Métodos quantitativos aplicados ao risco

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1) 
Para estimar os parâmetros desconhecidos de uma regressão linear simples, utiliza-se um 
método de estimação. Qual o método mais utilizado? 
 
Alternativas: 
 Mínimos quadrados. 
checkCORRETO 
 Regressão linear. 
 Máxima verossimilhança. 
 Média aritmética simples. 
 Média ponderada. 
Resolução comentada: 
o método, de estimação de parâmetros, mais utilizado para estimar parâmetros de uma 
regressão linear simples é o método de mínimos quadrados. 
Código da questão: 38224 
2) 
A definição de simulação não tem um consenso entre os estudiosos da área. No entanto, 
existe uma definição mínima com a qual todos estão de acordo. A respeito disso, analise as 
asserções a seguir. 
I. Fazer simulação significa fazer com que um processo possa operar como se estivesse 
acontecendo de forma real, com a intenção de conhecer melhor suas propriedades. Essa é 
uma maneira de superar algumas dificuldades de pesquisa. 
PORQUE 
II. Muitas vezes, o uso da simulação é o único meio de se realizar um experimento, onde não 
existem dados reais disponíveis ou há uma limitação de custos e de tempo. 
Está correto o que se afirma em: 
 
Alternativas: 
 I é verdadeira e II é falsa. 
 I e II são verdadeiras e II justifica a I. 
checkCORRETO 
 I é falsa e II é verdadeira.
 I e II são falsas. 
 I e II são verdadeiras, mas a II não justifica a I.
Resolução comentada: 
em muitas situações, só é possível realizar análise por meio de processos de simulação, pois se 
fosse avaliada por experimentação, como resultado, por exemplo, poderia acontecer a 
destruição de itens importantes para o processo. Em outras situações, o uso 
importante pela escassez de dados disponíveis, dentre outras situações.
Código da questão: 38207 
3)
Alternativas: 
 O ganho obtido a cada cem 
checkCORRETO 
 A perda a cada real investido.
 O ganho obtido a cada real investido.
 O valor variável recebido a cada cem reais investidos.
 O valor estável recebido a cada real investido.
Resolução comentada:
I é falsa e II é verdadeira. 
I e II são verdadeiras, mas a II não justifica a I. 
em muitas situações, só é possível realizar análise por meio de processos de simulação, pois se 
fosse avaliada por experimentação, como resultado, por exemplo, poderia acontecer a 
destruição de itens importantes para o processo. Em outras situações, o uso de simulação é 
importante pela escassez de dados disponíveis, dentre outras situações. 
O ganho obtido a cada cem reais investidos. 
A perda a cada real investido. 
O ganho obtido a cada real investido. 
O valor variável recebido a cada cem reais investidos. 
O valor estável recebido a cada real investido. 
em muitas situações, só é possível realizar análise por meio de processos de simulação, pois se 
fosse avaliada por experimentação, como resultado, por exemplo, poderia acontecer a 
de simulação é 
 
 
 
Código da questão: 38223 
4) 
Sobre o risco associado a tomada de decisões, assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas: 
O processo de 
quantificar o risco é conhecido como _______________________________, que gera 
____________________ resultados e, a cada um deles, associa ______________________ a 
chances de sucesso. 
 
Alternativas: 
 Tomada de decisão/ diferentes/ estimativas. 
 Processo de decisão sob risco/ semelhantes/ estimativas. 
 Tomada de decisão/ diferentes/ riscos. 
 Tomada de decisão/ semelhantes/ riscos. 
 Processo de decisão sob risco/ diferentes/ estimativas. 
checkCORRETO 
Resolução comentada: 
o processo de quantificar o risco é conhecido como processo de decisão sob risco, que gera 
diferentes resultados e, a cada um deles, associa estimativas a chances de sucesso. 
Código da questão: 38203 
5) 
Os modelos matemáticos são divididos em três categorias. Um modelo pertencente à 
categoria de modelos preditivos faz uso de seus valores passados, como variáveis 
independentes na relação funcional construída para predição. Como é denominado esse tipo 
de modelo? 
 
Alternativas: 
 Análise discriminante. 
 Modelo de séries temporais. 
checkCORRETO 
 Programação linear. 
 Modelo de regressão. 
 Modelo de regressão logística. 
Resolução comentada: 
o modelo de séries temporais faz uso de seus valores passados, como variáveis independentes 
na relação funcional construída para predição. 
Código da questão: 38219 
6) 
Modelos preditivos são modelos matemáticos que usam recursos matemáticos, estatísticos e 
da teoria de decisão, para representar e solucionar problemas de tomada de decisão. Sobre 
modelos preditos, avalie as afirmativas a seguir e classifique como verdadeiras (V) ou falsas (F). 
( ) Todo modelo preditivo tem relação funcional definida e conhecida entre as variáveis do 
problema. 
( ) A relação entre as variáveis, em um modelo preditivo, é considera uma relação estatística 
por existir uma aleatoriedade intrínseca a ela. 
( ) A análise de regressão não linear não faz parte do conjunto de modelos preditivos. 
( ) A análise de regressão linear é um modelo preditivo, que se subdivide em dois: simples e 
múltipla. 
Assinale a alternativa que contém a sequência correta. 
 
