DERIVATIVOS E RISCO PARTE 01

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15/06/2026, 17:33 DERIVATIVOS E RISCO 2 DERIVATIVOS E RISCO 2 Total de pontos 30/37 ? 1) Mercado em que são negociados direitos de compra e venda de 1/1 derivativos, com preços e prazos de exercício preestabelecidos. Por esses direitos, titular paga um prêmio, podendo exercê-los até a data de vencimento, ou na data de vencimento ou revendê-los no mercado. a) à vista b) swaps c) a termo e) spot e) opções 2) Sobre VaR e Stress Testing podemos afirmar: 1/1 a) Ambos não consideram tempo utilizado. b) VaR define as perdas máximas acima de um certo valor, em moeda corrente. c) Teste de estresse consiste em medir as perdas máximas das carteiras em condições extremas de mercado e VaR representa as perdas médias nessas mesmas condições. d) A VaR utiliza cenários históricos, sistemáticos ou prospectivos enquanto teste de estresse captura os efeitos dos cenários de variações de retornos em situações normais de mercado e) Enquanto VaR foca a dispersão dos retornos medindo a perda máxima dentro de determinado nível de confiança, teste de estresse examina as perdas potenciais em situação de crise. ? 1/1815/06/2026, 17:33 DERIVATIVOS E RISCO 2 3) Quando risco pressuposto não está sujeito a distribuição normal 1/1 aplica-se Modelo: a) de Gordon b) Security Market Line (SML) c) Não Paramétrico d) Paramétrico (Nota: marcada incorretamente pelo aluno na imagem) e) CAPM 4) Risco que engloba os dados sobre a denominação e alocação do ativo e1/1 passivo, estrutura de maturidade das contas do balanço patrimonial e fluxos de caixa. (A) Econômico (B) Operacional (C) Contábil (D) Cambial (E) Liquidez ? 2/1815/06/2026, 17:33 DERIVATIVOS E RISCO 2 5) A consiste num exame sistemático de uma instalação 1/1 para identificar os riscos presentes e formar uma opinião sobre ocorrências potencialmente perigosas e suas possíveis consequências. (A) Analise de incertezas (B) Analise de certeza (C) Analise de riscos (D) Analise de retornos (E) Analise de perdas 6) duration é uma medida de: 1/1 (A) Valor (B) Taxa (C) Tempo (D) de Posição (E) de Dispersão ? 3/18