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EAD 659 Análise da Decisão Processo Decisório - Escolhas Prof. Fernando C. de Almeida fcalmeida@usp.br FEA/USP Teoria da Perspectiva (Prospect Theory) Prof. Fernando de Almeida - FEA/USP - fcalmeida@usp.br O que existe em comum entre: ❖ Renegociação de contrato ❖ Controle de armas ❖ Tratado de Kyoto ❖ Reestruturação de sua empresa e .. Prof. Fernando de Almeida - FEA/USP - fcalmeida@usp.br Teoria do Valor Esperado Voce pode ganhar 100 reais com 80% de chance e 10 reais com 20% de chance ou 80 reais certo? Prof. Fernando de Almeida - FEA/USP - fcalmeida@usp.br Teoria do Valor Esperado ❖ Valor esperado = 0,8 * 100 + 0,2 *10 = 82 dólares Prof. Fernando de Almeida - FEA/USP - fcalmeida@usp.br Estruturação de Decisões: Árvores de Decisão • É um recurso gráfico para analisar decisões sob risco • Permite a análise de Decisões Seqüenciais • Permite a modelagem da utilização de novas informações = Nó Decisão = Nó Evento da Natureza = Resultado final do ramo Linha do Tempo Prof. Fernando de Almeida - FEA/USP - fcalmeida@usp.br Estruturação de Decisões: Árvores de Decisão “Nome” do Ramo Probabilidade do Ramo Valor do Ramo Valor Final da seqüência Valor Esperado do Nó (se evento probabilístico) Valor da Melhor Alternativa (se nó decisão) Prof. Fernando de Almeida - FEA/USP - fcalmeida@usp.br Teoria da Utilidade - Bernouli Bernouli: A decisão não é baseada nos valores, mas na utilidade: Sua Riqueza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Utilidade 10 30 48 60 70 78 84 90 96 100 Crescimento 20 18 12 10 .......... 4 Se tenho aposta de: ● 50% 1 milhão (utilidade 10) ● 50% 8 milhões (utilidade 90) ●Utilidade = 50 e retorno esperado de 4,5 (0,5*1+0,5*8) Ou ganho certo de 4 milhões - utilidade 60 Prefiro 4 milhões no ganho certo a apostar para ganhar 4,5 Prof. Fernando de Almeida - FEA/USP - fcalmeida@usp.br O que decidem Jack e Jill? ❖ Jack tem 1 milhão ❖ Jill tem 4 milhões ❖ Ambos tem a escolha abaixo: ❖ A - 50% de ficar com 1 milhão ❖ - 50% de ficar com 4 milhões ❖ Ou ter garantido 2 milhões. O que eles fazem? ❖ Se calcular o valor esperado eles aceitariam a aposta pois o valor esperado da aposta é de 2,5 milhões ❖ Se você considera a utilidade da aposta, elas é de 35 unidades. Como 2 milhões equivalem a 30 unidaeds, ambos deveriam aceitar a aposta. Prof. Fernando de Almeida - FEA/USP - fcalmeida@usp.br Teoria da Perspectiva (Prospect Theory) Prof. Fernando de Almeida - FEA/USP - fcalmeida@usp.br Decisão 1 ❖ A. 61% de chance de ganhar R$ 585,00 ❖ B. 63% de chance de ganhar R$ 500,00 ❖ O que voce faria? Prof. Fernando de Almeida - FEA/USP - fcalmeida@usp.br Decisão 2 ❖ A. 98% de chance de ganhar R$ 585,00 ❖ B. 100% de chance de ganhar R$ 500,00 ❖ Qual você escolhe? Prof. Fernando de Almeida - FEA/USP - fcalmeida@usp.br Peso da decisão medida empiricamente Esperança (loteria) Medo (seguro) Esperançå (perda) Medo (Risco) Prof. Fernando de Almeida - FEA/USP - fcalmeida@usp.br Somos ruins quando se fala de intuição estatística ❖ Efeito da possibilidade : pequenas probabilidades são superestimadas ❖ Efeito da certeza: “Quase certo” é subestimado Prof. Fernando de Almeida - FEA/USP - fcalmeida@usp.br Ganhos Perdas Alta Probabilidade (efeito de certeza) 95% de chance de ganhar 100.000 Medo de desapontar - AVESSO AO RISCO (pega um valor menor que é certo) 95% de chance de perder 100.000 Esperança de evitar perda BUSCADOR DE RISCO (rejeita perda menor que é certa) Baixa probabilidade (efeito da possibilidade) 