PROVA ECONOMETRIA

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1)
Uma regressão linear com variável dummy como variável independente e como coeficiente angular precisa ser analisado com cautela, pois seus parâmetros tem um significado específico. Analise as afirmativas a seguir.
I. O intercepto representa a estimativa da média da categoria de referência.
II. O coeficiente angular representa a média das outras categorias.
III. A variável dependente é uma variável qualitativa.
IV. O termo erro aleatório é uma constante.
Assinale a alternativa que contém as afirmativas corretas.
Alternativas:
Apenas a afirmativa II está correta.
Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
Apenas a afirmativa I está correta.checkCORRETO
Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
Resolução comentada:
A variável dependente de um modelo de regressão com variável dummy sendo independente é uma variável quantitativa em que, o termo intercepto representa a estimativa da média da categoria de referência da variável qualitativa e, os demais coeficientes das variáveis dummy são a estimativa da diferença existente entre a média da categoria em relação à referência.
Código da questão: 37565
2)
Os modelos dinâmicos de estrutura a termo de taxas de juros possuem vertentes que são utilizadas para descrevem seu comportamento. Uma delas é importante para a precificação de derivativos. Qual o objetivo principal desta vertente?
Assinale a alternativa correta.
Alternativas:
Estimar o VaR.
Ajustar um modelo.checkCORRETO
Ajustar um gráfico.
Criar hipóteses.
Calcular as taxas de juros.
Resolução comentada:
O principal objetivo da vertente que tem importância para a precificação de derivativos é o perfeito ajuste de um modelo.
Código da questão: 37590
3)
Para utilizar um modelo probit é necessário construir uma variável latente como variável dependente do modelo de regressão. A esta variável é aplicada uma função distribuição acumulada para tornar o modelo em um modelo linear nos parâmetros da equação. Qual a transformação realizada na função distribuição acumulada usada como função de ligação num modelo probit?
Assinale a alternativa correta.
Alternativas:
Inversa da função.checkCORRETO
Logaritimo da função.
Raiz da função.
Quadrado da função.
Identidade da função.
Resolução comentada:
Em um modelo probit é aplicada a inversa da função distribuição acumulada na variável latente, que é a variável dependente do modelo, para tornar linear a relação com os parâmetros do modelo.
Código da questão: 37579
4)
O procedimento mais simples para se avaliar a presença de heteroscedasticidade em um modelo de regressão é método gráfico. Considerando esse procedimento, avalie a afirmativa a seguir para completar as suas lacunas.
O método gráfico é a forma mais simples de se verificar a presença de heteroscedasticidade em um modelo de regressão _____________. Vale ressaltar que este método possui restrições. Uma delas é que o procedimento considera ___________ variável(is) de cada vez na verificação. Outra limitação, é que a conclusão acontece de forma _________________.
Assinale a alternativa correta que contém as palavras que completam as lacunas.
Alternativas:
Ajustado / uma / subjetiva.checkCORRETO
Apropriado / uma / subjetiva.
Apropriado / duas / objetiva.
Ajustado / duas / subjetiva.
Ordenado / uma / objetiva.
Resolução comentada:
Uma das restrições do procedimento gráfico de verificação de heteroscedasticidade é que só é possível avaliar o modelo ajustado com uma variável independente de cada vez. Além de ser um procedimento de análise subjetivo.
Código da questão: 37557
5)
Em se tratando de volatilidade para dados de alta frequência, analise a afirmativa a seguir para completar suas lacunas de forma correta.
A modelagem de volatilidade para dados de alta frequência ________________, ou seja, para dados obtidos em intervalos muito ____________ de tempo, é chamada de volatilidade _________________.
Assinale a alternativa correta.
Alternativas:
Intradiários / grandes / realizada.
Interdiários / grandes / histórica.
Intradiários / pequenos / realizada.checkCORRETO
Interdiários / pequenos / histórica.
Diários / pequenos / realizada.
