Avaliação AV2 Gestão de Riscos UNINASSAU

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PERGUNTA 1
Modelo desenvolvido por Sharpe (1964), Lintner (1965) e Mossin (1966) que descreve determinadas hipóteses restritivas, no sentido de proporcionar uma teoria sobre o prêmio de risco de mercado. Lintner (1965) descreve as premissas desse modelo como a aversão ao risco por parte dos investidores, que têm a alternativa de investimento em títulos sem risco que oferecem um retorno positivo (ou tomar emprestado à mesma taxa de juros), podendo vendê-los se assim o desejarem.
Assinale a alternativa correta sobre o que se trata o trecho acima:
RESPOSTA: Capital Asset Pricing Model (CAPM)
PERGUNTA 2
O CAPM em sua forma tradicional foi desenvolvido conceitualmente por Sharpe (1964), Lintner (1965) e Mossin (1966). Ele descreve determinadas hipóteses restritivas, no sentido de proporcionar uma teoria sobre o prêmio de risco de mercado.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre os pressupostos básicos do CAPM, analise as afirmativas a seguir e assinale V paras a(s) afirmativa(as) que verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s):
I - ( ) É um pressuposto básico do CAPM que todos os investidores têm expectativas homogêneas.
II - ( ) É um pressuposto básico do CAPM que não há custo de transação.
III - ( ) É um pressuposto básico do CAPM que os investidores têm aversão ao risco.
IV - ( ) É um pressuposto básico do CAPM que os investidores possuam horizontes de tempo distintos e que só podem tomar emprestado com taxa de alto risco.
Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
RESPOSTA: V, V, V, F.
PERGUNTA 3
Foi um precursor no uso de um derivado do quinino no tratamento de malária. Porém, sua mais importante contribuição à medicina foi o trabalho sobre doenças ocupacionais chamado de Morbis Artificum Diatriba (Doenças do Trabalho), que relacionava os riscos à saúde ocasionados por produtos químicos, poeira, metais e outros agentes encontrados por trabalhadores em 52 ocupações. Estamos falando de qual percursor?
RESPOSTA: Bernardino Ramazzini
PERGUNTA 4
O cálculo do prêmio de risco de mercado com base em dados históricos em países emergentes como o Brasil, apresenta problemas referentes à confiabilidade das informações e volatilidade.
Alguns fatores são críticos, como o longo período de altas taxas de inflação, a dispersão da rentabilidade da carteira de mercado de ações e sua concentração em poucas ações.
No mercado financeiro, quando o valor de venda de um ativo financeiro (títulos, ações ou transações financeiras) é maior do que o valor de compra, damos o nome de:
RESPOSTA: Spread.
PERGUNTA 5
O perfil do investidor é considerado uma das mais importantes variáveis a serem consideradas na gestão de riscos, haja vista que em detrimento do perfil associamos as características do cenário envolvido, tais como: situação cambial, tendência do mercado e questões políticas. Neste contexto, o perfil escolhido deve estar em estrita consonância com os demais fatores.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado, sobre o perfil moderado, analise as afirmativas e assinale V paras a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s):
I - (  ) Como o próprio nome diz, esse perfil escolhe investimentos de risco moderado.
II - (  ) O perfil moderado deixar o dinheiro investido por mais tempo.
III - (  ) Geralmente, opta por ações de empresas tradicionais e confiáveis e títulos de bancos privados estabelecidos no mercado.
IV - (  ) Prioriza a liquidez e costuma fazer o saque dos recursos em pouco tempo.
Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
RESPOSTA: V, V, V, F.
PERGUNTA 6
Não considerando a moeda nem a nacionalidade, ao analisar o modelo CAPM Global, toma-se o conceito de que o risco e retorno devem ser analisados como um trade-off de todos os ativos. Dado que a volatilidade de um índice global é menor do que a de um índice nacional, uma empresa com uma maior correlação com o índice global que com o índice nacional terá um aumento do beta global. Essa estimativa representa o risco sistemático da empresa, dentro de uma carteira de títulos globalmente diversificada.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado, analise as afirmativas a seguir e assinale V paras a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s):
I - (  ) Na linguagem de operações financeiras, temos o termo trade-off que assume a tradução de perde e ganha, isto é, num contexto geral, as empresas devem renunciar a algo em algum momento para que em outro momento elas possam lograr vantagem. 
II - (  ) Dentro das análises efetuadas na gestão de riscos, o trade-off é comumente utilizado no dia a dia e, por se tratar de uma decisão importante, muitos fatores envolvidos são levados em consideração.
III - ( ) Numa outra acepção do termo trade-off, podemos considerá-lo no contexto estratégico, haja visto o resultado poder demandar um período maior do que o esperado.
Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
RESPOSTA: V, V, V.
PERGUNTA 7
Todas as atividades, nos mais variados ramos, são passíveis de riscos, independente da precaução, do nível de técnica, destreza e “know-how”. E de certa forma o resultado pode culminar em lesões, perdas físicas, financeiras de ativos e, inclusive, determinar:
RESPOSTA: O encerramento de atividades econômicas e financeiras da empresa.
PERGUNTA 8
O PMBOK é uma publicação do Project Management Institute, ou PMI, que consolida melhores práticas mundialmente aceitas sobre Gestão de Projetos. Segundo o PMBOK (2004), os riscos podem ser classificados de acordo a sua natureza, podendo ser divididos, de forma geral, em 8 riscos distintos. 
Qual a classificação de risco que afirma: “são localizados no planejamento do projeto, na aquisição de recursos humanos, ao longo do projeto no controle e acompanhamento e na segurança da qualidade.”?
RESPOSTA: Riscos de processos.
PERGUNTA 9
Com o intuito de resguardar as instituições financeiras de eventuais acontecimentos que possam comprometer suas ações, o acordo de Basileia III apresenta uma proposta onde os bancos passarão a ter 7 % das reservas para utilização na contenção destes riscos. Ademais, os bancos também passarão a adotar as seguintes premissas:
•   Melhorar a capacidade dos bancos de absorver choques decorrentes de estresse financeiro e econômico, qualquer que seja a fonte causadora.
•   Aprimorar as práticas de gestão e governança de riscos.
•   Fortalecer a transparência e as práticas de disclosure.
Estas premissas referiam-se:
RESPOSTA: Aos objetivos.
PERGUNTA 10
Estudamos que a análise SWOT pode ser utilizada para apoiar no diagnóstico de uma organização. Esta análise deve ser feita antes, por exemplo, antes de realizarmos um planejamento ou um investimento, pois ela deixa de forma explícita as condições reais e atuais das questões externas e internas da organização.
Quando observamos as oportunidades e ameaças de uma organização, na matriz SWOT, estamos nos referindo ao ambiente:
RESPOSTA: Externo.