PROVA ANÁLISE DE RISCO E DE CRÉDITO

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Disciplina: 101442 - ANÁLISE DE RISCO E DE CRÉDITO
Abaixo estão as questões e as alternativas que você selecionou:
QUESTÃO 1
Sobre o cálculo do VaR (value at risk), assinale a alternativa correta.
 
a )
É útil para compreender o valor em risco de um investimento ou carteira de crédito em prazos mais longos que
os cálculos dos desvios padrões.
 
b )
Apresenta o risco de perda máxima para um período, dentro de um grau de confiabilidade estatística
previamente definido.
 
c )
O cálculo do VaR não envolve o conceito de probabilidades frequencistas nem qualquer outro relativo aos
cálculos de probabilidades.
 
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d )
Os limites dos intervalos de confiança utilizados têm pouca importância na definição dos seus resultados e na
confiabilidade do dado.
e )
Não serve ao propósito de gestão de risco de carteiras por ser considerado um método obsoleto de análise de
risco.
Ver justificativa da resposta
Justificativa
A alternativa correta é "Apresenta o risco de perda máxima para um período, dentro de um grau de
confiabilidade estatística previamente definido", pois esse é o conceito do VaR, uma medida de risco por
unidade de tempo.
Já a alternativa "O cálculo do VaR não envolve o conceito de probabilidades frequencistas nem qualquer outro
relativo aos cálculos de probabilidades" está errada, pois tanto as probabilidades como os desvios padrões que
são utilizados para se chegar ao conceito de VaR podem se basear em frequências de eventos anteriores.
A alternativa "Os limites dos intervalos de confiança utilizados têm pouca importância na definição dos seus
resultados e na confiabilidade do dado" está errada, pois quanto maior o intervalo, maior a segurança,
confiabilidade ou certeza do resultado.
A alternativa "É útil para compreender o valor em risco de um investimento ou carteira de crédito em prazos
mais longos que os cálculos dos desvios padrões" está completamente errada, pois o VaR é um valor calculado
para um período (usualmente, um dia apenas). Nesse mesmo sentido, a alternativa "Não serve ao propósito de
gestão de risco de carteiras por ser considerado um método obsoleto de análise de risco" está errada, porque o
VaR é um instrumento de gestão de risco por excelência.
QUESTÃO 2
Assinale a alternativa que apresenta o nome da linha de financiamento destinada à aquisição de máquinas e
equipamentos para usos empresariais em estabelecimentos credenciados pelo BNDES.
a )
ACE.
b )
Finame.
c )
ACC.
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d )
Desconto de duplicatas.
e )
Vendor.
Ver justificativa da resposta
Justificativa
A alternativa correta é "Finame", que significa Financiamento de Máquinas e Equipamentos. A alternativa
"Vendor" está errada por se referir a uma operação de transferência de crédito entre um vendedor e um
comprador intermediada por uma instituição financeira; a alternativa "ACC", que significa Adiantamento de
Contrato de Câmbio, se trata de uma operação de adiantamento de crédito voltada para empresas exportadoras
na fase de produção de mercadorias; a alternativa "ACE", que significa Adiantamento de Cambiais Entregues
diz respeito a uma operação de crédito voltada para empresas exportadoras na fase de comercialização de
mercadorias; e a alternativa "desconto de duplicatas" se refere a uma operação destinada a adiantar capital de
giro para empresas.
QUESTÃO 3
Nos balanços patrimoniais das empresas, há registros de posições credoras e contas devedoras. Assinale a
alternativa que apresenta exemplos de posições credoras.
a )
Duplicatas a receber e fundos de investimento de curto prazo.
b )
Tributos e salários de funcionários públicos e privados.
c )
Aplicações em contas correntes e fornecedores.
d )
Fundos de investimento de longo prazo e empréstimos bancários.
e )
Fornecedores e estoques de produtos prontos.
Ver justificativa da resposta
Justificativa
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A alternativa correta é "Duplicatas a receber e fundos de investimento de curto prazo", pois são contas que
registram disponibilidades de crédito contra clientes que compraram produtos ou serviços a prazo e bancos nos
quais estão depositados recursos da empresa.
Já a alternativa "Aplicações em contas correntes e fornecedores" está errada porque a conta "fornecedores"
registra obrigações de pagamentos da empresa e, portanto, representa uma obrigação (dívida) da empresa. De
igual forma, a alternativa "Tributos e salários de funcionários públicos e privados" aponta para duas contas que
representam obrigações (dívidas) da empresa com os governos e com trabalhadores.
A alternativa "Fornecedores e estoques de produtos prontos" registra uma conta em que a empresa está em
débito (fornecedores) e uma que é um ativo ainda não liquidado. A razão para a alternativa "Fundos de
investimento de longo prazo e empréstimos bancários" estar errada é os empréstimos serem considerados
dívidas.
QUESTÃO 4
Um conjunto de regras e procedimentos específicos se aplica sobre as Pessoas Expostas Politicamente (PEP). O
que são as PEP?
a )
Agentes públicos, seus representantes e familiares que tenham desempenhado funções públicas relevantes dentro
ou fora do território nacional.
b )
São as pessoas que têm seus sigilos bancários e fiscais quebrados em função de investigações criminais acerca
de desvios de recursos da administração pública.
c )
São os gerentes e funcionários que ocupam cargos elevados em instituições financeiras públicas ou órgãos de
controle, mediante concurso público e progressão de carreira.
d )
Colaboradores de processos judiciais que se colocam à disposição da justiça como colaboradores ou informantes
sobre atos ilícitos cometidos por agentes públicos.
e )
São os agentes públicos acusados de práticas de crimes financeiros conhecidos, como crimes que consistem em
dissimular a origem e o destino de ativos ilícitos.
