Exerc 1a5 Gest Risc Financ

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GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS / 2016
	 GST0446_EX_A1_
	
	 1a Questão (Ref.: 201503445950)
	
	
	No mercado financeiro encontramos três conceitos muito importantes sobre investimento , são eles :
		
	 
	Retorno, risco e incerteza
	
	 2a Questão (Ref.: 201502938799)
	
	
	Risco relacionado as possíveis perdas no mercado financeiro :
		
	 
	financeiro
	
	 3a Questão (Ref.: 201503427797)
	
	
	Os riscos de(o) _______ (business risks) são aqueles assumidos voluntariamente, a fim de criar vantagem competitiva e valorizar a empresa para seus acionistas. Este risco está relacionado ao setor da economia em que a empresa opera e inclui inovações tecnológicas, desenvolvimento de produtos, alavancagem operacional e marketing
		
	  negócio
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201503427813)
	
	
	Conceito subjetivo o qual não pode ser medido diretamente
		
	 
	incerteza
	
	 5a Questão (Ref.: 201503427810)
	
	
	Medida de incerteza em relação ao retorno gerado
		
	 
	risco
	
	 6a Questão (Ref.: 201503427803)
	
	
	Os riscos de _________ decorrem de mudanças nos preços (ou volatilidades) de ativos e passivos financeiros, sendo mensurados pelas mudanças nos resultados ou no valor das posições assumidas.
		
	 
	mercado
	
	 7a Questão (Ref.: 201502768903)
	
	
	O risco de mercado existe em decorrência da possibilidade de ocorrerem __________mediante movimentos adversos no mercado.
		
	 
	perdas
	
	 8a Questão (Ref.: 201502768240)
	
	
	O_______________pode ser dividido em quatro grandes áreas: risco do mercado acionário, risco do mercado de câmbio, risco do mercado de juros e risco do mercado de commodities.
		
	 
	Risco de Mercado
GST0446_EX_A2_ 
	1a Questão (Ref.: 201502769356)
	
	
	A ________________consiste num exame sistemático de uma instalação para identificar os riscos presentes e formar uma opinião sobre ocorrências potencialmente perigosas e suas possíveis conseqüências.
		
	  Analise de riscos
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201503445963)
	
	
	É a medida das perdas de uma carteira de investimentos em relação ao seu próprio valor anterior. Este é um risco de mercado ___________
		
	  Absoluto
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201503445973)
	
	
	O risco liquidez de __________ surge quando uma operação não pode ser conduzida ao preço de mercado prevalecente por insuficiência de atividade no mercado :
		
	  Mercado
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201503445965)
	
	
	São considerados Riscos Operacionais , EXCETO :
		
	 
	alteração na taxa cambial
	
	 5a Questão (Ref.: 201502768273)
	
	
	O ________está relacionado a possíveis perdas quando um contrato não pode ser legalmente amparado.
		
	  Risco legal
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201503445959)
	
	
	É a medida da variação de rentabilidade de um determinado portfólio em comparação a um índice utilizado como Benchmark. Este é um risco de mercado _________
		
	  Relativo
	
	
	 7a Questão (Ref.: 201502856662)
	
	
	Risco o qual os órgãos reguladores esforçam-se por estabelecer regras e procedimentos que assegurassem mais transparência nas atividades dos participantes dos mercados e mais proteção contra possíveis problemas.
		
	  Sistêmico
	
	
	 8a Questão (Ref.: 201502768247)
	
	
	O ___________________ está relacionado a possíveis perdas como resultado de sistemas e/ou controles inadequados, falhas de gerenciamento e erros humanos.
		
	 
	Risco operacional
GST0446_EX_A3_
	1a Questão (Ref.: 201503402645)
	 Fórum de Dúvidas (1 de 2)       Saiba  (1)
	
	O Yield to Maturity é o rendimento efetivo dos títulos de renda fixa até o vencimento. Também é denominado(a) :
		
	 
	Taxa Interna de Retorno
	
	 2a Questão (Ref.: 201502823085)
	
	
	Mede a elasticidade do preço em função da taxa de juros.
		
