Prova Final - Econometria II - (Objetiva)

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22/10/2020 UNIASSELVI - Centro Universitário Leonardo Da Vinci - Portal do Aluno - Portal do Aluno - Grupo UNIASSELVI
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Acadêmico: Diogo Furtado (1483333)
Disciplina: Econometria II (ECN104)
Avaliação: Avaliação Final (Objetiva) - Individual FLEX ( Cod.:651332) ( peso.:3,00)
Prova: 23623085
Nota da Prova: 9,00
Legenda: Resposta Certa   Sua Resposta Errada  
1. Ao pensar em modelos econométricos, o que é lembrado de imediato são modelos com
variáveis quantitativas, ou seja, situações as quais podem ser medidas, tais como valores
monetários, taxa de crescimento, entre outras situações. Na econometria existem alguns
tipos especiais de modelos econométricos que ajudam a prever a probabilidade de uma
determinada escolha a ser feita, quando estão disponíveis outras opções igualmente viáveis.
Para esse tipo de modelo, trabalha-se com variáveis qualitativas ao invés de quantitativas.
Com base no exposto, associe os itens, utilizando com o código a seguir: 
I- Modelo Linear.
II- Modelo Logit.
III- Modelo Probit. 
(    ) Utiliza distribuição normal acumulada como base de estimação, algumas vezes chamado
de Normit.
(    ) Utiliza função de probabilidade acumulada e devido às complicações técnicas, não é
possível estimar usando os tradicionais mínimos quadrados ordinários, utiliza a estimação por
máxima verossimilhança. 
(    ) Calcula-se a probabilidade de um evento ocorrer, utilizando o método dos mínimos
quadrados ponderados.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
 a) I - II - III.
 b) II - I - III.
 c) III - II - I.
 d) II - III - I.
2. No estudo da causalidade desenvolvida por Granger (1969) indica que o futuro não pode
causar o presente nem o passado. Em processos estocásticos, é possível estabelecer uma
relação de causalidade, ou seja, quando o passado causa o presente ou o futuro, chamando-
se assim de causalidade estrita. Com relação à causalidade de Granger, associe os itens,
utilizando o código a seguir:
I- Causalidade unidirecional.
II- Feedback ou causalidade bilateral.
III- Independência.
(    ) Tanto Y causa no sentido de Granger X, quanto X causa no sentido de Granger Y.
(    ) Quando não há efeito causal no sentido de Granger entre as variáveis. 
(    ) No sentido de que Y causa no sentido de Granger X, mas X não causa no sentido de
Granger Y.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
 a) I - II - III.
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 b) II - III - I.
 c) III - II - I.
 d) II - I - III.
3. A estimação baseada em simulação é uma das aplicações econométricas que mais tem
crescido nos últimos anos devido à evolução computacional. A simulação como os
experimentos de Monte Carlo proporciona o teste da raiz unitária, tabela de distribuição e
demais testes estatísticos. Nesse contexto, assinale a alternativa CORRETA:
 a) Outra técnica de simulação que vem sendo trabalhada nos últimos anos é a técnica de
Koyck.
 b) Um dos procedimentos preliminares do método de Monte Carlo é não retirar amostras
repetidas da distribuição de erro.
 c) A expressão experimentos de Monte Carlo é devido ao fato de que a simulação envolve a
geração de números aleatórios ou resultados aleatórios.
 d) O método Monte Carlo tem como outro procedimento preliminar não fixar os parâmetros
em certos valores, ou seja, os parâmetros terão diversos valores.
4. Muitas mudanças vêm ocorrendo na tecnologia, na economia, assim também na
econometria. Pode-se citar alguns avanços ocorridos na econometria, em termos de técnicas
de estimação, a grande fronteira ou a fase atual do desenvolvimento da técnica
econométrica. Fala-se aqui de estimação por máxima verossimilhança, econometria
bayesiana e o big data. Diante dessas informações, classifique V para as sentenças
verdadeiras e F para as falsas:
(    ) A estimação por máxima verossimilhança é aplicada em estimações em que o modelo
clássico de regressão linear não atinge os objetivos de gerar estimadores, consistentes, não
tendenciosos e com variância mínima.
(    ) A econometria bayesiana até pouco tempo atrás tinha pouca aplicação prática, vivendo a
margem da econometria clássica. Devido ao surgimento de novos softwares ou o lançamento
de novas versões de softwares tradicionais agora vem se expandindo. A chave para entender
esse campo de estudos é o Teorema de Bernoulli.  
(    ) Big Data pode ser definido como um conjunto de dados, cujo tamanho está além da
capacidade que os tradicionais softwares de banco de dados têm para capturar, armazenar,
gerenciar e analisar. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
 a) F - V - V.
 b) V - F - V.
 c) F - F - V.
 d) V - V - F.
5. Modelos painel contemplam tanto dados de corte como dados temporais. Dessa forma, a sua
aplicação é muito extensa, tais como avaliação de políticas governamentais, análise da
efetividade de políticas públicas, auxílio na tomada de decisão de empresas, entre outras
aplicações. Acerca do exposto, assinale a alternativa CORRETA:
 a) Agrupar os dados em painel é tornar a base de dados maior, aumentando os graus de
liberdade e obtendo assim estimadores mais precisos para o parâmetro do modelo
econométrico.
 b) Trabalhar com dados em painel significa analisar unidades individuais com dados de corte
e séries temporais.
 c) Os modelos painel não são possíveis de serem aplicados em um experimento natural, em
que um evento externo altera o ambiente em que os agentes econômicos atuam.
 d) Pode-se trabalhar com dados de painel empilhados, ou seja, coloca-se os dados uns
sobre os outros, gerando agrupamento de dados de corte e temporais, porque existe um
acompanhamento individual de um ano para o outro.