Alternativas: 
 V – V – V – V. 
 V – F – V – F. 
 V – V – F – F. 
 F – V – F – V. 
checkCORRETO 
 F – F – F – F. 
Resolução comentada: 
os modelos preditivos não têm relação funcional definida. Por isso, são usados métodos de 
obtenção de estimativas de relação por meio de funções matemáticas. Já a relação entre as 
variáveis, de um modelo preditivo, é considerada estatística por conta da existência de uma 
aleatoriedade intrínseca. A análise de regressão linear compõe o conjunto de modelos 
preditivos e pode ser subdividida em simples e múltipla. 
Código da questão: 38220 
7) 
O ambiente, em um processo de tomada de decisão, é um fator de extrema importância pois a 
depender do quanto se conhece do problema, distintos ambientes são considerados e 
metodologias apropriadas são utilizadas para a tomada de decisão. De acordo com isso, 
assinale a alternativa que representa a correta associação entre as colunas: 
a. Tomada de decisão 
sob certeza. 
1. Existem vários resultados para cada alternativa, no entanto, não se 
tem conhecimento das probabilidades dos resultados. 
b. Tomada de decisão 
sob incerteza. 
2. Existem vários resultados para cada alternativa e a probabilidade da 
ocorrência de cada um deles é conhecida. 
c. Tomada de decisão 
sob risco. 
3. Existem vários resultados para cada alternativa e sabe-se 
exatamente as consequências de cada um deles, ao ser escolhido. 
 
Alternativas: 
 a – 1; b – 2; c – 3. 
 a – 2; b – 1; c – 3. 
 a – 1; b – 3; c – 2. 
 a – 3; b – 1; c – 2. 
checkCORRETO 
 a – 3; b – 2; c – 1. 
Resolução comentada: 
em uma tomada de decisão sob certeza existem vários resultados para cada alternativa e sabe-
se exatamente as consequências de cada um deles, ao ser escolhido. Já na tomada de decisão 
sob incerteza existem vários resultados para cada alternativa, no entanto, não se tem 
conhecimento das probabilidades dos resultados e na tomada de decisão sob risco, também 
existem vários possíveis resultados e a probabilidade de ocorrência de cada um deles é 
conhecida. 
Código da questão: 38239 
8) 
A programação matemática é um método quantitativo útil para solucionar problemas de 
tomada de decisão, com limitação de recursos. A partir disso, analise as afirmativas a seguir. 
I. A programação matemática também é considerada um método qualitativo. 
II. Um modelo de programação matemática possui quatro elementos principais. 
III. Uma variável de decisão é uma variável categórica ou qualitativa. 
IV. Uma variável de decisão é uma variável quantitativa. 
Está correto o que se afirma em: 
 
Alternativas: 
 IV está correta. 
checkCORRETO 
 III e IV estão corretas. 
 III está correta. 
 I e II estão corretas. 
 I; II; III e IV estão corretas. 
Resolução comentada: 
a programação matemática é um método unicamente quantitativo.Um modelo de 
programação matemática possui três elementos principais: decisão, objetivo e restrição. Uma 
variável de decisão é unicamente quantitativa. 
Código da questão: 38226 
9) 
A execução de um procedimento de simulação traz uma série de vantagens e desvantagens. 
Portanto, antes de sua execução, faz-se necessária uma avaliação da viabilidade de sua 
aplicação. Avalie a afirmativa a seguir e assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas: 
O uso de uma simulação permite realizar análise de __________________________ complexas 
que não podem ser resolvidas por _______________________________ tradicionais. No 
entanto, 
uma desvantagem do seu uso pode estar relacionada ao ________________________ de 
operação. 
 
Alternativas: 
 Situações reais/ métodos qualitativos/ fluxo. 
 Situações reais/ métodos quantitativos/ custo. 
checkCORRETO 
 Situações simuladas/ métodos quantitativos/ custo. 
 Situações simuladas/ métodos qualitativos/ fluxo. 
 Situações simuladas/ métodos categóricos/ fluxo. 
Resolução comentada: 
o uso de uma simulação permite realizar análise de situações reais complexas que não podem 
ser resolvidas por métodos quantitativos tradicionais. No entanto, uma desvantagem do seu 
uso pode estar relacionada ao custo de operação. 
Código da questão: 38210 
10) 
A parte não explicada por um modelo de regressão linear é representada por um elemento 
que possui uma denominação específica. Essa parte do modelo representa a aleatoriedade ou 
todos os fatores influentes na explicação da variável dependente, mas que não foram 
considerados no processo de modelagem corrente. Qual o nome desse termo? 
Assinale a alternativa correta. 
 
Alternativas: 
 Termo de erro. 
checkCORRETO 
 Valor esperado. 
 Média da variável. 
 Mínimos quadrados. 
 Variabilidade. 
Resolução comentada: 
o termo de um modelo de regressão linear que representa toda a aleatoriedade dos dados, 
que não está sendo explicada pela parte sistemática, é chamado termo de erro. 
Código da questão: 38221