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GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS Avaiação Parcial: GST0446_SM_201503538192 V.1 Aluno(a): Matrícula: Acertos: 9,0 de 10,0 Data: 10/04/2017 21:17:29 (Finalizada) 1a Questão (Ref.: 201503844482) Acerto: 1,0 / 1,0 Risco relacionado as possíveis perdas no mercado financeiro : político operacional de crédito de liquidez financeiro 2a Questão (Ref.: 201503674586) Acerto: 1,0 / 1,0 O risco de mercado existe em decorrência da possibilidade de ocorrerem __________mediante movimentos adversos no mercado. retornos perdas certezas riscos incertezas Gabarito Comentado. 3a Questão (Ref.: 201503762342) Acerto: 1,0 / 1,0 Pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com determinado grau de confiança. Modelo de Monte Carlo Value At Risk Swap Hedge Opções 4a Questão (Ref.: 201503762345) Acerto: 1,0 / 1,0 Risco o qual os órgãos reguladores esforçam-se por estabelecer regras e procedimentos que assegurassem mais transparência nas atividades dos participantes dos mercados e mais proteção contra possíveis problemas. Cambial Operacional Politico Sistêmico Derivativo 5a Questão (Ref.: 201504204987) Acerto: 1,0 / 1,0 Nos títulos que não possuem pagamento de Cupom , o seu duration corresponde : A zero A um A média ponderada dos ativos A taxa interna de retorno Ao prazo do título Gabarito Comentado. 6a Questão (Ref.: 201504351787) Acerto: 1,0 / 1,0 É a média ponderada dos prazos a decorrer dos títulos de uma carteira de títulos de renda fixa em função dos seus fluxos de caixa Prêmio pelo risco de mercado Duration CAPM Beta Indice de Sharpe 7a Questão (Ref.: 201504351755) Acerto: 1,0 / 1,0 As mudanças na situação da energia mundial é considerado um risco : não sistemático operacional cambial de liquidez sistemático 8a Questão (Ref.: 201504351759) Acerto: 1,0 / 1,0 As novas tecnologias podem tornar um um determinado produto obsoleto são um risco : diversificável sistemático cambial político operacional Gabarito Comentado. 9a Questão (Ref.: 201503728711) Acerto: 1,0 / 1,0 Uma empresa resolve analisar a sua linha de mercado de títulos (Equação SML). O beta da ação da empresa é de 1,5, a taxa de retorno livre de risco é de 8% e o retorno de mercado é de 12%. Calcular o retorno estimado pela empresa : Ra= Rf + B (Rm-Rf) 16% 16,2% 14,4% 14% 12% 10a Questão (Ref.: 201504343203) Acerto: 0,0 / 1,0 Quando o retorno do ativo é positivo, mas menor que ao retorno médio do mercado, esse tende a apresentar um beta: negativo maior que um maior que 0 e menor que um positivo igual a zero
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