir a etapa 4, todo o processo, finda-se. As
etapas anteriores servem para chegar a esta etapa, sendo que se o resultado não for válido em uma das
etapas anteriores, este modelo não será válido. 
  
A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:
ALTERNATIVAS
12/05/2024, 16:35 Unicesumar - Ensino a Distância
about:blank 7/9
As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.
As asserções I e II são falsas.
10ª QUESTÃO
A figura abaixo foi extraída do livro de Gujarati e Porter (2011) ao qual mostra a principal diferença entre os
modelos probit e logit, que está na distribuição logística que tem caudas ligeiramente mais pesadas, ou seja,
a probabilidade condicional P  aproxima-se de 0 ou 1 com um ritmo mais lento no logit que no probit.
 
GUJARATI, D. N.; PORTER, D. C. Econometria Básica. 5. ed. Bookman: Porto Alegre, 2011.
  
Com base nos dados apresentados, interprete as afirmações a seguir: 
  
I.  Os modelos apresentam grande semelhança, porém suas estimativas não são comparáveis. 
II. A escolha do modelo fica a critério do pesquisador, pois não há razões convincentes para preferir um dos
modelos ao outro. 
III. Os dois modelos são completamente diferentes, isso fica evidente na figura apresentada, pois a eficiência
do modelo probit é maior, uma vez que, este modelo se aproxima de 1 mais rápido. 
É correto o que se afirma em:
ALTERNATIVAS
i
12/05/2024, 16:35 Unicesumar - Ensino a Distância
about:blank 8/9
I, apenas.
III, apenas.
I e II, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.
12/05/2024, 16:35 Unicesumar - Ensino a Distância
about:blank 9/9