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26/10/2020 Estácio: Alunos https://simulado.estacio.br/alunos/ 1/5 O risco pode ser entendido pela capacidade de se mensurar o estado de incerteza de uma decisão, mediante o conhecimento das probabilidades associadas à ocorrência de determinados resultados ou valores. Acerca das características dos mercados eficientes, é possível afirmar que: MERCADO FINANCEIRO Lupa Calc. GST1160_A7_201808340761_V1 Aluno: PAULO SERGIO SOUSA PAIXAO Matr.: 201808340761 Disc.: MERCADO.FINANCEIRO 2020.2 (G) / EX Prezado (a) Aluno(a), Você fará agora seu TESTE DE CONHECIMENTO! Lembre-se que este exercício é opcional, mas não valerá ponto para sua avaliação. O mesmo será composto de questões de múltipla escolha. Após responde cada questão, você terá acesso ao gabarito comentado e/ou à explicação da mesma. Aproveite para se familiarizar com este modelo de questões que será usado na sua AV e AVS. 1. As expectativas dos investidores são heterogêneas. Um participante de forma isolada tem capacidade de influenciar os preços nas negociações. O mercado é constituído de investidores irracionais. Os ativos são divisíveis e negociáveis sem restrições. Existe racionamento de capital. Gabarito Comentado javascript:voltar(); javascript:voltar(); javascript:duvidas('625071','7545','1','3626563','1'); javascript:diminui(); javascript:aumenta(); javascript:calculadora_on(); 26/10/2020 Estácio: Alunos https://simulado.estacio.br/alunos/ 2/5 O risco pode ser entendido pela capacidade de se mensurar o estado de incerteza de uma decisão, mediante o conhecimento das probabilidades associadas à ocorrência de determinados resultados ou valores. Nesse sentido, o risco que é a medida das perdas de uma carteira de investimentos em relação ao seu próprio valor anterior, sem que se façam comparações com índices de mercado é, usualmente, denominado: Seguindo um comportamento de natureza comparativa o investidor pode selecionar racionalmente uma alternativa de aplicação de capital que lhe proporcione a maior satisfação (utilidade) possível. Assinale abaixo de que forma a escala de preferência do consumidor é representada: O Risco abaixo é um risco de crédito: 2. Risco de Mercado Relativo Risco de Mercado Absoluto Risco Financeiro Risco Sistemático Risco Diversificável Gabarito Comentado Gabarito Comentado 3. Pela curva de risco diversificável. Pela curva de indiferença. Pela curva de risco sistemático. Pela curva de risco absoluto. Pela curva de risco relativo. Gabarito Comentado Gabarito Comentado 4. Adquirir um título de renda fixa prefixado, para um período de 2 anos. Decorridos 3 meses, houve aumento na taxa básica da economia. Nenhuma resposta acima, atende ao conceito de risco de mercado. javascript:duvidas('625055','7545','2','3626563','2'); javascript:duvidas('572539','7545','3','3626563','3'); javascript:duvidas('883994','7545','4','3626563','4'); 26/10/2020 Estácio: Alunos https://simulado.estacio.br/alunos/ 3/5 Calcule o VaR pelo método paramétrico, considerando que o risco da carteira, estimado em base diária, é 0,015 (1,5%), e que o valor da carteira em um dia determinado é de R$ 100.000. Neste caso, o VaR correspondente a um nível de confiança de 95% será de quanto? (Utilize Z=-1,644854) A medida das perdas de uma carteira de investimentos em relação ao seu próprio valor anterior, sem que se façam comparações com índices de mercado é denominada: O valor da ação do banco X, sofreu forte volatilidade depois que o mercado percebeu o risco de quebra da instituição financeira. O fundo ACROS de renda variável sofreu forte perda, pois o operador, esqueceu de cumprir ordem de venda de certos ativos. Demorei, mais do que o normal, para vender uma ação. Explicação: OPÇÃO C 5. Perda de R$ 2.746,64 Perda de R$ 246.728,10 Perda de R$ 274.664,50 Perda de R$ 2.467,28 Ganho de R$ 1.746,82 Explicação: VaR(0,05) = -1,644854 * 0,015 * R$ 100.000 = - R$ 2.467,28 6. Risco de mercado relativo. Risco financeiro. Risco econômico Risco sistemático Risco de mercado absoluto. Gabarito Comentado Gabarito Comentado javascript:duvidas('1083608','7545','5','3626563','5'); javascript:duvidas('239849','7545','6','3626563','6'); 26/10/2020 Estácio: Alunos https://simulado.estacio.br/alunos/ 4/5 Um investidor, de perfil agressivo, isto é, que tolera bem o risco se tiver a expectativa de lucrar mais, busca identificar um investimento. Seleciona, então, cinco oportunidades de investir os seus recursos disponíveis e pretende selecionar apenas um deles. Vamos ajuda-lo escolhendo aquele mais adequado ao seu perfil. Assim, dos investimentos apresentados na tabela a seguir escolha o que você julga mais adequado, tendo em vista o perfil do investidor e os retornos obtidos em cada um deles nos últimos cinco anos: 19x1 19x2 19x3 19x4 19x5 A) 8,0 7,0 13,0 4,0 -1,0 B) 10,0 -8,0 -4,0 7,0 19,0 C) -12,0 10,0 23,0 -15,0 27,0 D) -9,0 18,0 -6,0 18,0 -5,0 E) 13,0 12,0 -1,0 21,0 -12,0 Nenhum participante sozinho tem capacidade de influenciar os preços nas negociações. Esta afirmativa corresponde a uma das características do: 7. B) C) D) A) E) Explicação: E 8. javascript:duvidas('1020373','7545','7','3626563','7'); javascript:duvidas('572535','7545','8','3626563','8'); 26/10/2020 Estácio: Alunos https://simulado.estacio.br/alunos/ 5/5 Mercado secundário Mercado de balcão Mercado primário. Mercado aberto. Mercado eficiente. Gabarito Comentado Gabarito Comentado Não Respondida Não Gravada Gravada Exercício inciado em 26/10/2020 18:23:59. javascript:abre_colabore('38760','211313743','4251936738');
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