Econometria UNIP

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3/6/2019 Revisar envio do teste: QUESTIONÁRIO UNIDADE II – 6835-...
https://ava.ead.unip.br/webapps/assessment/review/review.jsp?attempt_id=_19733592_1&course_id=_38852_1&content_id=_610834_1&return_… 1/8
 Revisar envio do teste: QUESTIONÁRIO UNIDADE IIECONOMETRIA 6835-40_58702_R_20191 CONTEÚDO
Usuário jorge.arevalo @unipinterativa.edu.br
Curso ECONOMETRIA
Teste QUESTIONÁRIO UNIDADE II
Iniciado 02/06/19 23:44
Enviado 03/06/19 02:16
Status Completada
Resultado da
tentativa
2 em 5 pontos  
Tempo decorrido 2 horas, 32 minutos
Resultados
exibidos
Todas as respostas, Respostas enviadas, Respostas corretas, Comentários, Perguntas
respondidas incorretamente
Pergunta 1
Resposta Selecionada: c. 
Respostas: a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
 (Senado Federal – Estatístico, 2008). Considerando o modelo de regressão linear simples 
 , no qual os são variáveis aleatórias
independentes com média zero e variância . Suponha que se deseja testar a hipótese 
 usando para isso a estatística
  
 , 
 
  
Em que é a estimativa de por mínimos quadrados, ,
 e , com representando a soma dos quadrados dos
resíduos da regressão. Sob , a distribuição da estatística U é:
F com 1 e n – 1 graus de liberdade.
t – Student com n – 1 graus de liberdade.
t – Student com n – 2 graus de liberdade.
F com 1 e n – 1 graus de liberdade.
F com 1 e n – 2 graus de liberdade.
qui – quadrada com n – 1 graus de liberdade.
Pergunta 2
UNIP EAD BIBLIOTECAS MURAL DO ALUNO TUTORIAISCONTEÚDOS ACADÊMICOS
0 em 0,5 pontos
0 em 0,5 pontos
jorge.arevalo @unipinterativa.edu.br
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Resposta Selecionada: c. 
Respostas: a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
(ANS – Estatístico, 2007). Em um hospital foram estudadas as idades dos pacientes de três
tipos de especialidade médica. Foram analisados 65 pacientes e comparadas as médias de
idade destes pacientes através do teste de análise de variância. Utilizando a tabela de
análise de variância a seguir e sabendo que o valor de F com 2 e 24 graus de liberdade é
3,40 com α = 0,05, o valor de a e a decisão do teste são, respectivamente, 
1,75 e não existe diferença entre as médias dos grupos.
1,00 e não existe diferença entre as médias dos grupos.
1,75 e existe pelo menos um grupo diferente.
1,75 e não existe diferença entre as médias dos grupos.
5,00 e não existe diferença entre as médias dos grupos.
5,00 e existe pelo menos um grupo diferente.
Pergunta 3
Resposta Selecionada: d. 
Respostas: a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
(EPE Recursos Energéticos, 2007). Utilizou-se um modelo de regressão linear para avaliar a
relação entre o preço do litro da gasolina e o do petróleo Brendt, ambos em reais,
compreendendo o período de janeiro de 2002 a dezembro de 2006. Os resultados obtidos
foram: 
 e 
 
  
Considere o quadro a seguir: 
 
Os valores de X, Y e Z no quadro acima, respectivamente, são:
18; 0,052 e 2,78E-4
3,016; 0,052 e 2,78E– 4
3.016; 0,052 e 288,154
14,98; 3,016 e 288,154
18; 0,052 e 2,78E-4
18; 0,052 e 288,154
0 em 0,5 pontos
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Pergunta 4
Resposta Selecionada: a. 
Respostas: a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
Feedback
da resposta:
(ESAF/Analista do Banco Central do Brasil, 2001). Um pro�ssional da área de recursos
humanos está interessado em avaliar o efeito do tipo de �rma no salário inicial de uma
secretária. Neste contexto, tomou uma amostra aleatória de cinco secretárias iniciantes em
cada um de três tipos de �rma, anotando o salário em reais por mês. O investigador postula
que o salário ( da j-ésima secretária da i-ésima �rma obedece o modelo linear
 Nesta expressão representa uma média
populacional, é o efeito �xo da �rma i e os são erros não correlacionados com
distribuição normal, média zero e variância constante. Neste contexto, obtém a tabela de
análise de variância seguinte: 
 
Assinale a opção que dá o valor da estatística F necessária para testar a hipótese de que os
efeitos das �rmas sejam iguais.
2,25
2,25
3,00
0,37
0,73
1,28
Resposta: A 
Comentário: Completando ANOVA (Análise de Variância) 
 
O cálculo do F (teste) é representado pela razão (divisão) do QM regressão
pelo QM erro, isto é, 
Pergunta 5
(IBGE/Estatístico, 2010). Ajustou-se um modelo de regressão linear simples a dados
provenientes de alguns experimentos executados por um fabricante de concreto com o
objetivo de determinar de que forma e em que medida a dureza de um lote de concreto
depende da quantidade de cimento usada para fazê-lo. Quarenta lotes de concreto foram
0,5 em 0,5 pontos
0,5 em 0,5 pontos
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Resposta Selecionada: d. 
Respostas: a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
Feedback da
resposta:
feitos com quantidades diferentes de cimento na mistura e a dureza de cada lote foi medida
após sete dias. Sabendo-se que: 
 
 
 
  
O coe�ciente de determinação é, aproximadamente,
0,94
0
0,064
0,5
0,94
14,38
Resposta: D 
Comentário: Observando as fórmulas na questão, consideramos
que: 
 
