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Pensamento e Linguagem

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F A C U L D A D E D E P S I C O L O G I A D A U N I V E R S I D A D E D E L I S B O A 
 
PENSAMENTO E 
LINGUAGEM 
CAROLINA LOUREIRO 
 
 
2 º A N O / 1 º S E M E S T R E 
 
2 0 2 0 / 2 0 2 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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JULGAMENTO E DECISÃO EM CONDIÇÕES DE INCERTEZA: 
BLAISE PASCAL, DEUS E A PRIMEIRA TEORIA DA DECISÃO: 
O matemático francês Blaise Pascal é conhecido também como filósofo pelo 
seu livro Pensamentos. Nesse livro, ele formula um argumento que combina 
matemática e a teologia. O filósofo parte do princípio que não se pode provar a 
existência ou a inexistência de Deus, o que obriga o Ser Humano a fazer uma 
escolha: acreditar ou não acreditar em Deus. Esta escolha não tem de ser uma 
aposta no escuro, podendo ser lógica. O argumento de Pascal estabelece que é 
melhor apostar na existência de Deus (vida pia) do que na tese oposta (vida 
mundana): se ganhar, ganha tudo; se perder, não perde nada ou perde muito 
pouco. 
O matemático comprova a sua tese pelo seguinte raciocínio: 
1) Se tu acreditas em Deus e Ele existe, quando morreres o teu ganho vai ser 
infinito (a vida eterna no paraíso); 
2) Se acreditares em Deus e Ele não existir, quando morreres a tua perda é finita, 
o tempo de vida que perdeste a acreditar Nele; 
3) Se não acreditas em Deus e Ele de fato não existe, quando morreres o teu 
ganho é finito, o tempo de vida que não perdeste a acreditar Nele; 
4) Se não acreditares em Deus e Ele existir, então quando morreres a tua perda 
é infinita, nada menos do que a condenação eterna ao inferno. 
A oposição entre o melhor e o pior resultado da aposta – ganho 
infinito versus perda infinita – não deixa alternativa senão apostar que Deus existe. 
Deste modo, mesmo quem não consegue acreditar, deve agir como se acreditasse, 
por via de dúvidas. Com o tempo, é provável que a prática da fé leve à fé 
verdadeira. Na verdade, para o filósofo cristão, o primeiro ganho da aposta dá-se 
ainda em vida, com a conquista da fé verdadeira, a única capaz de levar o 
indivíduo à felicidade plena. 
 
PARADOXO DE SÃO PETESBURGO: 
Em 1713, Nicolau Bernoulli propõe o seguinte jogo: 
O Pedro convida o Rui para jogar um jogo. O Pedro explica que ele lançará 
uma moeda equilibrada ao ar até sair a face “Caras”. O Pedro vai pagar ao Rui 
duas moedas se a primeira cara aparecer no primeiro lançamento, quatro moedas 
se a primeira cara aparecer no segundo lançamento, oito moedas se a primeira 
cara sair no terceiro lançamento e daí por diante. Mas, para isso, o Rui tem primeiro 
de pagar ao Pedro. 
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A pergunta é: Quando é que o Rui deve pagar ao Pedro para jogar com ele? 
Resposta: A probabilidade de sair cara no primeiro lançamento é de ½. No segundo 
lançamento, a probabilidade é de ¼, e no n-ésimo lançamento é de ½n. Logo, o 
valor esperado desse jogo é infinito! 
O Rui pagaria uma quantia infinita para entrar no jogo? A maioria das pessoas 
nem aceitaria entrar no jogo se tivessem de pagar uma quantia razoavelmente alta, 
quanto mais infinitas moedas. Daí vem o paradoxo: se a probabilidade de o Rui 
ganhar uma quantia pequena é alta, então porque é que ele deveria pagar uma 
quantia tão alta? 
Como resolver este paradoxo? 
 Certeza moral: 
Uma possível solução é aproximar o problema a valores muito baixos de 
probabilidade (como na lotaria). Por exemplo, se supormos que ½ 25 = 0, então o 
valor esperado do jogo é , que ainda é um valor 
considerado alto e que uma boa parte das pessoas não estaria disposta a pagar. 
 