	 
	Duration Modificado
	
	 3a Questão (Ref.: 201503446124)
	
	
	Usando o (a) ________________ é possível avaliar o impacto das varições da taxa de juros sobre o valor presente de uma carteira de títulos da renda fixa
		
	  Modify duration
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201503402713)
	
	
	Quando ocorre um aumento na taxa de juros do mercado , o valor presente de um título :
		
	 
	diminui
	
	 5a Questão (Ref.: 201503446126)
	
	
	É uma medida de tempo e assim deverá ser expressa na mesma unidade de tempo utilizada nos cálculos
		
	 
	Duration
	
	 6a Questão (Ref.: 201503446123)
	
	
	A tabela de classificação de riscos global e local é elaborada pelo (a) :
		
	 
	Agência de rating
	
	 7a Questão (Ref.: 201503402673)
	
	
	Medida de sensibilidade do preço do título a pequenas variações nas taxas de juros.
		
	 
	Modify Duration
	
	 8a Questão (Ref.: 201503299317)
	
	
	Representam melhor o ativo livre de risco no Brasil :
		
	 
	Contratos de DI futuro
GST0446_EX_A4_
	1a Questão (Ref.: 201503446076)
	
	
	As novas tecnologias podem tornar um um determinado produto obsoleto são um risco :
		
	 
	diversificável
	
	 2a Questão (Ref.: 201502823093)
	
	
	As empresas A e B atuam no mesmo setor. O retorno da ação da Cia. A é de 10% e o seu desvio padrão é de 2%, enquanto o retorno da ação da Cia. B é de 15% com desvio padrão de 5%. Podemos dizer que sob a ótica do coeficiente de variação que : CV = DP / Retorno
		
	 
	O ativo B é mais arriscado que A
	
	 3a Questão (Ref.: 201503446077)
	
	
	Considere as assertivas : I - Quanto maior o risco, maior o retorno II - Risco diversificável é único para cada empresa III - A entrada de um novo concorrente é um risco sistemático Estão corretas as assertivas :
		
	  I e II
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201502768910)
	
	
	Os ______________tratam atividades cujas quais os êxitos dependem do cumprimento pela outra parte, emitente ou tomador.
		
	  Riscos de crédito
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201503446072)
	
	
	As mudanças na situação da energia mundial é considerado um risco :
		
	 
	sistemático
	
	 6a Questão (Ref.: 201502768725)
	
	
	O risco é como caracterizamos quanta incerteza existe, portanto podemos afirmar que:
		
	 
	quanto maior a incerteza, maior o risco.
	
	 7a Questão (Ref.: 201502823094)
	
	
	Uma carteira aplica 20% na ação A, 30% na ação B e o restante na ação C. Os retornos de A, B e C são de respectivamente 8%, 10% e 5%. Qual será o retorno médio da carteira?
		
	  7,1%
	
	
	 8a Questão (Ref.: 201502768236)
	
	
	O ______________depende do comportamento do preço do ativo diante das condições de mercado.
		
	 
	Risco de Mercado
GST0446_EX_A5_
	 1a Questão (Ref.: 201503446085)
	
	É a medida do resultado do investimento :
		
	 
	retorno esperado
	 2a Questão (Ref.: 201503402807)
	
	
	Considere a equação SML : Ra = 5% + 7% B. De acordo com esta equação, o retorno de mercado será de.Ra= Rf + B (Rm-Rf) :
		
	  12%
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201503446081)
	
	
	O ativo com Beta acima de 1 é considerado :
		
	 
	agressivo
	
	 4a Questão (Ref.: 201503437520)
	
	
	Quando o retorno do ativo é positivo, mas menor que ao retorno médio do mercado, esse tende a apresentar um beta:
		
	 
	maior que 0 e menor que um5a Questão (Ref.: 201503437507)
	
	
	Quando o retorno do ativo equivale ao retorno médio do mercado, esse tende a apresentar um beta:
		
	 
	igual a um
	
	 6a Questão (Ref.: 201503446100)
	
	
	Se o Beta de um título for de 0,8, significa que se o mercado subir 15% , o título :
		
	 
	aumentará em 12%
	
	 7a Questão (Ref.: 201502823080)
	
	Calcule a taxa requerida de retorno de um título, usando a abordagem CAPM, sendo a taxa livre de risco igual a 8%, o retorno médio do mercado 12% e o beta da ação 1,2. Ra= Rf + B (Rm-Rf)
		
	  12,8%
	
	
	 8a Questão (Ref.: 201503402805)
	
	
	Considere a equação SML : Ra = 6% + 5% B. De acordo com esta equação, sendo B = 0,8, o retorno do ativo será de . Ra= Rf + B (Rm-Rf):
	 
	10%