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Matemática Atuarial II – Período 2011/02 8 Professora: Tayana Rigueira MÚLTIPLAS VIDAS (Mais de Duas Vidas) 1- Vidas Conjuntas Um status que existe enquanto todos os membros estiverem vivos e acaba no momento em que ocorre a primeira morte é conhecido como status de vida conjunta. Este status é denotado por �����…��� onde �� representa a idade do indivíduo do grupo e representa o número de membros. Denote a distribuição da variável aleatória � como o “tempo até a falha do status”. Para o status de vida conjunta, � = ��������, �����, … , ������ onde ��. � é o momento da morte do indivíduo. Definindo a função de distribuição de � para � > 0, ����� = ��� ≤ �� = �� ��������, �����,… , ������ ≤ �� = 1 − ������� > � � ����� > � � … � ����� > �� Então, por independência, ����� = 1 − ������� > � � ∗ ������� > �� ∗ … ∗ ������� > �� = 1 − !"# ∗ !$# ∗ … ∗ !%# Portanto, essa independência implica que a probabilidade do status de vida conjunta �����…��� sobreviver ao tempo �, !&# , é # !"!$…!% = !"# ∗ !$# ∗ … ∗ !%# A função de densidade de probabilidade de � é obtida derivando ����� em relação a t, fazendo- se '��� = ((� )1 − !"# ∗ !$# ∗ …∗ !%# * = − !$# ∗ !+# ∗ …∗ !%# )− !",!"-## * − !"# ∗ !+# ∗ …∗ !%# )− !$,!$-## * − !"# ∗ !$# ∗ …∗ !%# )− !+,!+-## * − ⋯− !"# ∗ !$# ∗ … ∗ !%/"# )− !%,!%-## * = !"# ∗ !$# ∗ … ∗ !%# ∗ ),!"-# + ,!$-# +⋯,!%-#* A distribuição de � = ������…��� também pode ser especificada pelas forças de mortalidade das vidas associadas. Por analogia à força de uma vida, temos que Matemática Atuarial II – Período 2011/02 9 Professora: Tayana Rigueira ,!"!$…!%��� = '��!"!$…!%����1 − ���!"!$…!%���� Por independência de ���� e ��1� temos ,!"-#:!$-#:…:!%-# = ,!"-# + ,!$-# +⋯,!%-# Ou seja, a força de mortalidade para um status de vida conjunta é a soma das forças de mortalidade dos indivíduos, se seus períodos de vida futura são independentes. Assim, podemos caracterizar a distribuição de ������…��� pela função de densidade de probabilidade, função de distribuição ou força de mortalidade. A probabilidade do status de vida conjunta falhar entre o momento 3 e 3 + 1 é determinada usando a função de distribuição por ��3 < � ≤ 3 + 1� = ��� ≤ 3 + 1� − ��� ≤ 3� = !"!$…!%5 − !"!$…!%5-� = !"!$…!%5 6!"-5:!$-5:…:!%-5 = 6!"!$…!%5| Note que a probabilidade do status de vida conjunta ��� + 3: �� + 3:… : �� + 3� falhar dentro do próximo ano pode ser escrita em termos das probabilidades de falhas independentes dos indivíduos vivos como segue: 6!"-5:!$-5:…:!%-5 = 1 − !"-5:!$-5:…:!%-5 = 1 − !"-5 ∗ !$-5 ∗ …∗ !%-5 = 1 − )1 − 6!"-5* ∗ )1 − 6!$-5* ∗ … ∗ )1 − 6!%-5* =86!9-5 � �:� −86!9-5 ∗ 6!;<= � �:�>:��?> + 8 6!9-5 ∗ 6!;-5 ∗ 6!@-5 � �:�>:�A:��?>?A +⋯+⋯+ �−1��-� ∗ 6!9-5 ∗ 6!;-5 ∗ …∗ 6!