Analise de investimento
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Analise de investimento

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Analise de investimento

		Com relação ao risco com investimentos em ações, assinale a afirmativa correta:

	

	

	
	 
	O risco para o investidor em ações está associado tão somente ao seu feeling quanto ao desempenho da empresa

	
	
	O risco nunca pode ser previsto, portanto, considerá-lo ou não é irrelevante;

	
	 
	O risco está associado com a possibilidade de dispersão (ou variabilidade) dos resultados futuros esperados com o investimento

	
	
	Quanto maior o horizonte temporal de previsão de riscos, tão menor é a dispersão dos retornos possíveis, pois a rentabilidade sempre converge para a média

	
	
	Tem relação direta e positiva com o retorno da ação;

		É incorreto dizer sobre gerenciamento de riscos:

	

	

	
	
	É muitas vezes necessário sob o ponto de vista da regulamentação a que está sujeita a instituição detentora da carteira, uma vez que os riscos podem levar à quebra de todo um mercado financeiro;

	
	 
	É necessária a fixação de limites e avaliação de desempenho dos operadores, avaliando a alocação de recursos e identificação de áreas com maior potencial de retorno por unidade de risco;

	
	
	A incorreta gestão de riscos pode ser muitas vezes pior, pois pode levar à falsa sensação de segurança e controle das posições da carteira

	
	 
	Não é necessária a transparência interna das políticas e procedimentos em relação ao controle de risco já que os funcionários não devem achar brechas e espaços para aumentar o risco das carteiras.

	
	
	O nível de exposição da carteira é uma informação gerencial necessária à alta gestão;

	

		Sobre o risco de um ativo podemos afirmar:

	

	

	
	
	O risco sistemático de uma carteira pode ser totalmente eliminado pela diversificação;

	
	
	O risco sistemático de um ativo é o risco intrínseco;

	
	 
	O risco não sistemático de um determinado ativo não influencia os demais ativos do portfólio, não sendo possível a sua eliminação pela diversificação;

	
	 
	A diversificação de um carteira feita através da correlação negativa dos ativos elimina totalmente o risco;

	
	
	Quanto maior o risco de um determinado ativo em relação a outro ativo, é necessário que o retorno obtido por este ativo seja maior.

		Antes de implementarmos qualquer Sistema de Gerenciamento de Risco, em uma corporação financeira, é necessário, primeiramente:

	

	

	
	
	definir o limite orçamentário para assumir riscos.

	
	
	Identificar seus principais concorrentes e suas estratégias.

	
	
	definir os responsáveis por cada plano de ação da organização.

	
	
	identificar a taxa de retorno para cada um dos projetos dessa organização.

	
	 
	identificar os tipos de risco a que ela está exposta.

		É INCORRETO dizer sobre risco de mercado:

	

	

	
	
	Está associado ao comportamento dos preços dos ativos no dia-a-dia;

	
	 
	Depende diretamente do risco soberano e das relações do País com o mercado externo;

	
	
	A exposição pode ser alterada tanto pela venda ou compra dos ativos quanto pela realização de operações de hedge.

	
	
	O risco de mercado de uma carteira de ativos depende da correlação entre os ativos, não sendo simplesmente a soma dos riscos individuais;

	
	 
	Taxas de juros, taxas de câmbio e preço de commodities são variáveis cuja variação pode causar impacto no resultado das empresas e se constituem em fatores de risco de mercado.

	

		Não é considerado como risco de mercado:

	

	

	
	 
	Risco soberano;

	
	
	Risco bursátil;

	
	
	Risco de câmbio;

	
	
	Risco de commodities

	
	 
	Risco de taxa de juros;

	

		Uma aposta mal sucedida feita em uma determinada ação na bolsa de valores é exemplo de:

	

	

	
	 
	Risco de mercado;

	
	 
	Risco de crédito;

	
	
	Risco de crédito

	
	
	Risco Soberano;

	
	
	Risco operacional;

	
	¿Volatilidade de resultados não esperados ou estimativa para as possíveis perdas de uma instituição financeira, devido às incertezas que envolvem suas atividades diárias.¿ Qual das alternativas abaixo apresenta o termo que corresponde ao conceito acima?

