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8/23/2014 Aluno: MARIO LUIZ CAMPOS DIAS • http://estacio.webaula.com.br/salaframe.asp?curso=1784&turma=402738&CodProgramaTurma=0&CodModuloDeCursos=0&AcessoSomenteLeitura=undefi… 1/2 GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS Exercício: GST0446_EX_A9_201001487206 Voltar Aluno(a): MARIO LUIZ CAMPOS DIAS Matrícula: 201001487206 Data: 16/08/2014 19:48:35 (Finalizada) 1a Questão (Ref.: 201001722413) São variáveis aleatórias e não previsíveis, EXCETO : Preços das commodities Indicador Bovespa Título PréFixado Ações Índices câmbiais 2a Questão (Ref.: 201001788783) De acordo com as seguintes assertivas : I O Modelo Monte Carlo é um modelo não paramétrico II Quanto maior a volatividade , maior o risco da carteira III Os modelos full valuation são considerados paramétricos Estão corretas as assertivas : I e II I e III II e III Apenas I Apenas II 3a Questão (Ref.: 201001788414) Fornece ao tomador de decisão uma gama de resultados possíveis e as probabilidades de ocorrências desses resultados de acordo com a ação escolhida como decisão. Ela mostra as possibilidades extremas (os resultados das decisões mais ousadas e das mais conservadores ) e todas as possíveis consequências das decisões mais moderadas. Value At Risk teste de Hipóteses Monte Carlo CAPM Modelo Beta 4a Questão (Ref.: 201001722287) Nesse modelo as ferramentas são tratadas em bloco, não tendo a obrigação de pressupor determinada distribuição de probabilidade nem correlações. Modelo não paramétrico (full valuation) Modelo Paramétrico Modelo de Baumol Modelo Beta de Carteira Modelo CAPM
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