Ver justificativa da resposta
Justificativa
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A alternativa correta é: "Agentes públicos, seus representantes e familiares que tenham desempenhado funções
públicas relevantes dentro ou fora do território nacional", que é o conceito de PEP definido pela Circular n.
3.654 (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2013).
A opção "Colaboradores de processos judiciais que se colocam à disposição da justiça como colaboradores ou
informantes sobre atos ilícitos cometidos por agentes públicos" está errada, pois se refere a outra legislação: a de
delação premiada.
No mesmosentido, a alternativa "São os agentes públicos acusados de práticas de crimes financeiros
conhecidos, como crimes que consistem em dissimular a origem e o destino de ativos ilícitos" está errada, pois
esses são os acusados de cometerem crimes. A alternativa "São as pessoas que têm seus sigilos bancários e
fiscais quebrados em função de investigações criminais acerca de desvios de recursos da administração pública"
também está errada, pois define pessoas investigadas de crimes.
Por fim, a opção "São os gerentes e funcionários que ocupam cargos elevados em instituições financeiras
públicas ou órgãos de controle, mediante concurso público e progressão de carreira" está errada porque não se
aplica a cargos públicos de representação política em si, e sim a funcionários de carreira.
QUESTÃO 5
O arrendamento mercantil, o fornecimento de cartão de crédito básico e a operação de câmbio manual para
compra ou venda de moeda estrangeira relacionada a viagens internacionais são classificados como:
a )
serviços bancários essenciais.
b )
serviços bancários diferenciados.
c )
operações de crédito.
d )
serviços bancários prioritários.
e )
serviços bancários especiais.
Ver justificativa da resposta
Justificativa
A alternativa correta é "serviços bancários prioritários", que são cobrados em função de seus fatos geradores e
regulados pela Resolução n. 3.919/2010. A alternativa "operações de crédito" está errada porque a venda de
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moeda estrangeira não é uma operação de crédito. A alternativa "serviços bancários especiais" se refere a crédito
rural, Sistema Financeiro da Habitação (SFH), Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), fundo
PIS/PASEP, penhor civil, contas especiais tratadas na Resolução n. 3.211 do CMN e operações de microcrédito.
A alternativa "serviços bancários diferenciados" se refere a um grande conjunto de operações especializadas,
normalmente cobradas, oferecidas pelas instituições financeiras. A alternativa "serviços bancários essenciais" se
refere a um conjunto simplificado de serviços gratuitos que garante basicamente o fornecimento de cartões de
débito para movimentações de contas de depósitos à vista e a prazo e a um reduzido número de transferências
entre contas, folhas de cheques e extratos mensais.
QUESTÃO 6
A análise prévia destinada a identificar a linha de crédito apropriada para atender um cliente de uma instituição
financeira é denominada:
a )
enquadramento.
b )
análise de documentos de garantia.
c )
análise de crédito.
d )
relatório do comitê de crédito.
e )
concessão de limites.
Ver justificativa da resposta
Justificativa
A alternativa correta é "enquadramento". A opção "análise de crédito" está errada, pois ela se refere a todo o
processo que se instaura depois de iniciada uma operação. A opção "relatório do comitê de crédito" também está
errada, pois ela se refere a um documento típico das últimas fases de análises de operações financeiras.
A alternativa "concessão de limites" está errada, pois essa fase acontece já na ocasião de liberação de crédito.
Por fim, a opção "análise de documentos de garantia" está errada porque essa análise só existe para algumas
operações de crédito.
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QUESTÃO 7
São classificadas como instituições financeiras de natureza especial:
a )
bolsa de valores e empresas de factoring.
b )
corretoras de câmbio e de valores mobiliários.
c )
IRB, CBLC e CETIP.
d )
Banco da Amazônia, BNDES e BRDE.
e )
bancos comerciais.
Ver justificativa da resposta
Justificativa
A alternativa correta é "Banco da Amazônia, BNDES e BRDE"; a alternativa "IRB, CBLC e CETIP" registra
instituições financeiras prestadoras de serviços de liquidação e compensação; a alternativa "corretoras de câmbio
e de valores mobiliários" cita instituições integrantes do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários;
a alternativa "bolsa de valores e empresas de factoring" se refere a instituições financeiras prestadoras de
serviços de liquidação e compensação e a alternativa "bancos comerciais" registra uma típica instituição
bancária.
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QUESTÃO 8
Pensando no processo de concessão de crédito para pessoas físicas, excluindo as operações de crédito
consignado, o contracheque é um exemplo de documento que atesta: 
a )
o score de crédito do cliente no mercado.
b )
o caráter da pessoa física.
c )
os colaterais da pessoa física.
d )
a capacidade de pagamento da pessoa física.
e )
o capital da pessoa física.
Ver justificativa da resposta
Justificativa
A alternativa correta é: "a capacidade de pagamento da pessoa física", já que é o documento legal que atesta seu
rendimento junto aos órgãos do fisco e de instituições de crédito.
A opção "o capital da pessoa física" está errada, pois o patrimônio é um conceito mais amplo que renda. A
alternativa "o caráter da pessoa física" também está errada, pois esse é um valor que depende da reputação do
cliente, mais do que do contracheque. Nesse mesmo sentido, a opção "os colaterais da pessoa física" está errada,
pois a pessoa física pode não possuir bens e ter renda. Por fim, a alternativa "o score de crédito do cliente no
mercado" está errada porque os scores dependem de vários fatores somados.
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