	

	

	
	 
	Desvio padrão

	
	
	Variação

	
	
	Dúvida

	
	 
	Risco

	
	
	Retorno

	Princípio básico de controle de risco de mercado de uma carteira de ativos é:

		

	 
	Manter constante o valor da carteira, uma vez que o objetivo são ganhos no longo prazo;

	 
	Medir e controlar a exposição da carteira, uma vez que a volatilidade do mercado não é controlável;

	
	Medir e controlar a volatilidade da carteira, uma vez que a exposição ao mercado não é controlável;

	
	Aumentar o número de operações da carteira, através de operações de bolsa, câmbio e juros, pois a correlação diminui pela diversificação;

	
	Controlar o nível de provisão e perdas da carteira para compensar os ganhos no curto prazo.

	

	¿Volatilidade de resultados não esperados ou estimativa para as possíveis perdas de uma instituição financeira, devido às incertezas que envolvem suas atividades diárias.¿ Qual das alternativas abaixo apresenta o termo que corresponde ao conceito acima?

		

	
	Variação

	 
	Dúvida

	
	Retorno

	
	Desvio padrão

	 
	Risco

	É incorreto dizer sobre gerenciamento de riscos:

		

	
	É necessária a fixação de limites e avaliação de desempenho dos operadores, avaliando a alocação de recursos e identificação de áreas com maior potencial de retorno por unidade de risco;

	 
	Não é necessária a transparência interna das políticas e procedimentos em relação ao controle de risco já que os funcionários não devem achar brechas e espaços para aumentar o risco das carteiras.

	
	A incorreta gestão de riscos pode ser muitas vezes pior, pois pode levar à falsa sensação de segurança e controle das posições da carteira

	
	É muitas vezes necessário sob o ponto de vista da regulamentação a que está sujeita a instituição detentora da carteira, uma vez que os riscos podem levar à quebra de todo um mercado financeiro;

	
	O nível de exposição da carteira é uma informação gerencial necessária à alta gestão;

	

	4a Questão

	

	
	

	Sobre o risco de um ativo podemos afirmar:

		

	
	Quanto maior o risco de um determinado ativo em relação a outro ativo, é necessário que o retorno obtido por este ativo seja maior.

	
	O risco sistemático de uma carteira pode ser totalmente eliminado pela diversificação;

	 
	A diversificação de um carteira feita através da correlação negativa dos ativos elimina totalmente o risco;

	
	O risco sistemático de um ativo é o risco intrínseco;

	 
	O risco não sistemático de um determinado ativo não influencia os demais ativos do portfólio, não sendo possível a sua eliminação pela diversificação;

	5a Questão

	

	
	

	Antes de implementarmos qualquer Sistema de Gerenciamento de Risco, em uma corporação financeira, é necessário, primeiramente:

		

	
	definir os responsáveis por cada plano de ação da organização.

	
	identificar a taxa de retorno para cada um dos projetos dessa organização.

	 
	identificar os tipos de risco a que ela está exposta.

	
	definir o limite orçamentário para assumir riscos.

	 
	Identificar seus principais concorrentes e suas estratégias.

	É INCORRETO dizer sobre risco de mercado:

		

	 
	Depende diretamente do risco soberano e das relações do País com o mercado externo;

	
	Está associado ao comportamento dos preços dos ativos no dia-a-dia;

	 
	A exposição pode ser alterada tanto pela venda ou compra dos ativos quanto pela realização de operações de hedge.

	
	Taxas de juros, taxas de câmbio e preço de commodities são variáveis cuja variação pode causar impacto no resultado das empresas e se constituem em fatores de risco de mercado.