Avaliação On-Line 3 (AOL 3) - Questionario - Gestão de Risco

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Pergunta 1
 “A diversificação do portfólio com variação geográfica, através da integração entre os mercados financeiros acaba com o risco país e acaba segmentando as economias de países emergentes”.
Tal definição se refere a qual conceito?
CAPM local.
Pergunta 2
Sobre a CML, identificamos que os pontos abaixo e acima de L, são respectivamente:
I – Perdas e ganhos;
II – Perdas e desvios;
III – Retornos e ganhos.
Somente o item I está correto.
Pergunta 3
“O que difere o modelo criado por Estrada do convencional CAPM é a medida de sensibilidade, que aqui é denominada ____________”. Preencha a lacuna com alternativa correta:
Downside beta.
Pergunta 4
“Refere-se à diferença entre o preço de compra (procura) e venda (oferta) de uma ação, título ou transação monetária”. Esta definição aborda o conceito de:
Spread
Pergunta 5
“Para Fama e French (2007), a __________ é mais perceptível retornando nas ações de pequenas empresas do que nas de grandes empresas”. 
Preencha a lacuna corretamente:
Covariância.
Pergunta 6
Quando a variância é escolhida como medida de risco, significa que os ativos possuem:
Graus iguais.
Pergunta 7
São pressupostos básicos do CAPM:
I – Os investidores têm o mesmo horizonte de tempo;
II – Todos os investidores têm expectativas homogêneas; 
III – Há custos de transação.
Estão corretos os itens I e II.
Pergunta 8
Uma análise focada na variância busca eliminar ambos os extremos.
A análise baseada na semi variância, por outro lado, concentra seus esforços na redução de:
Perdas.
Pergunta 9
Para que ocorra o retorno justo esperado a CML levará em conta um: 
Único preço do risco de mercado.
Pergunta 10
Segundo Godfrey e Espinosa (1996), quais são os tipos dos principais riscos que afetam a maior parte dos países em desenvolvimento?
I – Riscos políticos ou risco soberano;
II – Risco comercial ou risco do negócio;
III – Risco da moeda local;
Estão corretos todos os itens.