PROVA ANÁLISE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES E FUNDOS AV1

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21/09/2016 BDQ Prova
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Disciplina:  ANÁLISE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES E FUNDOS
Avaliação:  NPG1244_AV_201501794507      Data: 15/09/2016 20:57:02 (F)      Critério: AV
Aluno: 201501794507 ­ GENIQUELEN REIS DE OLIVEIRA
Professor: JAMES DANTAS DE SOUZA Turma: 9001/AA
Nota da Prova: 4,5       Nota do Trab.: 2,5      Nota de Partic.: 2,5
  1a Questão (Ref.: 948627) Pontos: 0,5  / 0,5
Qual das alternativas abaixo é normalmente utilizada como instrumento para casamento de prazos e
indexadores de dívidas a custos menores?
Debentures
  Swap
CDI
Ações
Opções
  2a Questão (Ref.: 948609) Pontos: 0,5  / 0,5
Qual das alternativas abaixo NÃO representa uma modalidade de mercado onde não são negociados
derivativos?
Mercado a Termo
Mercado de Swaps
Mercado de Opções
Mercado Futuro
  Mercado de Ações
  3a Questão (Ref.: 769140) Pontos: 0,5  / 0,5
É incorreto dizer sobre gerenciamento de riscos:
  Não é necessária a transparência interna das políticas e procedimentos em relação ao controle de risco
já que os funcionários não devem achar brechas e espaços para aumentar o risco das carteiras.
É muitas vezes necessário sob o ponto de vista da regulamentação a que está sujeita a instituição
detentora da carteira, uma vez que os riscos podem levar à quebra de todo um mercado financeiro;
A incorreta gestão de riscos pode ser muitas vezes pior, pois pode levar à falsa sensação de segurança e
controle das posições da carteira
É necessária a fixação de limites e avaliação de desempenho dos operadores, avaliando a alocação de
recursos e identificação de áreas com maior potencial de retorno por unidade de risco;
O nível de exposição da carteira é uma informação gerencial necessária à alta gestão;
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  4a Questão (Ref.: 769150) Pontos: 0,5  / 0,5
Sobre o risco de um ativo podemos afirmar:
  O risco não sistemático de um determinado ativo não influencia os demais ativos do portfólio, não sendo
possível a sua eliminação pela diversificação;
A diversificação de um carteira feita através da correlação negativa dos ativos elimina totalmente o
risco;
O risco sistemático de um ativo é o risco intrínseco;
O risco sistemático de uma carteira pode ser totalmente eliminado pela diversificação;
Quanto maior o risco de um determinado ativo em relação a outro ativo, é necessário que o retorno
obtido por este ativo seja maior.
  5a Questão (Ref.: 769137) Pontos: 0,5  / 0,5
Princípio básico de controle de risco de mercado de uma carteira de ativos é:
  Medir e controlar a exposição da carteira, uma vez que a volatilidade do mercado não é controlável;
Controlar o nível de provisão e perdas da carteira para compensar os ganhos no curto prazo.
Manter constante o valor da carteira, uma vez que o objetivo são ganhos no longo prazo;
Medir e controlar a volatilidade da carteira, uma vez que a exposição ao mercado não é controlável;
Aumentar o número de operações da carteira, através de operações de bolsa, câmbio e juros, pois a
correlação diminui pela diversificação;
  6a Questão (Ref.: 769169) Pontos: 0,5  / 0,5
Indique a afirmativa incorreta:
As LFT são títulos escriturais, nominativos e negociáveis emitidos pelo Tesouro Nacional, com
remuneração atrelada à taxa Selic.
  As NTN­C são título indexados ao câmbio que pagam juros semestrais e principal no vencimento
As LTN são títulos públicos federais pré­fixados, com valor de resgate de R$1.000,00, emitidos pelo
Tesouro Nacional para cobertura de déficit orçamentário.
O Tesouro Nacional pode realizar emissões diretas.
Nenhuma das respostas acima
  7a Questão (Ref.: 769095) Pontos: 0,5  / 0,5
A correlação entre os retornos de dois ativos mede a intensidade com a qual eles estão associados. Podemos
afirmar que:
  A correlação entre os retornos de dois ativos pode ser positiva ou negativa, no intervalo entre ­1 e +1;
A correlação entre os retornos de dois ativos é sempre um número positivo
Os benefícios decorrentes da diversificação dos ativos numa carteira só ocorrem quando as correlações
entre seus retornos é negativa.
A correlação será sempre negativa quando do retorno de dois ativos
A correlação negativa indica que os retornos dos ativos não estão relacionados;
  8a Questão (Ref.: 769144) Pontos: 0,5  / 0,5
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Uma aposta mal sucedida feita em uma determinada ação na bolsa de valores é exemplo de:
Risco de crédito
  Risco de mercado;
Risco operacional;
Risco de crédito;
Risco Soberano;
  9a Questão (Ref.: 769168) Pontos: 0,0  / 0,5
Indique a afirmativa correta:
Nas operações compromissadas com o Bacen podem ser usados CDBs como lastro.
  CDI é um instrumento para troca de recursos entre instituições financeiras e o Bacen.
Os bancos captam recursos junto ao público emitindo CDB ou CDI.
  Somente títulos públicos federais são aceitos como lastro em operações compromissadas com o Bacen.
Não há risco em operações pré­fixadas
  10a Questão (Ref.: 769128) Pontos: 0,5  / 0,5
O exercício das opções depende da vontade:
da bolsa da valores
do lançador
do vendedor
  do titular
da clearing house