Econometria

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Suponha que um modelo de regressão é elaborado com duas variáveis, uma dependente (Y) e outra independente (X) e, baseado nisto, leia a afirmativa a seguir para completar suas lacunas.
Granger definiu _______ tipos de causalidade. Para sua verificação, são construídos dois modelos de regressão. O tipo de causalidade _____________ ocorrerá quando todos os coeficientes estimados dos parâmetros, nos dois modelos, forem _________ zero, estatisticamente.
Assinale a alternativa correta que completa as lacunas.
Alternativas:
· Três / bilateral / iguais a.
· Dois / unidirecional / iguais a.
· Quatro / bilateral / diferentes de.
checkCORRETO
· Três / unidirecional / diferentes de.
· Quatro / unidirecional / iguais a.
Resolução comentada:
Existem quatro tipos de causalidade, segundo Granger. Será considerada uma causalidade bilateral quando todos os coeficientes dos dois modelos elaborados forem diferentes de zero, estatisticamente.
Código da questão: 37570
2)
Avalie a sentença a seguir para completar suas lacunas.
É possível elaborar um modelo de regressão com variáveis qualitativas de algumas maneiras distintas. Uma dessas maneiras é conhecida como ___________, onde níveis da(s) variável(is) qualitativa(s) são considerados constantes ou de efeito _________.
Assinale a alternativa que contém os termos corretos.
Alternativas:
· ANOVA / fixo.
CORRETO
· ANCOVA / aleatório.
· Regressão / aleatório.
· ANCOVA / fixo.
· ANOVA / aleatório.
checkINCORRETO
Resolução comentada:
O método ANOVA é usado quando se considera os níveis das variáveis qualitativas como constante, ou seja, com efeito fixo.
Código da questão: 37562
3)
Qual foi o ano de surgimento do termo econometria?
Alternativas:
· 1975.
· 1909.
· 1947.
· 1958.
· 1926.
checkCORRETO
Resolução comentada:
O termo econometria surgiu por volta de 1926 com base na palavra “biometria”, a qual se refere à utilização de métodos estatísticos em pesquisas biológicas.
Código da questão: 37545
4)
A gestão do risco de mercado exige que algumas condições sejam atendidas para sua execução. A partir desta informação avalie as seguintes afirmativas e classifique-as com V se forem verdadeiras e F se forem falsas.
(   ) Basta um pouco de entendimento de instrumentos financeiros para uma boa gestão de riscos.
(   ) A organização de bancos de dados é essencial para uma boa gestão de riscos.
(   ) A prática deve ser mais utilizada que a teoria para uma boa gestão de riscos.
(   ) A teoria dever ser mais utilizada que a prática para uma boa gestão de riscos.
Assinale a alternativa que contém a sequência correta.
Alternativas:
· V – F – V – V.
· F – F – F – F.
· F – F – V – V.
· F – V – F – F.
checkCORRETO
· V – V – F – F.
Resolução comentada:
Para uma boa gestão de riscos são necessárias as seguintes condições: um completo entendimento dos instrumentos financeiros; uma organização de bancos de dados e a utilização conjunta em equilíbrio da teoria e da prática.
Código da questão: 37586
5)
Que tipo de problema deseja-se evitar ao considerar k-1 variáveis dummy em um modelo de regressão com uma variável qualitativa com k categorias?
Assinale a alternativa que possui a resposta correta.
Alternativas:
· Erro de distribuição.
· Colinearidade perfeita.
checkCORRETO
· Ausência de dados (missing).
· heteroscedasticidade.
· Colinearidade imperfeita.
Resolução comentada:
Ao se considerar k-1 variáveis dummy em um modelo de regressão com variável qualitativa de k categorias, deseja-se evitar um problema de colinearidade perfeita.
Código da questão: 37563
6)
Os modelos para dados de contagem são apropriados para aplicação em dados onde a variável dependente é do tipo quantitativa discreta. Por isso, a distribuição de probabilidade para a variável dependente é a distribuição de Poisson. Quais valores podem ser atribuídos para uma variável com distribuição de Poisson?
Assinale a alternativa correta.
Alternativas:
· Todos os valores do conjunto dos reais.
· Todos os valores do conjunto dos inteiros.
· Todos os valores do conjunto dos racionais.
· Todos os valores do conjunto dos naturais.
CORRETO
· Todos os valores do conjunto dos irracionais.
checkINCORRETO
Resolução comentada:
Uma variável com distribuição de Poisson só pode assumir valores inteiros não negativos, ou seja, valores pertencentes ao conjunto dos números naturais.
Código da questão: 37580
7)
Considere que uma análise de variância esteja sendo realizada para testar as médias 
Alternativas:
· 
checkINCORRETO
· 
CORRETO
· 
· 
· 
Resolução comentada:
O modelo construído afirma que são três médias estimadas quando declara i=1,2,3 no processo de elaboração. Portanto, a hipótese de teste deve considerar a comparação de três médias em igualdade, pois é a premissa básica de uma hipótese de teste.
Código da questão: 37566
8)
Os erros em um modelo econométrico são considerados com distribuição normal com dois parâmetros, a média e a variância, que valem 0 e 2, respectivamente. Considerando esse pressuposto, os erros podem assumir valores em um determinado conjunto.
Assinale a alternativa correta que contém o conjunto de valores que representa os termos de erros aleatórios de um modelo de regressão.
Alternativas:
· 
· 
· 
· 
CORRETO
· 
checkINCORRETO
Resolução comentada:
Os termos de erro aleatório podem assumir qualquer valor do conjunto dos 
Código da questão: 37558
9)
Se o resultado numérico de um coeficiente de correlação linear for igual a +1, o que isto significa? Assinale a alternativa correta.
Alternativas:
· As variáveis envolvidas possuem perfeita correlação linear negativa.
· As variáveis envolvidas possuem perfeita correlação linear positiva.
checkCORRETO
· As variáveis envolvidas não possuem correlação linear positiva.
· As variáveis envolvidas possuem imperfeita correlação linear positiva.
· As variáveis envolvidas possuem imperfeita correlação linear negativa.
Resolução comentada:
Quando o coeficiente de correlação entre duas variáveis resultar em +1, significa que a relação entre elas é perfeita e positiva.
Código da questão: 37549
10)
Avalie as seguintes afirmativas.
I. A volatilidade de retornos de ativos financeiros de uma série temporal é modelada apropriadamente por modelos heterocedásticos condicionais
PORQUE
II. Esses modelos admitem que ela possa variar ao longo do tempo e levam isso em consideração no processo de modelagem.
Escolha a alternativa correta.
Alternativas:
· As duas afirmações são verdadeiras, e a segunda não justifica a primeira.
· As duas afirmações são verdadeiras, e a segunda justifica a primeira.
CORRETO
· A primeira afirmação é falsa, e a segunda é verdadeira.
· As duas afirmações são falsas.
· A primeira afirmação é verdadeira, e a segunda é falsa.
checkINCORRETO
Resolução comentada:
Os modelos heteroscedásticos condicionais são os mais apropriados para modelar volatilidade de retornos de ativos financeiros porque consideram que ela varia ao longo do tempo.
Código da questão: 37553