Gestão de Riscos - AOL 05

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Gestão de Riscos - 20201.B
Avaliação On-Line 5 (AOL 5) – Questionário.
Nota finalEnviado: 17/05/20 10:02 (BRT)
10/10
Seu instrutor revelará as respostas corretas após o envio de todos os alunos
1. Pergunta 1
/1
Conforme Martins (2009) apud Brealey e Myers (2002), os três passos essenciais para a formação da APT são:
I – Identificar uma pequena lista razoável de fatores macroeconômicos;
II – Medir o risco e o retorno esperado em cada um destes fatores; 
III – Medir a sensibilidade de cada ação em relação a esses fatores.
Correta
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2. Pergunta 2
/1
São objetivos do acordo de Basiléia III:
I – Melhorar a capacidade dos bancos de absorver choques decorrentes de estresse financeiro e econômico, qualquer que seja a fonte causadora;
II - Aprimorar as práticas de gestão e governança de capitais;
III - Fortalecer a transparência e as práticas de disclosure.
Correta
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3. Pergunta 3
/1
Em se tratando de variáveis dos fatores de risco, destacamos a presença de estimativas baseadas em cenários, que possam propiciar a combinação de valores de ________ e _________.
Complete a lacuna corretamente:
Correta
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4. Pergunta 4
/1
Fazem parte da abordagem do acordo de Basiléia III:
I – Aumento da qualidade e do requerimento de riscos;
II – Definição de um nível de alavancagem aumentado; 
III – Colchões de capital construídos em períodos de crescimento para serem aplicados em períodos de estresse.
Correta
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5. Pergunta 5
/1
“Estimar o (a) __________________ de cada fator – Algumas ações são mais expostas que outras a um fator em particular.
Então podemos estimar a sensibilidade de uma amostra de ações de cada fator e então medir quanto retorno extra, os investidores poderiam ter recebido no passado por tomar o risco deste fator”.
Complete as lacunas de modo adequado.
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6. Pergunta 6
/1
São perfis de investidores:
I – Conservador;
II – Moderado;
III – Otimista.
Correta
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7. Pergunta 7
/1
São variáveis relevantes no APT:
I - Índice de produção industrial mensal;
II – Mudanças no prêmio de risco;
III – Mudanças na estrutura de termo das taxas de juros.
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8. Pergunta 8
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“É uma metodologia que contém técnicas e conjuntos de dados usados para calcular o valor em risco (VaR) de uma carteira de investimentos”.
Tal definição se refere a qual conceito?
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9. Pergunta 9
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“Contudo, na ________________ de ativos, torna-se necessário um modelo de precificação para adquirir as variâncias e covariâncias dos preços e taxas dos derivativos, pois estes somente podem ser calculados sobre ativos subjacentes que não foram negociados no mercado aberto”.
Complete a lacuna corretamente:
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10. Pergunta 10
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 “Qualquer que seja a métrica adotada, a quantificação em si presta-se, conceitualmente, como instrumento de vários propósitos”, estamos falando de:
Correta