AV 01 Econometria II

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18/04/2020 UNIASSELVI - Centro Universitário Leonardo Da Vinci - Portal do Aluno - Portal do Aluno - Grupo UNIASSELVI
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Acadêmico: Gregor Sevalho Fernandes (1165398)
Disciplina: Econometria II (ECN104)
Avaliação: Avaliação I - Individual FLEX ( Cod.:514305) ( peso.:1,50)
Prova: 16738811
Nota da Prova: 8,00
Legenda: Resposta Certa Sua Resposta Errada 
1. Quando se roda uma regressão de série não estacionária, o resultado será uma regressão espúria. Regressão
espúria é quando se trabalha com dados não relacionados, ou seja, são dados que não têm significados
analisados em conjunto. Sobre uma relação espúria retirada do GRETL, classifique V para as sentenças
verdadeiras e F para as falsas:
( ) Quando o resultado de Durbin-Watson(0,018154) é menor que o R-quadrado (0,336160), suspeita-se de uma
regressão espúria.
( ) Quando o resultado é espúrio, significa que as séries apresentam problema de raiz unitária. 
( ) Em uma regressão espúria existe a correlação entre as variáveis analisadas. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
 a) V - F - V.
 b) F - V - F.
 c) F - F - V.
 d) V - V - F.
2. "De acordo com Sims (1993), se há uma simultaneidade verdadeira entre um conjunto de variáveis, todas elas
devem ser tratadas em pé de igualdade; não deveria haver qualquer distinção a priori entre as variáveis endógenas
e exógenas". Com base nessa ideia, Sims desenvolveu o modelo VAR". Com relação ao modelo VAR, classifique V
para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) Para aplicar o modelo VAR, é necessário verificar se as séries são estacionárias.
( ) Não é necessário que o modelo seja estável, ou seja, tenha estabilidade.
( ) Ao aplicar o modelo VAR, busca-se resíduos que sejam ruídos brancos.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
FONTE: SIMS, C. A. Macroeconomics and reality. Econometrica, v. 48, n. 1, p. 1-48, 1980. Wiley & Sons, 1993.
 a) V - F - F.
 b) V - V - F.
 c) F - V - V.
 d) V - F - V.
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3. Para construirmos um modelo que proporcione reproduzir o comportamento de uma série temporal e projetar o seu
comportamento futuro, necessita-se estar diante de uma série estacionária. Acerca do exposto, associe os itens,
utilizando o código a seguir:
 a) II - I - IV - III.
 b) III - II - I - IV.
 c) IV - I - II - III.
 d) I - IV - III - II.
4. A figura a seguir apresenta um gráfico da oferta de moeda em um determinado país, de janeiro de 1959 a primeiro
de março de 2008. Com o conhecimento adquirido sobre estacionariedade, observando o gráfico a seguir,
aparentemente a série temporal de oferta de moeda é não estacionária. Para ter essa confirmação, utiliza-se a
análise de raiz unitária. Levando em consideração os valores críticos da tabela de Dickey-Fuller de 1 e 5% são
-3,9811 e -3,4210. Com base nas informações disponibilizadas no gráfico anexo, analise as seguintes afirmativas: 
I- Como o resultado do teste apresentou t de -2,30 valor menos negativo do que quaisquer desses valores
fundamentais, significa que a série é estacionária. 
II- Como o resultado do teste apresentou R2 = 0,0130, significa que a série é estacionária. 
III- Como o resultado do teste apresentou t de -2,30 valor menos negativo do que quaisquer desses valores
fundamentais, significa que a série é não estacionária. 
IV- Como o resultado do teste apresentou d = 2,2325, significa que a série é estacionária.
Assinale a alternativa CORRETA:
 a) Somente a afirmativa III está correta.
 b) Somente a afirmativa I está correta.
 c) As afirmativas I, III e IV estão corretas.
 d) As afirmativas I, II e IV estão corretas.
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5. Para identificação do processo ARMA (p, q), pode-se utilizar a aplicação do método Box, Jenkins e Reinsel (2008).
Utilizou-se de dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, medida oficial de inflação do Brasil e
parâmetro utilizado no regime de metas de inflação do Banco Central brasileiro para projetar a inflação para os
quatro primeiros meses de 2018. Abaixo das sentenças segue informações retiradas do GRETL. Sobre o exposto,
classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) No processo ARMA (p, q), a hipótese nula do teste é a da existência de raiz unitária, enquanto a alternativa é
de que a série é estacionária. 
( ) No processo ARMA (p, q), o p-valor do teste para a característica do problema foi 0,000. Dessa forma, aceita-
se a hipótese nula e conclui-se que a série é estacionária. 
( ) Com base nesses resultados, é possível partir para o passo 2 do método Box, Jenkins e Reinsel (2008).
