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Pesquisa Operacional Estudo de caso 09 - Controle investimentos de lucros de fluxo de caixa
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Solução F. Objetivo F. Objetivo Marcos Vinícius Maciel: Marcos Vinícius Maciel: A questão quer saber qual o melhor investimnto para se ter o melhor retorno. Dessa forma, pode ser que eu invista em um determinado período no CDB1 e em outro período no CDB3 ou outro investimento. Dessa forma, a variável fica sendo as opções de aplicação. F. Objetivo 257533,5xCDB11+630767,68xCDB12+931884,08xCDB13+1311615,16xCDB14+1676780,94xCDB15+2192324,91xCDB16+257533,5xCDB31+1311615,16xCDB34+257533,5xCDB61+257533,5xP1+630767,68xP2+931884,08xP3+1311615,16xP4+1676780,94xP5+2192324,91xP6 F. Objetivo CDB11 CDB12 CDB13 CDB14 CDB15 CDB16 CDB31 CDB34 CDB61 P1 P2 P3 P4 P5 P6 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 4.00% 4.00% 9.00% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 257,533.50 630,767.68 931,884.08 1,311,615.16 1,676,780.94 2,192,324.91 257,533.50 1,311,615.16 257,533.50 257,533.50 630,767.68 931,884.08 1,311,615.16 1,676,780.94 2,192,324.91 Coeficientes Marcos Vinícius Maciel: Marcos Vinícius Maciel: Solução do Solver. 0.00 Marcos Vinícius Maciel: Marcos Vinícius Maciel: Significa que devo investir no CDB 1 e não investir nada nos demais paa ter maior rendimento. Todavia, o CDB1 vale 0,01, que eve multiplicar o resultado. 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,307.68 9,318.84 0.00 16,767.81 21,923.25 0.00 52,464.61 23,178.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Z= 129,960.20 Tabela de caixa do problema 1 2 3 4 5 6 Caixa inicial 506,934.03 881,422.99 1,162,715.58 1,561,223.38 1,914,986.32 2,460,825.02 Uso de Caixa 99,400.53 100,655.31 80,831.50 99,608.22 88,205.38 118,500.11 Caixa final 407,533.50 780,767.68 1,081,884.08 1,461,615.16 1,826,780.94 2,342,324.91 Reserva Marcos Vinícius Maciel: Marcos Vinícius Maciel: Reserva mensal pedida no problema. 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 Caixas do Problema CX1 CX2 CX3 CX4 CX5 CX6 Referência de Caixa Inicial Caixa Final com Reserva 257,533.50 630,767.68 931,884.08 1,311,615.16 1,676,780.94 2,192,324.91 Tabela de caixa do problema 1 2 3 4 5 6 Caixa inicial 506,934.03 881,422.99 1,162,715.58 1,561,223.38 1,914,986.32 2,460,825.02 Uso de Caixa 99,400.53 100,655.31 80,831.50 99,608.22 88,205.38 118,500.11 Restrições Marcos Vinícius Maciel: Marcos Vinícius Maciel: restrições de caixa. O caixa com reserva multiplicado pelas aplicações não pode ser maior que o total de caixa final retirando a reserva de 150.000,00 RCX1 RCX2 RCX3 RCX4 RCX5 RCX6 CDB11 CDB12 CDB13 CDB14 CDB15 CDB16 CDB31 CDB34 CDB61 P1 P2 P3 P4 P5 P6 Restrição de Não negatividade Coeficientes de Variáveis Restrições CDB11 CDB12 CDB13 CDB14 CDB15 CDB16 CDB31 CDB34 CDB61 P1 P2 P3 P4 P5 P6 equação Marcos Vinícius Maciel: Marcos Vinícius Maciel: Lado esquerdo da restrição Constante RCX1 257,533.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 257,533.50 0.00 257,533.50 257,533.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 257,533.50 257,533.50 RCX2 0.00 630,767.