Resolução comentada:
A modelagem da volatilidade para dados de alta frequência, também conhecidos como dados intradiários, é assim chamada por obter dados em intervalos de tempo muito pequenos. A este tipo de volatilidade dá-se o nome de volatilidade realizada.
Código da questão: 37593
6)
Suponha que um modelo de regressão é elaborado com duas variáveis, uma dependente (Y) e outra independente (X) e, baseado nisto, leia a afirmativa a seguir para completar suas lacunas.
Granger definiu _______ tipos de causalidade. Para sua verificação, são construídos dois modelos de regressão. O tipo de causalidade _____________ ocorrerá quando todos os coeficientes estimados dos parâmetros, nos dois modelos, forem _________ zero, estatisticamente.
Assinale a alternativa correta que completa as lacunas.
Alternativas:
Quatro / unidirecional / iguais a.
Dois / unidirecional / iguais a.
Três / bilateral / iguais a.
Quatro / bilateral / diferentes de.checkCORRETO
Três / unidirecional / diferentes de.
Resolução comentada:
Existem quatro tipos de causalidade, segundo Granger. Será considerada uma causalidade bilateral quando todos os coeficientes dos dois modelos elaborados forem diferentes de zero, estatisticamente.
Código da questão: 37570
7)
Um modelo de regressão de Poisson, assim como os demais modelos de regressão, possui uma função de ligação que liga o valor esperado da variável dependente com as variáveis independentes do modelo elaborado. Qual o tipo de função de ligação de um modelo de regressão de Poisson?
Assinale a alternativa correta.
Alternativas:
Exponencial.
Logarítmica.checkCORRETO
Inversa.
Logística.
Identidade.
Resolução comentada:
A função de ligação de um modelo de regressão de Poisson é a função logarítmica
Código da questão: 37581
8)
Os modelos de duração são utilizados para dados em painel, com a diferença de que sua variável dependente só pode ser de um tipo específico. Que tipo de variável dependente tem os modelos de duração?
Assinale a alternativa correta.
Alternativas:
Quantitativa discreta.
Tempo até a ocorrência.checkCORRETO
Qualitativa ordinal.
Contagem.
Qualitativa nominal.
Resolução comentada:
A variável dependente de um modelo de duração só pode ser um tempo até a ocorrência de um evento.
Código da questão: 37584
9)
Identifique se são (V) verdadeiras ou (F) falsas as afirmativas abaixo.
( ) Quando a variação em uma série temporal é dependente e identicamente distribuída, é possível afirmar que ela segue o modelo de um passeio aleatório.
( ) É possível modelar processos não estacionários desde que eles tenham comportamento explosivo.
( ) Quando os erros de um modelo de regressão é ajustado para uma série temporal, é suposto que eles sejam correlacionados.
Assinale a alternativa que contém a sequência correta.
Alternativas:
V – V – V – V.
V – F – F – F.
F – F – F – F.checkCORRETO
F – V – V – F.
V – F – V – F.
Resolução comentada:
Quando a variação em uma série temporal é INdependente e identicamente distribuída, é possível afirmar que ela segue o modelo de um passeio aleatório. É possível modelar processos não estacionários desde que eles NÃO tenham comportamento explosivo. Quando os erros de um modelo de regressão são ajustados para uma série temporal, é suposto que eles sejam NÃO correlacionados. O operador de translação B opera da seguinte 
Código da questão: 37554
10)
Todo modelo de regressão tem uma função de ligação associando a variável dependente com a(s) variável(is) independente(s). A função de ligação é responsável por transformar a equação em um modelo linear nos seus parâmetros.
Assinale a alternativa que contém o nome das funções de distribuição acumulada utilizadas para ajustar um modelo logit e probit, respectivamente.
Alternativas:
Probit e logit.
Logística e normal.checkCORRETO
Normit e logística.
Logit e normal.
Logit e logística.
Resoluçãocomentada:
As funções de distribuição acumuladas utilizadas para ajustar modelos logit e probit são a função logística e normal, respectivamente.