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
FONTE: BOX, G. E. P.; JENKINS, G. M.; REINSEL, G. C. Time series analysis: forecasting and control. 4. ed. New
Jersey: Wiley, 2008.
 a) V - F - V.
 b) F - V - F.
 c) F - F - V.
 d) V - V - F.
6. Cointegração está relacionada ao movimento conjunto das séries ao longo do tempo, em torno de uma tendência
estocástica. De acordo com Engle e Granger (1987), é possível verificar a existência da cointegração entre duas
variáveis através de um teste, para tanto, seguem-se alguns passos. Acerca do exposto, analise as afirmativas a
seguir:
I- Verificar o grau de integração das séries, ou seja, verificar se elas são l(1).
II- Aplicar o teste ADF nos resíduos.
III- Os resíduos possuírem raiz unitária
IV- Estimar uma relação de longo prazo, rodando a regressão com as variáveis em nível. 
Assinale a alternativa CORRETA:
FONTE: ENGLE, R.F.; GRANGER, C.W. Co-integration and error correction: representation, estimation, and
testing. Econometrica, v. 55, n. 2, 1987.
 a) As afirmativas I, II e III estão corretas.
 b) As afirmativas I, II e IV estão corretas.
 c) As afirmativas III e IV estão corretas.
 d) Somente a afirmativa III está correta.
7. Para a elaboração de alguns modelos de regressão, é necessário utilizar algumas técnicas especiais, tais como o
modelo VAR (Vetores Autorregressivos). Exemplo desse modelo seria para estimar uma função de resposta do
Banco Central ao processo inflacionário, sendo a variável alvo a taxa de juros, as variáveis explicativas seriam a
diferença entre a inflação presente e a sua expectativa formada pelos economistas a diferença entre o PIB corrente
e o PIB potencial e a diferença entre a taxa de desemprego e a taxa natural de desemprego. O que deve ser
analisado para a aplicação do modelo VAR são as variáveis. Sobre elas, assinale a alternativa CORRETA:
 a) Mais de uma variável endógena e uma variável exógena.
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 b) Todas as variáveis são exógenas.
 c) Uma variável endógena e mais de uma variável exógena.
 d) Todas as variáveis são endógenas.
8. Quando falamos de análise multivariada, a trajetória de uma série econômica pode ser afetada por diversos
fatores, por exemplo a inflação, a taxa de juros etc. Buscando evitar uma relação espúria entre duas variáveis, é
necessário que elas sejam estacionárias antes de aplicar uma regressão. Caso não sejam, diferencia-se as duas e
trabalha-se a regressão, estabelecendo uma relação estatística entre elas. Para não precisar diferenciar as séries,
é necessários que elas sejam:
 a) Cointegradas.
 b) Autoregressivas.
 c) Espúrias.
 d) Médias móveis.
9. A estacionariedade é considerada um dos conceitos mais importantes da econometria de séries temporais. Para o
processo ser estacionário, não deve apresentar tendência e tantoa sua variação quanto o padrão dessa variação
devem ser constantes no tempo. Com relação à questão da estacionariedade de uma série temporal, assinale a
alternativa CORRETA:
 a) Para entender o comportamento puro das séries temporais, é suficiente apenas deixá-la estacionária.
 b) A estacionariedade proporciona o entendimento do comportamento passado de uma série temporal e projeta a
sua trajetória futura.
 c) A estacionariedade da série por si só é suficiente para o entendimento do comportamento passado e futuro da
série temporal.
 d) Em um passeio aleatório, observa-se que a variância aumenta indefinidamente à medida em que se avança no
tempo t, considerando-se assim um processo estacionário.
10. Série temporal é uma sequência de observações ordenadas no tempo. Podem-se citar como exemplos: vendas do
comércio varejista, safra agrícola, preço dos combustíveis, preço das ações, taxas de juros, inflação, volatilidade
da taxa de câmbio, essas situações em um intervalo de tempo. Com base no exposto, classifique V para as
sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) Um dos principais componentes de uma série temporal é a sazonalidade. A sazonalidade é identificada como
um padrão de repetições periódicas.
( ) O cíclico é outro componente observável na série temporal. O comportamento cíclico ocorre com a mesma
periodicidade do comportamento sazonal. 
( ) O último elemento que faz parte de uma série temporal é o componente irregular. A característica desse
elemento é um padrão bem definido e puramente aleatório. 
( ) Outro principal componente de uma série temporal é a tendência. Esse componente pode ser identificado
observando o comportamento ascendente ou decrescente de uma série de dados.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
 a) V - F - F - V.
 b) F - F - V - V.
 c) F - V - F - V.
 d) V - V - F - F.
Prova finalizada com 8 acertos e 2 questões erradas.