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 630,767.68 0.00 0.00 0.00 0.00 630,767.68 630,767.68 RCX3 0.00 0.00 931,884.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 931,884.08 0.00 0.00 0.00 931,884.08 931,884.08 RCX4 0.00 0.00 0.00 1,311,615.16 0.00 0.00 0.00 1,311,615.16 0.00 0.00 0.00 0.00 1,311,615.16 0.00 0.00 1,311,615.16 1,311,615.16 RCX5 0.00 0.00 0.00 0.00 1,676,780.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,676,780.94 0.00 1,676,780.94 1,676,780.94 RCX6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,192,324.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,192,324.91 2,192,324.91 2,192,324.91 CDB11 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.010 CDB12 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.010 CDB13 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.010 CDB14 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.010 CDB15 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.010 CDB16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.010 CDB31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.040 CDB34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.040 CDB61 0.00 0.00 1.00 0.00 0.09 0.090 P1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.005 P2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.005 P3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.005 P4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.01 0.005 P5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.01 0.005 P6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.01 0.005 Relatório de Respostas 1 Microsoft Excel 16.0 Relatório de Respostas Planilha: [Pesquisa Operacional 4 Auto OK.xlsx]Solução Relatório Criado: 22/05/2019 09:20:00 Resultado: O Solver encontrou uma solução. Todas as Restrições e condições de adequação foram satisfeitas. Mecanismo do Solver Mecanismo: LP Simplex Tempo da Solução: 0,156 Segundos. Iterações: 6 Subproblemas: 0 Opções do Solver Tempo Máx. Ilimitado, Iterações Ilimitado, Precision 0,000001, Usar Escala Automática Subproblemas Máx. Ilimitado, Soluç. Máx. Núm. Inteiro Ilimitado, Tolerância de Número Inteiro 1%, Assumir Não Negativo Célula do Objetivo (Máx.) Célula Nome Valor Original Valor Final $B$9 Z= CDB11 129,960.20 129,960.20 Células Variáveis Célula Nome Valor Original Valor Final Número Inteiro $B$7 Variável ideal CDB11 0.00 0.00 Conting. $C$7 Variável ideal CDB12 1.00 1.00 Conting. $D$7 Variável ideal CDB13 1.00 1.00 Conting. $E$7 Variável ideal CDB14 0.00 0.00 Conting. $F$7 Variável ideal CDB15 1.00 1.00 Conting. $G$7 Variável ideal CDB16 1.00 1.00 Conting. $H$7 Variável ideal CDB31 0.00 0.00 Conting. $I$7 Variável ideal CDB34 1.00 1.00 Conting. $J$7 Variável ideal CDB61 1.00 1.00 Conting. $K$7 Variável ideal P1 0.00 0.00 Conting. $L$7 Variável ideal P2 0.00 0.00 Conting. $M$7 Variável ideal P3 0.00 0.00 Conting. $N$7 Variável ideal P4 0.00 0.00 Conting. $O$7 Variável ideal P5 0.00 0.00 Conting. $P$7 Variável ideal P6 0.00 0.00 Conting. Restrições Célula Nome Valor da Célula Fórmula Status Margem de Atraso $Q$46 RCX1 equação 257,533.50 $Q$46<=$R$46 Associação 0 $Q$47 RCX2 equação 630,767.68 $Q$47<=$R$47 Associação 0 $Q$48 RCX3 equação 931,884.08 $Q$48<=$R$48 Associação 0 $Q$49 RCX4 equação 1,311,615.16 $Q$49<=$R$49 Associação 0 $Q$50 RCX5 equação 1,676,780.94 $Q$50<=$R$50 Associação 0 $Q$51 RCX6 equação 2,192,324.91 $Q$51<=$R$51 Associação 0 $Q$52 CDB11 equação 0.01 $Q$52=$R$52 Associação 0 $Q$53 CDB12 equação 0.01 $Q$53=$R$53 Associação 0 $Q$54 CDB13 equação 0.01 $Q$54=$R$54 Associação 0 $Q$55 CDB14 equação 0.01 $Q$55=$R$55 Associação 0 $Q$56 CDB15 equação 0.01 $Q$56=$R$56 Associação 0 $Q$57 CDB16 equação 0.01 $Q$57=$R$57 Associação 0 $Q$58 CDB31 equação 0.04 $Q$58=$R$58 Associação 0 $Q$59 CDB34 equação 0.04 $Q$59=$R$59 Associação 0 $Q$60 CDB61 equação 0.09 $Q$60=$R$60 Associação 0 $Q$61 P1 equação 0.01 $Q$61=$R$61 Associação 0 $Q$62 P2 equação 0.01 $Q$62=$R$62 Associação 0 $Q$63 P3 equação 0.01 $Q$63=$R$63 Associação 0 $Q$64 P4 equação 0.01 $Q$64=$R$64 Associação 0 $Q$65 P5 equação 0.01 $Q$65=$R$65 Associação 0 $Q$66 P6 equação 0.01 $Q$66=$R$66 Associação 0 $B$7 Variável ideal CDB11 0.00 $B$7>=0 Associação 0.00 $C$7 Variável ideal CDB12 1.00 $C$7>=0 Não-associação 1.00 $D$7 Variável ideal CDB13 1.00 $D$7>=0 Não-associação 1.00 $E$7 Variável ideal CDB14 0.00 $E$7>=0 Associação 0.00 $F$7 Variável ideal CDB15 1.00 $F$7>=0 Não-associação 1.00 $G$7 Variável ideal CDB16 1.00 $G$7>=0 Não-associação 1.00 $H$7 Variável ideal CDB31 0.00 $H$7>=0 Associação 0.00 $I$7 Variável ideal CDB34 1.00 $I$7>=0 Não-associação 1.00 $J$7 Variável ideal CDB61 1.00 $J$7>=0 Não-associação 1.00 $K$7 Variável ideal P1 0.00 $K$7>=0 Associação 0.00 $L$7 Variável ideal P2 0.00 $L$7>=0 Associação 0.00 $M$7 Variável ideal P3 0.00 $M$7>=0 Associação 0.00 $N$7 Variável ideal P4 0.00 $N$7>=0 Associação 0.00 $O$7 Variável ideal P5 0.00 $O$7>=0 Associação 0.00 $P$7 Variável ideal P6 0.00 $P$7>=0 Associação 0.00 Relatório de Sensibilidade 1 Microsoft Excel 16.0 Relatório de Sensibilidade Planilha: [Pesquisa Operacional 4 Auto OK.xlsx]Solução Relatório Criado: 22/05/2019 09:20:29 Células Variáveis Final Reduzido Objetivo Permitido Permitido Célula Nome Valor Custo Coeficiente Aumentar Reduzir $B$7 Variável ideal CDB11 0 -20602.68 2575.335 20602.68 1000000000000000000000000000000 $C$7 Variável ideal CDB12 1 0 6307.6768 1000000000000000000000000000000 3153.8384 $D$7 Variável ideal CDB13 1 0 9318.8408 1000000000000000000000000000000 4659.4204 $E$7 Variável ideal CDB14 0 -39348.4548 13116.1516 39348.4548 1000000000000000000000000000000 $F$7 Variável ideal CDB15 1 0 16767.8094 1000000000000000000000000000000 8383.9047 $G$7 Variável ideal CDB16 1 0 21923.2491 1000000000000000000000000000000 10961.62455 $H$7 Variável ideal CDB31 0 -12876.675 10301.34 12876.675 1000000000000000000000000000000 $I$7 Variável ideal CDB34 1 0 52464.6064 1000000000000000000000000000000 39348.4548 $J$7 Variável ideal CDB61 1 0 23178.015 1000000000000000000000000000000 12876.675 $K$7 Variável ideal P1 0 -21890.3475 1287.6675 21890.3475 1000000000000000000000000000000 $L$7 Variável ideal P2 0 -3153.8384 3153.8384 3153.8384 1000000000000000000000000000000 $M$7 Variável ideal P3 0 -4659.4204 4659.4204 4659.4204 1000000000000000000000000000000 $N$7 Variável ideal P4 0 -45906.5306 6558.0758 45906.5306 1000000000000000000000000000000 $O$7 Variável ideal P5 0 -8383.9047 8383.9047 8383.9047 1000000000000000000000000000000 $P$7 Variável ideal P6 0 -10961.62455 10961.62455 10961.62455 1000000000000000000000000000000 Restrições Final Sombra Restrição Permitido Permitido Célula Nome Valor Preço Lateral R.H. Aumentar Reduzir $Q$46 RCX1 equação 257533.5 0.09 257533.5 1000000000000000000000000000000 257533.5 $Q$47 RCX2 equação 630767.6799999999 0.01 630767.6799999999 1000000000000000000000000000000 630767.6799999999 $Q$48 RCX3 equação 931884.08 0.01 931884.0800000001 1000000000000000000000000000000 931884.0800000001 $Q$49 RCX4 equação 1311615.16 0.04 1311615.16 1000000000000000000000000000000 1311615.16 $Q$50 RCX5 equação 1676780.9399999997 0.01 1676780.94 1000000000000000000000000000000 1676780.94 $Q$51 RCX6 equação 2192324.91 0.01 2192324.91 1000000000000000000000000000000 2192324.91 $Q$52 CDB11 equação 0.01 0 0.01 0 1000000000000000000000000000000 $Q$53 CDB12 equação 0.01 0 0.01 0 1000000000000000000000000000000 $Q$54 CDB13 equação 0.01 0 0.01 0 1000000000000000000000000000000 $Q$55 CDB14 equação 0.01 0 0.01 0 1000000000000000000000000000000 $Q$56 CDB15 equação 0.01 0 0.01 0 1000000000000000000000000000000 $Q$57 CDB16 equação 0.01 0 0.01 0 1000000000000000000000000000000 $Q$58 CDB31 equação 0.04 0 0.04 0 1000000000000000000000000000000 $Q$59 CDB34 equação 0.04 0 0.04 0 1000000000000000000000000000000 $Q$60 CDB61 equação 0.09 0 0.09 0 1000000000000000000000000000000 $Q$61 P1 equação 0.005 0 0.005 0 1000000000000000000000000000000 $Q$62 P2 equação 0.005 0 0.005 0 1000000000000000000000000000000 $Q$63 P3 equação 0.005 0 0.005 0 1000000000000000000000000000000 $Q$64 P4 equação 0.005 0 0.005 0 1000000000000000000000000000000 $Q$65 P5 equação 0.005 0 0.005 0 1000000000000000000000000000000 $Q$66 P6 equação 0.005 0 0.005 0 1000000000000000000000000000000 Relatório de Limites 1 Microsoft Excel 16.0 Relatório de Limites Planilha: [Pesquisa Operacional 4 Auto OK.xlsx]Solução Relatório Criado: 22/05/2019 09:21:35 Objetivo Célula Nome Valor $B$9 Z= CDB11 129,960.20 Variável Inferior Objetivo Superior Objetivo Célula Nome Valor Limite Resultado Limite Resultado $B$7 Variável ideal CDB11 0.00 0.00 129960.20 0.00 129960.20 $C$7 Variável ideal CDB12 1.00 0.00 123652.52 1.00 129960.20 $D$7 Variável ideal CDB13 1.00 0.00 120641.36 1.00 129960.20 $E$7 Variável ideal CDB14 0.00 0.00 129960.20 0.00 129960.20 $F$7 Variável ideal CDB15 1.00 0.00 113192.39 1.00 129960.20 $G$7 Variável ideal CDB16 1.00 0.00 108036.95 1.00 129960.20 $H$7 Variável ideal CDB31 0.00 0.00 129960.20 0.00 129960.20 $I$7 Variável ideal CDB34 1.00 0.00 77495.59 1.00 129960.20 $J$7 Variável ideal CDB61 1.00 0.00 106782.18 1.00 129960.20 $K$7 Variável ideal P1 0.00 0.00 129960.20 0.00 129960.20 $L$7 Variável ideal P2 0.00 0.00 129960.20 0.00 129960.20 $M$7 Variável ideal P3 0.00 0.00 129960.20 0.00 129960.20 $N$7 Variável ideal P4 0.00 0.00 129960.20 0.00 129960.20 $O$7 Variável ideal P5 0.00 0.00 129960.20 0.00 129960.20 $P$7 Variável ideal P6 0.00 0.00 129960.20 0.00 129960.20
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