 Limitação de recursos: 
Supondo que o Rui entra no jogo e, por sorte, a primeira cara só aparece no 
n-ésimo lançamento e o Pedro não tem tantas moedas para dar ao Rui, o que 
acontece é que o Rui fica com todas as moedas que o Pedro tem disponível, o 
recurso máximo disponível. 
Isto é um paradoxo, porque o valor esperado do jogo (a recompensa média 
que o indivíduo esperaria receber se o jogo fosse jogado por um número de vezes 
ilimitado) é infinito e, mesmo assim, muito poucas são as pessoas que estão dispostas 
a pagar elevadas quantias de dinheiro para jogar. 
 
TEORIA DA UTILIDADE ESPERADA (TUE): 
Então, a questão é: porque é que as pessoas não estão dispostas a pagar 
mais que uns poucos euros para jogar um jogo onde podem ter um retorno infinito? 
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Esta teoria foi criada por Daniel Bernoulli e propõe que, quanto maior for a 
riqueza de uma pessoa, menos significado tem a soma de um dado ganho à sua 
riqueza. No entanto isto não varia linearmente, mas sim logaritmicamente, ou seja, 
chega a um ponto em que estagna, ganhar mais que X valor já não acrescenta 
nada à riqueza do indivíduo. 
 
Utilidade esperada = P (resultado) x (utilidade do resultado). Ou seja, a 
probabilidade de um dado resultado (decorrente de uma decisão) a multiplicar 
pela utilidade desse resultado. 
Newmann e Morgestern (1947) explicitam os axiomas de TUE tornando-a 
numa teoria prescritiva do comportamento de decisão humano: 
 Ordenação de alternativas: Indivíduos que tomam decisões racionais devem 
ser capazes de comparar quaisquer duas alternativas e de preferirem uma 
alternativa à outra, ou serem indiferentes a ambas; 
 Dominância: Indivíduos racionais nunca devem adotar estratégias que 
estejam a ser “dominadas” por outras estratégias; 
 Cancelamento: Se duas alternativas de risco incluem resultados idênticos e 
têm a mesma probabilidade, então a escolha entre essas duas alternativas 
depende apenas dos aspetos em que elas diferem e os aspetos iguais devem 
ser ignorados; 
 Transitividade: Se um indivíduo prefere resultado A ao resultado B, e prefere 
resultado B ao resultado C, então esse indivíduo deve preferir o resultado A 
ao resultado C; 
 Continuidade: Em qualquer conjunto de resultados, o indivíduo deve sempre 
preferir jogar com os melhores e os piores resultados, para ter a certeza da 
existência de um resultado intermédio se as chances do melhor resultado 
forem suficientes; 
 Invariância: O princípio da invariância estipula que o indivíduo que vai fazer 
uma decisão não deve ser afetado pela ordem em que aparecem as 
alternativas. 
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Newmann e Morgestern provaram matematicamente que, quando os 
indivíduos que vão tomar uma decisão violam estes princípios, a utilidade esperada 
não é maximizada. 
Savage (1954) propõe a teoria da utilidade esperada subjetiva, isto é, aceita 
que as probabilidades consideradas sejam subjetivas. Isto é particularmente 
importante nos casos em que uma probabilidade objetiva não pode ser 
previamente determinada ou o resultado apenas aconteceu uma vez (ex. a 
probabilidade de uma guerra nuclear). 
Luce (1959) desenvolveu modelos estocásticos da teoria da utilidade 
esperada. Até terem sido desenvolvidos estes modelos, os teóricos da utilidade 
tinham muita dificuldade em explicar a racionalidade por detrás de uma pessoa 
preferir comer uma sopa num dia e uma salada no outro. 
 
TEORIA PROSPETIVA: 
A teoria prospetiva (TP) foi desenvolvida por Kahneman e Tversky (1979) em 
resposta às teorias normativas sobre o processo de tomada de decisão em 
contextos económicos/financeiros. 
Grande parte das teorias sobre tomada de decisão são 
normativas/prescritivas, como é o caso da TUE. Tais teorias procuram identificar qual 
seria a melhor decisão a ser tomada, ou seja, o comportamento ideal tendo em 
conta todos os axiomas. 
Na teoria da utilidade, a utilidade é obtida através da comparação de dois 
estados de riqueza. A TUE considera que um ganho de 100 € possui a mesma 
utilidade que a desutilidade de perder a mesma quantia. Kahneman (2012) explica 
que uma das principais falhas desta abordagem é justamente não permitir que as 
utilidades para os ganhos sejam calculadas de forma diferente do que para as 
perdas. A teoria da utilidade acabou por presumir, mesmo que de forma não 
intencional, que a distinção entre ganhos e perdas não importava. 
Uma das primeiras