Gestão de Risco Financeiro 2

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21/06/2015 BDQ Prova
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Simulado: GST0446_SM_201301206792 V.3   Fechar
Aluno(a): SILMARA DAUDT DA SILVA Matrícula: 201301206792
Desempenho: 5,0 de 8,0 Data: 31/05/2015 18:07:29 (Finalizada)
  1a Questão (Ref.: 201301413982)
O que significa realizar um hedge perfeito ?
Sua Resposta:
Compare com a sua resposta: Significa fazer uma operação no mercado de derivativos com o mesmo financeiro
e mesma data de vencimento da operação no mercado à vista.
  2a Questão (Ref.: 201301444818)
Em que consistem os empréstimos baseados em garantia?
Sua Resposta:
Compare com a sua resposta: São aqueles em que o credor busca proteção em ativos do tomador e de seus
controladores, e o não cumprimento das obrigações pactuadas dá ao credor prioridade sobre os ativos.
  3a Questão (Ref.: 201301413967) Pontos: 1,0  / 1,0
Pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com
determinado grau de confiança:
Modelo Exponencial
  Value At Rick
CAPM
Duration
Modelo Linear
  4a Questão (Ref.: 201301413994) Pontos: 0,0  / 1,0
________________ é um momento conjunto de primeira ordem das variáveis aleatórias X e Y, centrados nas
respectivas médias. É a média do grau de interdependência ou inter­relação numérica entre elas.
  Covariância
Mediana
Média
Desvio­Padrão
  Correlação
21/06/2015 BDQ Prova
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  5a Questão (Ref.: 201301840227) Pontos: 1,0  / 1,0
Mercado em que são negociados direitos de compra e venda de derivativos, com preços e prazos de exercício
preestabelecidos. Por esses direitos, o titular paga um prêmio, podendo exercê­los até a data de vencimento,
ou na data de vencimento ou revendê­los no mercado.
a termo
spot
  opções
à vista
swaps
  6a Questão (Ref.: 201301840236) Pontos: 1,0  / 1,0
A escolha do nível de confiança varia para o cálculo do Value at Risk. Pelas regras do Comitê da Basiléia o nível
de confiança é :
97,5%
  99%
95%
92,5%
90%
  7a Questão (Ref.: 201301413980) Pontos: 0,0  / 1,0
Os __________ são normalmente usados como instrumento para casamento de prazos e indexadores de
dívidas, permitindo essa cobertura a custos menores.
Fundos Imobiliários
  Financiamentos Cruzados
Fundos Cambiais
Títulos Públicos
  Swaps
  8a Questão (Ref.: 201301480328) Pontos: 1,0  / 1,0
De acordo com as seguintes assertivas : I ­ O Modelo Monte Carlo é um modelo não paramétrico II ­ Quanto
maior a volatividade , maior o risco da carteira III ­ Os modelos full valuation são considerados paramétricos
Estão corretas as assertivas :
  I e II
II e III
Apenas II
Apenas I
I e III
 Gabarito Comentado.
21/06/2015 BDQ Prova
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  9a Questão (Ref.: 201301840225) Pontos: 0,0  / 1,0
Mercado de commodities em que os negócios são realizados com pagamento a vista e entrega imediata de
mercadorias.
opções
  à vista
a termo
  spot
swaps
 Gabarito Comentado.
  10a Questão (Ref.: 201301413988) Pontos: 1,0  / 1,0
¿ Quanto maior a escolaridade maior a chance de progredir na empresa.¿ Este pode ser um exemplo de :
Mediana
  Correlação
Média
Moda
Desvio­Padrão