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PROVA ANÁLISE DE RISCO E DE CRÉDITO

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Disciplina: 101442 - ANÁLISE DE RISCO E DE CRÉDITO
Abaixo estão as questões e as alternativas que você selecionou:
QUESTÃO 1
Sobre o cálculo do VaR (value at risk), assinale a alternativa correta.
 
a )
É útil para compreender o valor em risco de um investimento ou carteira de crédito em prazos mais longos que
os cálculos dos desvios padrões.
 
b )
Apresenta o risco de perda máxima para um período, dentro de um grau de confiabilidade estatística
previamente definido.
 
c )
O cálculo do VaR não envolve o conceito de probabilidades frequencistas nem qualquer outro relativo aos
cálculos de probabilidades.
 
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d )
Os limites dos intervalos de confiança utilizados têm pouca importância na definição dos seus resultados e na
confiabilidade do dado.
e )
Não serve ao propósito de gestão de risco de carteiras por ser considerado um método obsoleto de análise de
risco.
Ver justificativa da resposta
Justificativa
A alternativa correta é "Apresenta o risco de perda máxima para um período, dentro de um grau de
confiabilidade estatística previamente definido", pois esse é o conceito do VaR, uma medida de risco por
unidade de tempo.
Já a alternativa "O cálculo do VaR não envolve o conceito de probabilidades frequencistas nem qualquer outro
relativo aos cálculos de probabilidades" está errada, pois tanto as probabilidades como os desvios padrões que
são utilizados para se chegar ao conceito de VaR podem se basear em frequências de eventos anteriores.
A alternativa "Os limites dos intervalos de confiança utilizados têm pouca importância na definição dos seus
resultados e na confiabilidade do dado" está errada, pois quanto maior o intervalo, maior a segurança,
confiabilidade ou certeza do resultado.
A alternativa "É útil para compreender o valor em risco de um investimento ou carteira de crédito em prazos
mais longos que os cálculos dos desvios padrões" está completamente errada, pois o VaR é um valor calculado
para um período (usualmente, um dia apenas). Nesse mesmo sentido, a alternativa "Não serve ao propósito de
gestão de risco de carteiras por ser considerado um método obsoleto de análise de risco" está errada, porque o
VaR é um instrumento de gestão de risco por excelência.
QUESTÃO 2
Assinale a alternativa que apresenta o nome da linha de financiamento destinada à aquisição de máquinas e
equipamentos para usos empresariais em estabelecimentos credenciados pelo BNDES.
a )
ACE.
b )
Finame.
c )
ACC.
javascript:;
d )
Desconto de duplicatas.
e )
Vendor.
Ver justificativa da resposta
Justificativa
A alternativa correta é "Finame", que significa Financiamento de Máquinas e Equipamentos. A alternativa
"Vendor" está errada por se referir a uma operação de transferência de crédito entre um vendedor e um
comprador intermediada por uma instituição financeira; a alternativa "ACC", que significa Adiantamento de
Contrato de Câmbio, se trata de uma operação de adiantamento de crédito voltada para empresas exportadoras
na fase de produção de mercadorias; a alternativa "ACE", que significa Adiantamento de Cambiais Entregues
diz respeito a uma operação de crédito voltada para empresas exportadoras na fase de comercialização de
mercadorias; e a alternativa "desconto de duplicatas" se refere a uma operação destinada a adiantar capital de
giro para empresas.
QUESTÃO 3
Nos balanços patrimoniais das empresas, há registros de posições credoras e contas devedoras. Assinale a
alternativa que apresenta exemplos de posições credoras.
a )
Duplicatas a receber e fundos de investimento de curto prazo.
b )
Tributos e salários de funcionários públicos e privados.
c )
Aplicações em contas correntes e fornecedores.
d )
Fundos de investimento de longo prazo e empréstimos bancários.
e )
Fornecedores e estoques de produtos prontos.
Ver justificativa da resposta
Justificativa
javascript:;
javascript:;
A alternativa correta é "Duplicatas a receber e fundos de investimento de curto prazo", pois são contas que
registram disponibilidades de crédito contra clientes que compraram produtos ou serviços a prazo e bancos nos
quais estão depositados recursos da empresa.
Já a alternativa "Aplicações em contas correntes e fornecedores" está errada porque a conta "fornecedores"
registra obrigações de pagamentos da empresa e, portanto, representa uma obrigação (dívida) da empresa. De
igual forma, a alternativa "Tributos e salários de funcionários públicos e privados" aponta para duas contas que
representam obrigações (dívidas) da empresa com os governos e com trabalhadores.
A alternativa "Fornecedores e estoques de produtos prontos" registra uma conta em que a empresa está em
débito (fornecedores) e uma que é um ativo ainda não liquidado. A razão para a alternativa "Fundos de
investimento de longo prazo e empréstimos bancários" estar errada é os empréstimos serem considerados
dívidas.
QUESTÃO 4
Um conjunto de regras e procedimentos específicos se aplica sobre as Pessoas Expostas Politicamente (PEP). O
que são as PEP?
a )
Agentes públicos, seus representantes e familiares que tenham desempenhado funções públicas relevantes dentro
ou fora do território nacional.
b )
São as pessoas que têm seus sigilos bancários e fiscais quebrados em função de investigações criminais acerca
de desvios de recursos da administração pública.
c )
São os gerentes e funcionários que ocupam cargos elevados em instituições financeiras públicas ou órgãos de
controle, mediante concurso público e progressão de carreira.
d )
Colaboradores de processos judiciais que se colocam à disposição da justiça como colaboradores ou informantes
sobre atos ilícitos cometidos por agentes públicos.
e )
São os agentes públicos acusados de práticas de crimes financeiros conhecidos, como crimes que consistem em
dissimular a origem e o destino de ativos ilícitos.
Ver justificativa da resposta
Justificativa
javascript:;
A alternativa correta é: "Agentes públicos, seus representantes e familiares que tenham desempenhado funções
públicas relevantes dentro ou fora do território nacional", que é o conceito de PEP definido pela Circular n.
3.654 (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2013).
A opção "Colaboradores de processos judiciais que se colocam à disposição da justiça como colaboradores ou
informantes sobre atos ilícitos cometidos por agentes públicos" está errada, pois se refere a outra legislação: a de
delação premiada.
No mesmo

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