Cosmos · Cosmos Econometria prova

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11/07/2021 Cosmos · Cosmos
https://kroton.platosedu.io/lms/m/aluno/disciplina/index/2379076/2774588 1/4
Econometria
Professor(a): Marcelo Tavares De Lima (Mestrado acadêmico)
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Prepare-se! Chegou a hora de você testar o conhecimento adquirido nesta disciplina. A
Avaliação Virtual (AV) é composta por questões objetivas e corresponde a 100% da média final.
Você tem até cinco tentativas para “Enviar” as questões, que são automaticamente corrigidas.
Você pode responder as questões consultando o material de estudos, mas lembre-se de cumprir
o prazo estabelecido. Boa prova!
Dados em séries temporais quando não estão bem especificados pelo modelo ajustado
podem receber uma transformação para que o mesmo modelo testado possa ser ajustado
novamente. 
Assinale a alternativa que contém o tipo de transformação apropriada para dados em séries
temporais.
Alternativas:
Código da questão: 37561
Dados em painel para modelos de regressão possuem alguns termos específicos para
este tipo de modelagem. Analise as assertivas a seguir com respeito aos termos usados
para dados em painel.
I. Um conjunto de dados em painel é dito ser desequilibrado quando o banco de dados
estiver incompleto.
PORQUE
II. É assim denominado quando falta algum dado na amostra para algum ou alguns
determinados períodos de acompanhamento dos elementos amostrais.
Assinale a alternativa correta.
Alternativas:
Código da questão: 37583
Para utilizar um modelo probit é necessário construir uma variável latente como variável
dependente do modelo de regressão. A esta variável é aplicada uma função distribuição
acumulada para tornar o modelo em um modelo linear nos parâmetros da equação. Qual a
transformação realizada na função distribuição acumulada usada como função de ligação
num modelo probit? 
Assinale a alternativa correta.
Alternativas:
Código da questão: 37579
Diferença. CORRETO
Subtração.
Raiz quadrada.
Logarítmica.
Polinomial.
As asserções I e II são falsas.
A asserção I é falsa e a asserção II é verdadeira.
As asserções I e II são verdadeiras, e a asserção I é justificativa da asserção II. CORRETO
A asserção I é verdadeira e a asserção II é falsa.
As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é justificativa da I.
Quadrado da função.
Inversa da função. CORRETO
Identidade da função.
Logaritimo da função.
Raiz da função.
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Existem duas abordagens possíveis para obter uma estimativa do VaR. Ambas possuem
prós e contras em termos de seus métodos de estimação. Considere as asserções a seguir.
I. Em termos de implementação computacional, a abordagem analítica é um método fácil
de implementar.
PORQUE
II. Sua implementação é considerada de baixa complexidade computacional.
Assinale a alternativa correta.
Alternativas:
Código da questão: 37588
Leia a afirmativa e complete as lacunas corretamente.
Um processo ___________________ e de ___________________ de ordens ___ e ___ é conhecido
como um processo ___________, que é um caso particular de um modelo _______________.
Escolha a alternativa que completa corretamente as lacunas.
Alternativas:
Código da questão: 37555
Um modelo de regressão multivariado deve ser composto por no mínimo duas variáveis
independentes ou exógenas e uma variável dependente, a qual deve ser quantitativa do
tipo razão, ou seja, pode realizar todas as operações matemáticas básicas com seus valores.
Qual o nome dado ao modelo de regressão multivariado que pode ter como variável
exógena valores defasados da variável dependente? 
Assinale a alternativa que contém a resposta correta.
Alternativas:
Código da questão: 37568
Com respeito aos modelos em tempo contínuo, os quais são considerados um caso
particular de processo estocástico, analise as asserções a seguir.
I. Os índices diários de uma bolsa de valores podem ser modelados por um modelo em
tempo contínuo
PORQUE
As asserções I e II estão corretas e, a asserção II é justificativa da asserção I. CORRETO
Apenas a asserção I está correta.
A asserção I não está correta e a asserção II está correta.
As asserções I e II estão corretas e, a asserção II não é justificativa da asserção I.
As asserções I e II estão corretas e, a asserção I é justificativa da asserção II.
Autorregressivo; médias móveis; p; q; ARMA(p, q); ARIMA(p,d,q). CORRETO
Linear geral; autorregressivo; q; p; ARMA(p, q); ARIMA(p, d, q).
Autorregressivo; médias móveis; q; p^q; ARIMA(p, q); ARMA(p,d,q).
Linear geral; autorregressivo; q; p; ARMA(p, q); ARMA(p, q).
Linear geral; médias móveis. p; q; ARIMA(p, q); ARMA(p, q).
Multivariado.
Série temporal.
ANOVA.
Regressão clássica.
Autorregressivo. CORRETO
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II. os valores dos índices são medidos diariamente e não continuamente.
Assinale 
a alternativa correta:
Alternativas:
Código da questão: 59942
Que tipo de problema deseja-se evitar ao considerar k-1 variáveis dummy em um
modelo de regressão com uma variável qualitativa com k categorias? 
Assinale a alternativa que possui a resposta correta.
Alternativas:
Código da questão: 37563
Suponha que um modelo de regressão é elaborado com duas variáveis, uma
dependente (Y) e outra independente (X) e, baseado nisto, leia a afirmativa a seguir para
completar suas lacunas. 
Granger definiu _______ tipos de causalidade. Para sua verificação, são construídos dois
modelos de regressão. O tipo de causalidade _____________ ocorrerá quando todos os
coeficientes estimados dos parâmetros, nos dois modelos, forem _________ zero,
estatisticamente. 
Assinale a alternativa correta que completa as lacunas.
Alternativas:
Código da questão: 37570
A econometria é um método quantitativo de tomada de decisão baseada em análise
dados. Avalie as afirmativas e classifique com V se verdadeira e F se falsa. 
( ) Seus principais propósitos são a mensuração de variáveis, estimação de parâmetros e a
formulação e teste de hipóteses. 
( ) A palavra econometria é originária da palavra biometria, a qual foi apresentada pelo
economista norueguês Ragnar Frisch. 
( ) A econometria surgiu como conceito a partir da teoria de monopólio. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, respectivamente.
Alternativas:
A primeira asserção é falsa, e a segunda é verdadeira. CORRETO
A primeira asserção é verdadeira, e a segunda é falsa.
As duas asserções são falsas.
As duas asserções são verdadeiras, e a segunda 
justifica a primeira.
As duas asserções são verdadeiras, e a segunda não 
justifica a primeira.
Erro de distribuição.
heteroscedasticidade.
Colinearidade imperfeita.
Ausência de dados (missing).
Colinearidade perfeita. CORRETO
Dois / unidirecional / iguais a. INCORRETO
Três / unidirecional / diferentes de.
Quatro / bilateral / diferentes de.
Quatro / unidirecional / iguais a.
Três / bilateral / iguais a.
F – V – V.
V – V – V.
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Código da questão: 37546
V – F – V.
V – V – F. CORRETO
F – V – F.
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