%-5 2- Último Sobrevivente Além dos benefícios definidos em função do momento da primeira morte, existem aqueles que são definidos em função da última morte. Agora, vamos examinar a situação em que a variável aleatória é o momento da última morte. O status existe enquanto pelo menos um indivíduo está vivo e acaba na morte do último indivíduo e é chamado de status de último sobrevivente. Este status é denotado por �����…��BBBBBBBBBBBBB�, onde �� representa a idade do indivíduo e representa o número indivíduos. Matemática Atuarial II – Período 2011/02 10 Professora: Tayana Rigueira Para o status de último sobrevivente, � = á�������, �����, … , ������ onde ��. � é o momento da morte do indivíduo. Assim como no desenvolvimento do status de vida conjunta, quando queremos expressar funções e características da distribuição de �′E em termos das vidas individualmente, assumimos que�����, �����, … , ����� são mutuamente independentes. ����� = ��� ≤ �� = �� á�������, �����, … , ������ ≤ �� = ������� ≤ � � ����� ≤ � � … � ����� ≤ � � Então, por independência, ����� = ������� ≤ � � ∗ ������� ≤ �� ∗ … ∗ ������� ≤ �� 〈G〉 = )1 − !"# * ∗ )1 − !$# * ∗ … ∗ )1 − !%# * = 1 − I JJ JK8 !9# � �:� −8 !9!;# � �:�>:��?> + 8 !9!;!=# � �:�>:�5:��?>?5 +⋯+⋯�−1��-� ∗ !"!$…!%# L MM MN Sendo assim, !"!$…!%BBBBBBBBBBBBBB# =8 !9# � �:� −8 !9!;# � �:�>:��?> + 8 !9!;!=# � �:�>:�5:��?>?5 +⋯+⋯�−1��-� ∗ !"!$…!%# Podemos diferenciar a equação 〈G〉 em relação à � para expressar a função de densidade de � = ������ …��BBBBBBBBBBBBB� em termos das funções de sobrevivência dos indivíduos sob a hipótese de independência '��� = ((� O)1 − !"# * ∗ )1 − !$# * ∗ … ∗ )1 − !%# *P = )1 − !$# ∗ !+# ∗ …∗ !%# *) !",!"-## * + )1 − !"# ∗ !+# ∗ …∗ !%# *) !$,!$-## * + ⋯+ )1 − !$# ∗ !+# ∗ … ∗ !%# *) !%,!%-## * =8 !9# ,!9-# � �:� −8 !9!;# Q,!9-# + ,!;-#R � �:�>:��?> + 8 !9!;!=# Q,!9-# + ,!;-# + ,!=-#R � �:�>:�5:��?>?5 +⋯+⋯ + �−1��-� ∗ !"!$…!%# Q,!9-# + ,!;-# +⋯+ ,!%-#R Existe uma relação mais geral entre ������…���, ������…��BBBBBBBBBBBBB�, ���� e ��1�. Matemática Atuarial II – Período 2011/02 11 Professora: Tayana Rigueira r [r] 〈S〉 ������…��� + ������ …��BBBBBBBBBBBBB� = ����� + ����� + ⋯+ ����� 〈T〉 ���!"!$…!%���� + ���!"!$…!%BBBBBBBBBBBBBB���� = ���!"���� + ���!$���� + ⋯+ ���!%���� 〈U〉 '��!"!$…!%���� + '��!"!$…!%BBBBBBBBBBBBBB���� = '��!"���� + '��!$���� + ⋯+ '��!%���� Por analogia à força de uma vida, temos que ,!"!$…!%BBBBBBBBBBBBBB��� = '��!"!$…!%BBBBBBBBBBBBBB����1 − ���!"!$…!%BBBBBBBBBBBBBB���� E segue de 〈V〉 e 〈W〉 ,!"!$…!%BBBBBBBBBBBBBB��� = ∑ !9# ,!9-#��:� − ∑ !9!;# Q,!9-# + ,!;-#R��:�>:��?> +⋯+ �−1��-� ∗ !"!$…!%# Q,!9-# + ,!;-# +⋯+ ,!%-#R = ∑ !9#��:� − ∑ !9!;#��:�>:��?> + ∑ !9!;!=#��:�>:�5:��?>?5 +⋯+⋯+ �−1��-� ∗ !"!$…!