DERIVATIVOS E RISCO PARTE 03

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15/06/2026, 17:37 DERIVATIVOS E RISCO 2 11) Risco de crédito está relacionado a possíveis perdas quando um dos 1/1 contratantes não honra seus compromissos. As perdas estão relacionadas aos recursos que não mais serão recebidos. Risco de crédito pode ser dividido em três grupos: (A) Risco do país, risco político e Risco por falta de pagamento (B) Risco do crédito, risco político e Risco por falta de pagamento (C) Risco organizacional, risco político e Risco por falta de pagamento (D) Risco do mercado, risco político e Risco por falta de pagamento (E) Risco operacional, risco político e Risco por falta de pagamento 12) De acordo com as seguintes assertivas: 1/1 - Modelo Monte Carlo é um modelo não paramétrico Quanto maior a volatilidade, maior risco da carteira III Os modelos full valuation são considerados paramétricos. Estão corretas as assertivas: (A) Apenas (B) Apenas I (C) le (D) le III (E) e III ? 6/1815/06/2026, 17:37 DERIVATIVOS E RISCO 2 13) Taxa associada a possibilidade de um evento ocorrer ou não. É a 1/1 possibilidade de ganho ou perda em uma determinada aplicação. (A) Retorno (B) Risco (C) Correlação (D) Interna de Retorno (E) Equivalente 14) Risco que engloba os dados sobre a denominação e alocação do ativo 1/1 e passivo, estrutura de maturidade das contas do balanço patrimonial e fluxos de caixa. (A) Cambial (B) Contábil (C) Liquidez (D) Operacional (E) Econômico ? 7/1815/06/2026, 17:37 DERIVATIVOS E RISCO 2 15) É a medida da variação de rentabilidade de um determinado portfólio 1/1 em comparação a um índice utilizado como Benchmark. Este é um risco de mercado (A) Presente Líquido (B) Futuro (C) Relativo (D) Absoluto (E) Cambial 16) Yield to Maturity é rendimento efetivo dos títulos de renda fixa até 1/1 vencimento. Também é denominado(a): (A) Taxa de Poupança (B) Taxa do BNDES (C) Taxa de Desconto de Duplicata (D) Taxa Interna de Retorno (E) Taxa do BIS ? 8/18