Conceitos de Risco e Retorno em Investimentos

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Pergunta 1
0 em 1 pontos
	
	
	
	Assinale a proporção INCORRETA, sobre o risco não sistêmico:
	
	
	
	
		Resposta Selecionada:
	d. 
É um tipo de risco que afeta apenas a ele mesmo e seu subsistema.  
	Respostas:
	a. 
Podemos considerar como sendo aquele que afeta a economia como um todo, podendo ser reduzido através de estudos históricos realizado pelo investidor. 
	
	b. 
Sua ocorrência pode ser eliminada ou reduzida pela diversificação da carteira.
	
	c. 
A diversificação da carteira possibilita uma diminuição do risco não sistêmico.
	
	d. 
É um tipo de risco que afeta apenas a ele mesmo e seu subsistema.  
	
	e. 
É também conhecido como risco diversificável.
	
	
	
Pergunta 2
0 em 1 pontos
	
	
	
	No que se refere ao modelo CAPM, assinale a alternativa INCORRETA:
	
	
	
	
		Resposta Selecionada:
	a. 
O modelo CAPM é amplamente usado para encontrar a taxa de desconto mínima no processo de análise de investimentos.
	Respostas:
	a. 
O modelo CAPM é amplamente usado para encontrar a taxa de desconto mínima no processo de análise de investimentos.
	
	b. 
Foi desenvolvido com o fim de explicar o comportamento dos preços dos títulos, onde pressupõe, que os retornos dos ativos financeiros não podem ser previstos. 
	
	c. 
Possui um mecanismo que possibilita realizar avaliações acerca do impacto do investimento proposto em títulos sobre o total de retorno e risco de uma carteira.
	
	d. 
O equilíbrio do mercado é o pressuposto do modelo CAPM.  
	
	e. 
O cálculo do CAPM avalia o impacto que um investimento pode gerar em relação ao risco, bem como, os prováveis retornos desse determinado ativo.
	
	
	
Pergunta 3
0 em 1 pontos
	
	
	
	Você quer calcular o nível de risco de sua carteira com base no beta. As cinco ações da carteira, com os respectivos pesos e betas, são apresentadas a seguir. Calcule o beta de sua carteira.
	
	
	
	
		Resposta Selecionada:
	d. 
1,3
	Respostas:
	a. 
1,46
	
	b. 
1,35
	
	c. 
1,42
	
	d. 
1,3
	
	e. 
1,5
	
	
	
Pergunta 4
0 em 1 pontos
	
	
	
	Suponha que a taxa livre de risco, esteja atualmente em 8%, o retorno de mercado seja de 12% e o ativo A, tenha um beta de 1,10. Use o CAPM para calcular e marcar a alternativa que informa o retorno exigido sobre o ativo A.
	
	
	
	
		Resposta Selecionada:
	d. 
13,4%
	Respostas:
	a. 
11,4%
	
	b. 
12,4% 
	
	c. 
10,4% 
	
	d. 
13,4%
	
	e. 
9,4%
	
	
	
Pergunta 5
0 em 1 pontos
	
	
	
	Os alunos de Gestão financeira estão tentando avaliar duas possíveis carteiras - Ambas compostas dos mesmos cinco ativos, mas mantidos em diferentes proporções. Eles estão particularmente interessados em usar o beta para comparar o risco das carteiras e nisso considerar os seguintes dados coletados: 
Pesos da carteira (%)Ativo Beta do ativo Carteira A Carteira B 
	1
	  1,30
	10
	30
	2
	0,70
	30
	10
	3
	1,25
	10
	20
	4
	1,10
	10
	20
	5
	0,90
	40
	20
	 
	Total
	100
	100
Calcule os betas para as carteiras A e B.
 
