gestão de risco

Prévia do material em texto

Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos 
Área de Ciências Econômicas 
GR095195 – Gestão de Riscos 
 
Lista Grau B 
São Leopoldo, 22 de maio de 2017 
 
 
Nome do Aluno 1:_____________________________________________ 
 
Nome do Aluno 2:_____________________________________________ 
 
 
 
Caro aluno observe as seguintes instruções: 
 
 Responda as questões abaixo demonstrando os cálculos e interpretando os resultados. Respostas 
contendo apenas o resultado final serão descontadas; 
 
 O aluno poderá consultar material impresso e cadernos de aula; 
 
 Esta lista é composta por 5 questões contendo o peso de 2 pontos cada; 
 
 A data de entrega desta lista é dia 05 de junho de 2017 impreterivelmente. 
 
Bom Trabalho! 
 
1. Considerando as informações na tabela abaixo referente ao comportamento de carteira de crédito 
de um Banco por nível de score. 
 
 
 
Considerando que bons clientes geram uma receita de R$80,00 e maus clientes geram um perda de 
R$250,00, responda: 
 
a) O que é o ponto de corte; 
b) Qual a margem de contribuição de cada nível de score? 
c) Qual o ponto de corte desta carteira? Justifique a sua resposta. 
d) Qual a sinistralidade de cada score da carteira? 
 
 
2. Considerando as informações contábeis de 4 empresas que solicitaram empréstimos abaixo: 
 
 
 
 
 Utilize o modelo de Kanitz para responder as perguntas abaixo: 
 
 a) Qual a variável com o maior impacto no modelo de Kanitz; 
b) Qual o score de cada empresa segundo o modelo; 
c) Para quais empresas o empréstimo deveria ser concedido? Justifique a sua resposta. 
 
Classificação de Risco (Score) Número de Maus Número de Bons
10 20 5
20 16 10
30 10 12
40 7 19
50 2 10
60 0 20
Empresa Lucro Líquido (LL) Patrimônio Líquido (PL)
Ativo Circulante 
(AC)
AC e 
Estoques (E)
Ativo Realizável de 
Longo Prazo (ALP)
Exigível Total 
(ET)
Passivo Circulante 
(PC)
A 1.800,00R$ 48.000,00R$ 200,00R$ 900,00R$ 250,00R$ 34.000,00R$ 450,00R$ 
B -R$ 21.600,00R$ 90,00R$ 405,00R$ 50,00R$ 102.000,00R$ 2.250,00R$ 
C 800,00R$ 24.000,00R$ 100,00R$ 450,00R$ 125,00R$ 17.000,00R$ 600,00R$ 
D 15,00R$ 9.000,00R$ 11.000,00R$ 150,00R$ 100,00R$ 49.000,00R$ 5.000,00R$ 
3. Qual a perda esperada para um empréstimo para a Empresa XYZ de R$1.200.000,00, cujo 
rating é de CCC? Adicionalmente, historicamente o Banco recupera 35% do valor dos títulos 
que entram em default e tem custos de 6%. 
 
 
 
 
 
4. Admita uma carteira de crédito no valor de R$54 milhões com três devedores A, B e C 
juntamente com as respectivas probabilidades de defaults, onde todas as exposições são 
constantes, conforme descritas na tabela a seguir. A recuperação de crédito é zero, ou seja, 
LGD = 100% da EAD. 
 
 
 
Pede-se: 
 
a) Qual a perda esperada; 
b) Defina o VaR de Crédito; 
c) Calcule o VaR de Crédito com 99,9% de certeza; 
d) Defina capital econômico; 
e) Calcule o capital econômico. 
 
 
5. Uma financeira levantou as fontes de riscos operacionais de fraude que poderiam provocar 
perdas consideráveis e, com base nos dados históricos, levantou os valores de perdas 
semelhantes, bem como o número de perdas. A partir das frequências de ocorrências, estimou 
as respectivas probabilidades de ocorrência, bem como das magnitudes de cada perda. Os dados 
podem ser vistos na tabela abaixo: 
 
 
 
 
Pede-se: 
a) Qual a perda esperada; 
b) Defina o VaR Operacional; 
c) Calcule o VaR Operacional com 90% de certeza; 
 
Devedores
Exposições (R$ 
milhões) - EAD
Probabilidade de Default (PD)
A R$ 9,00 4,00%
B R$ 15,00 8,00%
C R$ 30,00 25,00%
Probabilidade Frequência Probabilidade Magnitude
55% 0 60% R$ 6.000
25% 1 25% R$ 25.000
20% 2 15% R$ 85.000
Distribuição de Frequências
Qual o número de fraudes por mês 
(conforme histórico)
Distribuição de Perdas
Qual o valor de perda por fraude por mês 
(conforme histórico)