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6. Utilizou-se um exemplo prático de dados agrupados, apresentado no livro Wooldridge (2016).
Esse exemplo é referente ao benefício recebido pelo trabalhador acidentado, ou seja
indenização trabalhista que no estado de Kentucky em 1980 alterou as regras de concessão
do benefício. A alteração na lei aumentou a faixa de renda beneficiada, não afetando os
trabalhadores de baixa renda, por outro lado, os trabalhadores de renda maior tem um
incentivo a permanecer afastados do trabalho, recebendo indenização. Com apoio do
GRETL, buscou-se testar essa afirmação e verificar se de fato isso ocorreu. Diante do
resultado apresentado, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:  
Modelo a ser estimado foi: 
ldurat = Bêta0 + delta0afchnge + Bêta 1highearn + delta 1afh*igh+u
(    ) Os coeficientes estimados são todos positivos, mas a variável afchnge não é
estatisticamente significativa. 
(    ) Como o coeficiente delta0 = 0,0077 não é estatisticamente significativo, entende-se que
a alteração na regra de concessão do benefício não afeta os trabalhadores de baixa renda.  
(    ) As demais variáveis são diferentes de zero ao nível de significância 5%.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
 a) V - F - V.
 b) F - V - V.
 c) V - V - F.
 d) F - F - V.
7. A figura a seguir apresenta um gráfico da oferta de moeda em um determinado país, de
janeiro de 1959 a primeiro de março de 2008. Com o conhecimento adquirido sobre
estacionariedade, observando o gráfico a seguir, aparentemente a série temporal de oferta de
moeda é não estacionária. Para ter essa confirmação, utiliza-se a análise de raiz unitária.
Levando em consideração os valores críticos da tabela de Dickey-Fuller de 1 e 5% são
-3,9811 e -3,4210. Com base nas informações disponibilizadas no gráfico anexo, analise as
seguintes afirmativas:   
I- Como o resultado do teste apresentou t de -2,30 valor menos negativo do que quaisquer
dessesvalores fundamentais, significa que a série é estacionária. 
II- Como o resultado do teste apresentou R2 = 0,0130, significa que a série é estacionária. 
III- Como o resultado do teste apresentou t de -2,30 valor menos negativo do que quaisquer
desses valores fundamentais, significa que a série é não estacionária. 
IV- Como o resultado do teste apresentou d = 2,2325, significa que a série é estacionária.
Assinale a alternativa CORRETA:
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 a) As afirmativas I, III e IV estão corretas.
 b) Somente a afirmativa I está correta.
 c) Somente a afirmativa III está correta.
 d) As afirmativas I, II e IV estão corretas.
8. Identificar parâmetros consistentes para os sistemas de equações simultâneas na forma
reduzida nem sempre é fácil. De acordo com Maddala (2003), esse processo pode ser feito
pela condição de ordem, ou seja: verificar quantas variáveis endógenas há no sistema e
chamar de g; verificar quantidade de variáveis endógenas e exógenas no sistema; verificar
quantidade de variáveis ausentes e chamar de k; para então tomar a decisão. Acerca do
exposto, associe os itens, utilizando o código a seguir:
I)  K = g - 1.
II) K > g - 1.
III) K < g - 1.
(    ) A equação é subidentificada.
(    ) A equação é exatamente identificada.
(    ) A equação é superidentificada.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
FONTE: MADDALA, G. S. Introdução à econometria. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003.
 a) III - I - II.
 b) II - I - III.
 c) III - II - I.
 d) II - III - I.
9. Cointegração está relacionada ao movimento conjunto das séries ao longo do tempo, em
torno de uma tendência estocástica. De acordo com Engle e Granger (1987), é possível
verificar a existência da cointegração entre duas variáveis  através de um teste, para tanto,
seguem-se alguns passos. Acerca do exposto, analise as afirmativas a seguir:
I- Verificar o grau de integração das séries, ou seja, verificar se elas são l(1).
II- Aplicar o teste ADF nos resíduos.
III- Os resíduos possuírem raiz unitária
IV- Estimar uma relação de longo prazo, rodando a regressão com as variáveis em nível. 
Assinale a alternativa CORRETA:
FONTE: ENGLE, R.F.; GRANGER, C.W. Co-integration and error correction: representation,
estimation, and testing. Econometrica, v. 55, n. 2, 1987.
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 a) Somente a afirmativa III está correta.
 b) As afirmativas III e IV estão corretas.
 c) As afirmativas I, II e III estão corretas.
 d) As afirmativas I, II e IV estão corretas.
10.A estacionariedade é considerada um dos conceitos mais importantes da econometria de
séries temporais. Para o processo ser estacionário, não deve apresentar tendência e tanto a
sua variação quanto o padrão dessa variação devem ser constantes no tempo. Com relação
à questão da estacionariedade de uma série temporal, assinale a alternativa CORRETA:
 a) Em um passeio aleatório, observa-se que a variância aumenta indefinidamente à medida
em que se avança no tempo t, considerando-se assim um processo estacionário.
 b) A estacionariedade da série por si só é suficiente para o entendimento do comportamento
passado e futuro da série temporal.
 c) A estacionariedade proporciona o entendimento do comportamento passado de uma série
temporal e projeta a sua trajetória futura.
 d) Para entender o comportamento puro das séries temporais, é suficiente apenas deixá-la
estacionária.
Prova finalizada com 9 acertos e 1 questões erradas.