 
Sabemos que 
Pergunta 6
Resposta
Selecionada:
 [Sem Resposta]
Respostas: a. 
Algumas vezes trabalhamos com dados não ajustados e é bom sabermos se existem
métodos simples para tratar a sazonalidade em modelos de regressão. Geralmente,
podemos incluir um conjunto de variáveis dummy sazonais para explicar a sazonalidade na
variável dependente, nas variáveis independentes ou em ambas. 
A abordagem é simples. Suponha que temos dados mensais e que entendemos padrões
sazonais dentro de um ano como razoavelmente constantes ao longo do tempo. Por
exemplo, já que o Natal ocorre sempre na mesma época do ano, podemos esperar que as
vendas do varejo sejam, em média, mais altas nos meses de �nal do ano do que de inicio do
ano. Ou como os padrões climáticos são amplamente similares ao longo dos anos, o início
da construção de novas casas no centro-oeste norte-americano será maior, em média,
durante os meses de verão do que nos meses de inverno. Um modelo geral de dados
mensais que capta esse fenômeno é: 
yt= β0 + δ1fevt + δ2mart + δ2abrt + ... + + δ11dezt + β1xt1 + ... + βkxtk + ut; 
em que fevt,...,dezt são variáveis dummy indicando se o período de tempo t corresponde ao
mês apropriado, sendo janeiro o mês base. 
Qual é o intercepto de março? As variáveis dummy sazonais satisfazem a hipótese de
exogeneidade estrita (Sim ou Não)? Explique por quê.
O intercepto de março é δ2 ; Sim; porque são variáveis exógenas.
0 em 0,5 pontos
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b.
c. 
d.
e.
O intercepto de março é δ2 ; Não; porque são variáveis endógenas.
O intercepto de março é δ2 ; Não; porque são variáveis exógenas.
O intercepto de março é β0 + δ2 ; Sim; porque são variáveis
exógenas.
O intercepto de março é β0 + δ2 ; Sim; porque são variáveis
endógenas.
Pergunta 7
Resposta Selecionada: a. 
Respostas: a. 
b. 
Apresentamos nas �guras a seguir alguns tipos de grá�cos para os resíduos e suas
transgressões. Com base nos grá�cos dos resíduos a seguir, responda,entre elas, qual a
�gura que apresenta a situação ideal?
.
.
.
0,5 em 0,5 pontos
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c. 
d. 
e. 
Feedback
da
resposta:
.
.
.
Resposta: A
Comentário: Homocedasticidade é uma das hipóteses para elaboração de
modelos de regressão linear: 
. 
A variância do erro é constante, igualdade de variâncias ou requer que a
variância dos erros seja constante em relação a todos os valores de X, isto é, a
variabilidade dos valores de Y é a mesma quando X é um valor baixo ou
quando X é um valor elevado. A igualdade das variâncias é importante para se
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realizar inferências em relação aos parâmetros α, β´s. A situação ideal para os
resíduos é estarem distribuídos aleatoriamente em torno do zero, sem
nenhuma observação muito discrepante.
 
Pergunta 8
Resposta
Selecionada:
c.
Respostas: a.
b.
c.
d.
e.
Em uma equação de dados anuais, supondo que: 
 
em que é a taxa de juros e é a taxa de in�ação, quais são as tendências de impacto e de
longo prazo?
A propensão de impacto é 1,60, enquanto a propensão de longo prazo
é 0,32.
A propensão de impacto é 0,48, enquanto a propensão de longo prazo
é 0,17.
A propensão de impacto é 0,48, enquanto a propensão de longo prazo
é 0,33.
A propensão de impacto é 1,60, enquanto a propensão de longo prazo
é 0,32.
A propensão de impacto é 0,48, enquanto a propensão de longo prazo
é 0,47.
A propensão de impacto é 0,48, enquanto a propensão de longo prazo
é 0,65.
Pergunta 9
Resposta Selecionada: c. 
Respostas: a. 
b. 
c. 
Heterocedasticidade signi�ca que: 
I. Não se pode assumir automaticamente homogeneidade para o modelo. 
II. A variância do termo de erro não é constante. 
III. As unidades de observação possuem referências diferentes. 
É correto APENAS o que se conclui em:
I e II
I
III
I e II
0 em 0,5 pontos
0,5 em 0,5 pontos
3/6/2019 Revisar envio do teste: QUESTIONÁRIO UNIDADE II – 6835-...
https://ava.ead.unip.br/webapps/assessment/review/review.jsp?attempt_id=_19733592_1&course_id=_38852_1&content_id=_610834_1&return_… 8/8
Segunda-feira, 3 de Junho de 2019 02h17min00s BRT
d. 
e. 
Feedback
da
resposta:
I e III
II e III
Resposta: C 
Comentário: Heterocedasticidade: uma das hipóteses do modelo de regressão
é a de homoscedasticidade, isto é, a de que a variância teórica do termo de
distúrbio aleatório, condicional em relação às variáveis independentes, seja
constante. Caso contrário, se a variância muda ao longo de diferentes
intervalos de tempo ou em função de variáveis independentes, temos o caso de
heterocedasticidade que acaba invalidando todos os testes de hipóteses
baseados em estatísticas t (student), F (Snedecor) e Qui-quadrado.
Pergunta 10
Resposta Selecionada: b. 
Respostas: a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
Seja um modelo linear, tal que: é uma variável aleatória. Provar que o
estimador de MQO para b é não enviesado signi�ca mostrar que:
← OK
0 em 0,5 pontos