DERIVATIVOS E RISCO PARTE 05

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15/06/2026, 17:40 DERIVATIVOS E RISCO 2 21) Com relação ao Back Test, podemos afirmar: 1/1 (A) Analisa as perdas máximas prováveis em cenários de stress (B) Deve ser repetido periodicamente para ajuste dos modelos (C) Compara as perdas efetivamente ocorridas com as previstas pelo modelo de Monte Carlo (D) Metodologia de pesquisa de mercado para aferição do risco (E) Permite saber se a análise de custos pode oferecer retornos ajustados ao risco acima da média 22) Usamos neste método alisamento exponencial, que vem a ser a 1/1 aplicação de pesos exponencialmente decrescentes a retornos passados para obtermos volatilidades condicionais, considerando que a distribuição de probabilidades é normal e multivariada. (A) Modelo-Delta-Gama (B) Modelo (C) Modelo Exponencial (D) Modelo Delta-Normal (E) Modelo Gama ? 11/1815/06/2026, 17:40 DERIVATIVOS E RISCO 2 23) Taxa associada a possibilidade de um evento ocorrer ou não. É a 1/1 possibilidade de ganho ou perda em uma determinada aplicação. (A) Risco (B) Correlação (C) Retorno (D) Interna de Retorno (E) Equivalente 24) Assinalar a afirmativa FALSA: 1/1 a) Na simulação histórica as taxas e os preços armazenados em forma de séries históricas serão utilizados para cálculo do VaR; b) Uma das razões para uma empresa usar cálculo do VaR no seu gerenciamento de riscos é dimensionar risco agregado da organização; c) Stress Testing têm por objetivo avaliar comportamento de um portfólio sob o impacto de situações adversas de mercado através de simulações de potenciais ameaças que podem ser identificadas por meio de estudos macroeconômicos d) Na simulação histórica, a partir das séries de fatores de choque de cada ativo, é possível reconstituir uma série de variações hipotéticas no valor de uma determinada carteira; e) VaR separa os investimentos bons dos ruins; ? 12/1815/06/2026, 17:40 DERIVATIVOS E RISCO 2 25) Os modelos vêm ganhando espaço, apesar de serem 1/1 mais complicados de se implementar e também de demandarem mais processamento. a) Exponenciais b) Lineares c) Não Paramétricos d) Paramétricos e) CAPM 26) Utilizamos para Implementação de Gerenciamento de Risco, EXCETO: 1/1 a) Envolvimento da alta administração; b) Modelo para análise de preço e risco; c) Criação de estrutura específica de gestão de risco; d) Interligação eficiente e completa dos sistemas de informação das instituições financeiras; e) Informações de mercado sem a necessidade de fácil acesso; ? 13/18