5% de chance de ganhar 100.000 Esperança de um grande ganho - BUSCADOR DE RISCO 5% de chance de perder 100.000 Medo de grande perda - AVESSO AO RISCO Prof. Fernando de Almeida - FEA/USP - fcalmeida@usp.br Perspectiva é tudo: Rory Sutherland Prof. Fernando de Almeida - FEA/USP - fcalmeida@usp.br Qual o melhor plano? ❖ Três cargueiros afundaram com carga de $ 200M: ❖ Plano A: Salva um carregamento: $ 200M ❖ Plano B: ❖ Tem 1/3 de probabilidade de salvar os 3 carregamentos $600M e ❖ 2/3 probabilidade de perder tudo Prof. Fernando de Almeida - FEA/USP - fcalmeida@usp.br Qual o melhor plano? ❖ Plano C: Perda de $400 M ❖ Plano D: ❖ 2/3 de probabilidade de perder todo o carregamento e ❖ 1/3 de probabilidade de recuperar $ 600M Três cargueiros afundaram com carga de $ 200M: Prof. Fernando de Almeida - FEA/USP - fcalmeida@usp.br Três cargueiros afundaram com carga de $ 200M: • Plano A: Salva um carregamento: $ 200M • Plano B: • Tem 1/3 de probabilidade de salvar os 3 carregamentos $600M e • 2/3 probabilidade de perder tudo • Plano C: Perda de $400 M • Plano D: • 2/3 de probabilidade de perder todo o carregamento e • 1/3 de probabilidade de recuperar $ 600M Planos iguais, apresentados de maneira diferente Prof. Fernando de Almeida - FEA/USP - fcalmeida@usp.br Armadilha da Estruturação do Problema - Framing trap ❖ Porque? Prof. Fernando de Almeida - FEA/USP - fcalmeida@usp.br Armadilha da estruturação do problema - Framing trap ❖ Voce tem $ 2000 na sua conta. ❖ Voce aceita um risco de 50% de perder $ 300 e 50% de ganhar $ 500? ❖ Voce aceita um risco de 50% de ter $ 1700 ou $ 2500? Mudando a decisão ❖ O Prof. Robert Ciialdini da Arizona State University colocou seus assistentes para andar pela cidade como trabalhadores de um centro de detenção para delinqüentes juvenis. Então eles paravam pessoas na rua aleatoriamente e pediam um favor. Diziam que: O centro de detenção estava organizando uma viagem de um dia parao zoológico no próximo sábado, e que eles estavam precisando de voluntários para acompanhar um grupo de delinqüentes juvenis em um passeio de um dia no zoológico. O pedido: Você poderia acompanhar um grupo de delinqüentes juvenis neste dia de passeio ao zoológico? Como vocês podem imaginar, a maioria das pessoas recuavam diante da proposta de natureza extremada. Imagine que você foi solicitado a incrementar o número de voluntários. Como você faria com que aumentassem as chances das pessoas dizerem sim para a sua solicitação? HBS Case - 910039-PDF-ENG Quanto vale? ❖ Problema 1: Imagine que você quer comprar um modem por $50. O vendedor de computadores informa que o modem que você quer está em liquidação na outra filial a 20 minutos de carro. Qual o preço mais alto que pode custar que o faria ir até a outra loja? ❖ Problema 2: Imagine que você está comprando uma televisão por $ 500. O vendedor informa que a televisão que você quer está em liquidação na outra filial a 20 minutos de carro. Qual o preço mais alto que pode custar que o faria ir até a outra loja? Quanto vale? ❖ Você comprou um quadro por $ 50. O quadro valorizou, o pintor ficou famoso e agora ele vale $ 1000. ❖ A: Por quanto você estaria disposto a vendê-lo? ❖ B: Por quanto estaria disposto a comprar um quadro semelhante? ❖ Tres grupos: ❖ vendedores ❖ compradores ❖ escolhedores ❖ Como evitar? ❖ Colocar em diferentes perspectivas ❖ Como evitar? ❖ Colocar em diferentes perspectivas Processo Decisório - Escolhas Prof. Fernando C. de Almeida FEA/USP
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