Exercício de Fixação - Tema 19

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Exercício de Fixação - Tema 19
Iniciado em terça, 10 Nov 2020, 12:36
Estado Finalizada
Concluída em terça, 10 Nov 2020, 12:39
Tempo
empregado
3 minutos 41 segundos
Avaliar 5,00 de um máximo de 5,00(100%)
https://ava.unicarioca.edu.br/ead/mod/quiz/view.php?id=110074
Questão 1
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
O modelo de Markowitz é um modelo matemático cujo objetivo é achar um conjunto de títulos para a composição de uma carteira de investimentos que tra
risco destes investimentos. Isto dará ao investidor um conjunto de possíveis combinações de títulos para formar carteiras. Dentre estas, será escolhida a q
 
SORANCO, Daniel; CRUZ, June Alisson Wetarb; ZANIN, Silvane; ROCHA, Daniela Torres. Precificação de Ativos Baseado no Modelo Capital Asset Pricin
2013. Disponível em: <http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-08/index.php/pensarcontabil/article/viewFile/1981/1789>. Acesso em: 28 fev. 2018.
 
 
Ricardo, um investidor, quer montar uma carteira de investimento com dois ativos (P1 e P2), mas não conhece seus retornos. Ele tem somente uma proba
riscos que está correndo. Para este tipo de risco usamos a formulação:
 Ϭk = .
As probabilidades de retorno dos ativos nos quais Ricardo quer investir são: 
 
Quadro 1 - Probabilidade de retorno de P1 e P2
P1 P2
Probabilidade
%
Retorno
%
Probabilidade
%
Retorno %
40 10 35 10
55 20 60 20
5 40 5 50
Fonte: elaborado pela autora, 2018.
 
Qual opção que apresenta os riscos da carteira que Ricardo quer montar?
Escolha uma opção:
a. P1 14,12% e 9,23%.
b. P1 14,12% e 8,71%.
c. P1 7,14% e P2 8,71%. 
d. P1 10% e P2 12%.
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: P1 7,14% e P2 8,71%..
http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-08/index.php/pensarcontabil/article/viewFile/1981/1789
Questão 2
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
O risco é o estado de incerteza que se tem ao decidir-se pela compra de um ativo para investimento e está associado à ocorrência de determinados result
probabilidades de ocorrência de determinados resultados em relação a um valor médio esperado. Ele está voltado para o futuro e revela uma possibilidade
ativos, de diversos tipos, como ações, debentures e ETFS, entre outros.
KOPITTKE, Bruno Hartmut; FREITAS, Sheizi Calheira de. Considerações acerca do capital asset pricing model (CAPM) e sua utilização nos dias atu
<http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2001_tr34_0027.pdf>. Acesso em: 17 dez. 2017.
 
Maria é uma investidora que quer montar uma carteira com três ativos e deseja saber qual é o ativo de maior risco e qual é o de menor risco. Observe os
 
Quadro 2 - Probabilidade de retorno dos ativos X1, X2 e X3
X1 X2 X3
Probabilidade
%
Retorno
%
Probabilidade
%
Retorno
%
Probabilidade
%
Retorno
% 
40 10 35 10 20 5 
55 20 60 20 60 20 
5 40 5 50 20 50 
Fonte: elaborado pela autora, 2018.
 
De acordo com os dados, qual é a opção que apresenta, respectivamente, o ativo de menor e o de maior risco da futura carteira de Maria?
Escolha uma opção:
a. X2 é de menor risco (18%) e X3 é de maior risco (23%).
b. X1 é de menor risco (10%) e X3 é de maior risco (12%).
c. X1 é de menor risco (7,14%) e X3 é de maior risco (14,70%). 
d. X1 é de menor risco (17%) e X3 é de maior risco (23%).
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: X1 é de menor risco (7,14%) e X3 é de maior risco (14,70%)..
Questão 3
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Uma carteira de investimentos é eficiente se tem a menor variância de retorno (risco) dentre todas as carteiras com a mesma taxa de retomo. A curva obtid
retorno, para estas carteiras, é chamada fronteira eficiente (SILVA, 2009, p. 45). Para se calcular os riscos de uma carteira com dois ativos, sendo conheci
de retornos, calculado por meio da seguinte formulação:
 Ϭk = .
 