	
	
	
	
		Resposta Selecionada:
	d. 
Beta A = 0,935 e Beta B = 1,21
	Respostas:
	a. 
Beta A = 0,935 e Beta B = 1,11
	
	b. 
Beta A = 0,835 e Beta B = 1,11
	
	c. 
Beta A = 0,835 e Beta B = 1,01
	
	d. 
Beta A = 0,935 e Beta B = 1,21
	
	e. 
Beta A = 0,935 e Beta B = 1,31
	
	
	
Pergunta 6
0 em 1 pontos
	
	
	
	Sobre o risco sistêmico é INCORRETO afirmar:
	
	
	
	
		Resposta Selecionada:
	d. 
O investidor pouco pode fazer para evitá-lo, por ser um componente não esperado.
	Respostas:
	a. 
O risco sistêmico está relacionado com o risco assumido dentro de uma determinada empresa.
	
	b. 
Se opõe do risco não sistêmico, pois a diversificação de carteiras não é capaz de eliminar, ou mesmo, reduzir a sua ocorrência.
	
	c. 
É conhecido como risco não diversificável.
	
	d. 
O investidor pouco pode fazer para evitá-lo, por ser um componente não esperado.
	
	e. 
Está relacionado com o risco financeiro geral do mercado financeiro.
	
	
	
Pergunta 7
0 em 1 pontos
	
	
	
	Calcule a taxa de retorno exigida de um ativo com beta 1,6; dada uma taxa livre de risco de 4% e um retorno de mercado de 9%.
	
	
	
	
		Resposta Selecionada:
	d. 
13,7%
	Respostas:
	a. 
13%
	
	b. 
12,4%
	
	c. 
12%
	
	d. 
13,7%
	
	e. 
14%
	
	
	
Pergunta 8
0 em 1 pontos
	
	
	
	Assinale a sequência CORRETA:
a. o risco de crédito é um risco não sistêmico. 
b. a taxa de juros e a inflação são fatores de risco sistêmico.
c. Quanto maior a diversificação de uma carteira menor será a possibilidade de ocorrência de risco sistêmico.
d. no risco não sistêmico é possível realizar estudos para criar carteiras com taxa de risco e retorno mais desejável .
e. O risco sistêmico não permite a diversificação na carteira de ativos 
	
	
	
	
		Resposta Selecionada:
	a. 
VVFFF
	Respostas:
	a. 
VVFFF
	
	b. 
VFFVF 
	
	c. 
VVFFV
	
	d. 
VVFVF
	
	e. 
VFVFV
	
	
	
Pergunta 9
1 em 1 pontos
	
	
	
	Assinale a sequência CORRETA:
a. o índice beta não possibilita medir a variação de uma carteira de ativos .
b. a taxa de juros e a inflação são fatores de risco sistêmico.
c. o coeficiente beta tem o erro medido pelo desvio padrão, podendo atingir valores positivos e negativos.
d. quanto maior for o índice beta, maior será o risco e, consequentemente, o retorno exigido também será  maior .
e. o coeficiente beta visa demonstrar o grau de impacto das variações globais do mercado, medindo assim seu risco sistêmico 
	
	
	
	
		Resposta Selecionada:
	d. 
FFVVV 
	Respostas:
	a. 
VVFFV
	
	b. 
VFVFV
	
	c. 
VVFVF
	
	d. 
FFVVV 
	
	e. 
VVFFF
	
	
	
Pergunta 10
0 em 1 pontos
	
	
	
	A ação X tem um beta de 1,20, a ação Y tem um beta de 0,50 e a ação Z tem um beta de 1,60. Classifique essas ações da menos arriscada até a mais arriscada.
	
	
	
	
		Resposta Selecionada:
	d. 
Z - X - Y
	Respostas:
	a. 
Y - Z - X 
	
	b. 
X - Y - Z 
	
	c. 
X - Z - Y 
	
	d. 
Z - X - Y
	
	e. 
Y - X - Z
	
	
	
Quinta-feira, 21 de Novembro de 2019 16h41min30s BRT