simulado aula 7

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29/05/2020 Estácio: Alunos
estacio.webaula.com.br/Classroom/index.asp?191C757E76=48412D3C2149BAF19FC6C37E4B305C6153FE95C41992A6EB2E2EA364C14B21… 1/3
 
No que tange a Risco, retorno e mercado, segundo Assaf Neto, "toda vez que a incerteza associada à verificação de
determinado evento possa ser quantificada por meio de uma distribuição de probabilidade dos diversos resultados
previstos, diz-se que a decisão está sendo tomada sob uma situação de risco". Sob o risco sistemático é correto afirmar
que:
A medida das perdas de uma carteira de investimentos em relação ao seu próprio valor anterior, sem que se façam
comparações com índices de mercado é denominada:
MERCADO FINANCEIRO 
Lupa Calc.
 
 
Vídeo
 
PPT
 
MP3
 
GST0187_A7_201903202817_V1 
 
Aluno: YASMIM FAUSTINO TELES Matr.: 201903202817
Disc.: MERCADO FINANCEIRO 2020.1 (G) / EX
 
Prezado (a) Aluno(a),
 
Você fará agora seu TESTE DE CONHECIMENTO! Lembre-se que este exercício é opcional, mas não valerá ponto para sua
avaliação. O mesmo será composto de questões de múltipla escolha.
Após responde cada questão, você terá acesso ao gabarito comentado e/ou à explicação da mesma. Aproveite para se
familiarizar com este modelo de questões que será usado na sua AV e AVS.
 
1.
É relacionado com as características do título e não afeta os demais ativos da carteira.
É eliminado de uma carteira ao se incluir ativos que não tenham correlação positiva entre si.
É um risco intrínseco.
É inerente ao sistema econômico como um todo.
É diversificável.
 
Gabarito
 Coment.
Gabarito
 Coment.
 
 
 
2.
Risco econômico
Risco de mercado absoluto.
Risco de mercado relativo.
Risco financeiro.
Risco sistemático
 
Gabarito
 Coment.
Gabarito
 Coment.
 
 
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29/05/2020 Estácio: Alunos
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O Mercado Financeiro é permeado por risco, que pode ser representado pelo desvio padrão, revelando a dispersão das
variáveis em relação à média. Sobre risco, pode-se afirmar que a medida das perdas de uma carteira de investimentos em
relação ao seu próprio valor anterior, sem que se façam comparações com índices de mercado, é denominada:
O risco pode ser entendido pela capacidade de se mensurar o estado de incerteza de uma decisão, mediante o
conhecimento das probabilidades associadas à ocorrência de determinados resultados ou valores. Acerca das características
dos mercados eficientes, é possível afirmar que:
O risco pode ser entendido pela capacidade de se mensurar o estado de incerteza de uma decisão, mediante o
conhecimento das probabilidades associadas à ocorrência de determinados resultados ou valores. Nesse sentido, o risco que
é a medida das perdas de uma carteira de investimentos em relação ao seu próprio valor anterior, sem que se façam
comparações com índices de mercado é, usualmente, denominado:
Calcule o VaR pelo método paramétrico, considerando que o risco da carteira, estimado em base diária, é 0,015 (1,5%), e
que o valor da carteira em um dia determinado é de R$ 100.000. Neste caso, o VaR correspondente a um nível de
confiança de 95% será de quanto? (Utilize Z=-1,644854)
 
3.
Risco de Mercado Relativo
Risco Econômico
Risco Livre
Risco Sistêmico
Risco de Mercado Absoluto
 
Gabarito
 Coment.
Gabarito
 Coment.
 
 
 
4.
Um participante de forma isolada tem capacidade de influenciar os preços nas negociações.
Os ativos são divisíveis e negociáveis sem restrições.
As expectativas dos investidores são heterogêneas.
Existe racionamento de capital.
O mercado é constituído de investidores irracionais.
 
Gabarito
 Coment.
 
 
 
5.
Risco Financeiro
Risco de Mercado Absoluto
Risco Sistemático
Risco de Mercado Relativo
Risco Diversificável
 
Gabarito
 Coment.
Gabarito
 Coment.
 
 
 
6.
Ganho de R$ 1.746,82
Perda de R$ 274.664,50
Perda de R$ 2.467,28
Perda de R$ 2.746,64
Perda de R$ 246.728,10
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índice utilizado pelo Banco Central do Brasil para o acompanhamento dos objetivos estabelecidos no sistema de metas de
inflação, adotado a partir de julho de 1999, para o balizamento da política monetária.
Nenhum participante sozinho tem capacidade de influenciar os preços nas negociações. Esta afirmativa corresponde a uma
das características do:
 
 
 
Explicação: VaR(0,05) = -1,644854 * 0,015 * R$ 100.000 = - R$ 2.467,28
 
 
 
 
7.
IPCA
IGP-M
INCC
PIB
IGP
 
Gabarito
 Coment.
Gabarito
 Coment.
 
 
 
8.
Mercado aberto.
Mercado de balcão
Mercado primário.
Mercado eficiente.
Mercado secundário
 
Gabarito
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Gabarito
 Coment.
 
 
 
 
 
 
 Não Respondida Não Gravada Gravada
Exercício inciado em 29/05/2020 17:04:17. 
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