SILVA, Wesley Vieira da; LINS, Aline Gonçalves; MARQUES, Sandro. Formulação de Carteiras Hipotéticas de Ativos Financeiros Usando a Técnica Multiv
Contábil, v. 5, n.3, p. 43-59, FURB, Blumenau, SC, jul./set. 2009. Disponível em: <http://proxy.furb.br/ojs/index.php/universocontabil/article/view/1526>. Ac
 
Sabendo que Ana tem uma carteira de investimentos com dois ativos (A e B) e conhecendo os retornos dos últimos três anos (A = 10, 20 e 40% e B = 10, 
A e B?
Escolha uma opção:
a. Risco de A = 10,11% e risco de B = 20,82%.
b. Risco de A = 15,28% e risco de B - 12,9%.
c. Risco de A = 5,18% e risco de B = 20,82%.
d. Risco de A = 15,28% e risco de B = 20,82%. 
Sua resposta está correta.
http://proxy.furb.br/ojs/index.php/universocontabil/article/view/1526
A resposta correta é: Risco de A = 15,28% e risco de B = 20,82%..
Questão 4
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
A teoria de carteira de investimento está baseada na relação das variáveis risco e retorno e nos benefícios decorrentes da diversificação de ativos. Um inv
pensando em risco e retorno, e deve se concentrar na seleção de uma melhor delas na fronteira eficiente, ignorando as demais consideradas inferiores. U
centenas deles. Um investidor que tem uma carteira com três ativos quer saber qual é o ativo de maior risco e qual é o de menor risco.
STEINHORS, Jussieli Gregol et al. Risco a partir do coeficiente beta do Modelo CAPM e sua relação com o Dividend Yield das empresas do ISE-Índice de
2004/2015. CINGEN - CONFERÊNCIA INTERNACIONAL EM GESTÃO DE NEGÓCIOS, 1. Cascavel, PR, 16 a 18 nov. 2015. Anais... Disponível em: <htt
php.unioeste.br/eventos/cingen/artigos_site/convertido/5_Contabilidade_Financeira_e_Financas/Risco_a_partir_do_coeficiente_beta_do_Modelo_CAPM_e
_ISE>. Acesso em: 17 dez. 2017.
 
Os retornos de seus ativos são:
· X1 - 10, 20 e 40%;
· X2 - 10, 20 e 50%;
· X3 - 5%, 20% e 50%.
De acordo com os dados, qual é a opção que apresenta, respectivamente, os ativos de maior e menor risco?
Escolha uma opção:
a. X2 = 20,82% e X1 = 15,28%.
b. X1 = 15,28% e X2 = 20,82%.
c. X3 = 22,91% e X1 = 15,28%. 
d. X3 = 22,91% e X2 =20,82%.
Sua resposta está correta.
Questão 5
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
A resposta correta é: X3 = 22,91% e X1 = 15,28%..
Uma carteira de investimentos é o conjunto de ativos de uma pessoa (física ou jurídica) que também pode ser conhecida como cesta ou portfólio de invest
financeiros como ações, títulos públicos e provados, debentures, entre outros. Quando um investidor diversifica sua carteira, ele enfrenta menor perigo, já 
diferentes riscos e retornos.
SANTOS, José Odálio dos; COELHO, Paula Augusta. Análise da relação risco e retorno em carteiras compostas por índices de bolsa de valores de países
bloco econômico BRIC. Revista Contabilidade & Finanças, USP, São Paulo, v. 21, n. 54, p. 23-37, set./dez., 2010. Disponível em: <https://www.revistas.u
fev. 2018.
 
De acordo com a teoria da carteira de investimentos, analise as afirmativas a seguir.
I - Risco é a probabilidade de perda do dinheiro investido, e quanto mais certo for o retorno de um investimento menor será a sua variabilidade e menor se
II - Risco é a medida da volatilidade dos retornos e dos resultados futuros.
III - Quando um investidor aplica seus recursos na poupança ele terá uma probabilidade de retorno muito menor do que se apostasse em cavalos. 
IV - O retorno é o que o investidor deseja, ou espera, receber por um investimento.
 
Assinale a opção com as afirmativas corretas.
 
Escolha uma opção:
a. Somente I, II e IV estão corretas. 
b. Somente I, II e III estão corretas.
c. Somente I, III e IV estão corretas.
d. Somente II, III e IV estão corretas.
Sua resposta está correta.
A afirmativa I está correta, pois o risco é a probabilidade de se perder o investimento realizado no ativo. A afirmativa II está correta, pois o risco é mensura
resultados futuros. A afirmativa IV está correta, pois o retorno esperado por uma aplicação financeira é o mesmo que o retorno por um investimento.
A resposta correta é: Somente I, II e IV estão corretas..