%# 3- Definições para Status de Múltiplas Vidas 3.1 – Definições dos Status �����…��� → é a notação para o grupo de indivíduos que existe enquanto todos os indivíduos estão vivos e se extingue quando o primeiro morre. �����…��BBBBBBBBBBBBB� → é a notação para o grupo de indivíduos que existe enquanto pelo menos 1 indivíduo sobrevive e se extingue após a última morte. �����…��BBBBBBBBBBBBB� → é a notação para o grupo de indivíduos que existe enquanto pelo menos Y indivíduos sobrevivem e se extingue após a � − Y + 1 – ésima morte. �����…��BBBBBBBBBBBBB� → é a notação para o grupo de indivíduos que existe quando exatamente r indivíduos sobrevivem e se extingue caso contrário. 3.2 – Definições da Tábua Biométrica • Número de sobreviventes de idade ��, ��, … e �� Notação: Z!"!$…!% • Número de sobreviventes de idade ��, ��, … e �� que morreram antes de alcançar as idade �� + 1, �� + 1,… e �� + 1 Notação: (!"!$…!% (!"!$…!% = Z!"!$…!% − Z!"-�:!$-�:…:!%-� Matemática Atuarial II – Período 2011/02 12 Professora: Tayana Rigueira 3.3 – Probabilidades de Múltiplas Vidas • Probabilidade de ��, ��, … e �� sobreviverem � anos: Notação: !"!$…!%# # !"!$…!% = !"# ∗ !$# ∗ … ∗ !%# • Probabilidade de pelo menos 1 entre ��, ��, … e �� sobreviver � anos: Notação: !"!$…!%BBBBBBBBBBBBBB # !"!$…!%BBBBBBBBBBBBBB =8 !9# � �:� −8 !9!;# � �:�>:��?> + 8 !9!;!=# � �:�>:�5:��?>?5 +⋯+⋯�−1��-� ∗ !"!$…!%# • Probabilidade da primeira morte entre ��, ��, … e �� ocorrer em � anos: Notação: 6!"!$…!%# 6!"!$…!%# =8 6!9# � �:� −8 6!9# ∗ 6!;# � �:�>:��?> + 8 6!9# ∗ 6!;# ∗ 6!=# � �:�>:�5:��?>?5 +⋯+⋯�−1��-� ∗ 6!"# ∗ …∗ 6!%# • Probabilidade da última morte entre ��, ��, … e �� ocorrer em � anos: Notação: 6!"!$…!%BBBBBBBBBBBBBB# 6!"!$…!%BBBBBBBBBBBBBB# = 6!"# ∗ 6!$# ∗ … ∗ 6!%# • Probabilidade de que a primeira morte entre ��, ��, … e �� ocorrer entre � e � + 1 anos: Notação: 6!"!$…!%#| 6!"!$…!%#| = # !"!$…!% − #-� !"!$…!% • Probabilidade de que a última morte entre ��, ��, … e �� ocorrer entre � e � + 1 anos: Notação: 6!"!$…!%BBBBBBBBBBBBBB#| 6!"!$…!%BBBBBBBBBBBBBB#| = # !"!$…!%BBBBBBBBBBBBBB − #-� !"!$…!%BBBBBBBBBBBBBB 6!"!$…!%BBBBBBBBBBBBBB#| =8 6!9#| � �:� −8 6!9!;#| � �:�>:��?> + 8 6!9!;!=#|� �:�>:�5:��?>?5 +⋯+⋯(−1)�-� ∗ 6!"!$…!%#| Matemática Atuarial II – Período 2011/02 13 Professora: Tayana Rigueira 2 2 2 2 [2] [2] • Probabilidade de �� e pelo menos �� ou �[ sobreviverem � anos: Notação: !":!$!+BBBBBBB# !":!$!+BBBBBBB# = !"!$# + !"!+# − !"!$!+# • Probabilidade de pelo menos 2 vidas entre ��, �� e �[ sobreviverem � anos: Notação: !"!$!+BBBBBBBBBB# !"!$!+BBBBBBBBBB# = !"!$# + !"!+# + !$!+# − 2 ∗ !"!$!+# • Probabilidade de que a 2ª morte entre ��, �� e �[ ocorra em � anos: Notação: 6!"!$!+BBBBBBBBBB# 6!"!$!+BBBBBBBBBB# = 6!"# ∗ 6!$# + 6!$# ∗ 6!+# + 6!"# ∗ 6!+# − 2 ∗ 6!"# ∗ 6!$# ∗ 6!+# • Probabilidade de exatamente duas vidas entre ��, �� e �[ sobreviverem � anos: Notação: !"!$!+BBBBBBBBBB# !"!$!+BBBBBBBBBB# = !"!$# + !"!+# + !$!+# − 3 ∗ !"!$!+# 3.4 – Rendas e Seguros para Múltiplas Vidas • Dote pago por sobrevivência de ��, ��, … e ��: Notação: _!"!$…!%# _!"!$…!%# = !"!$…!%# ∗ `# Seja a!"!$…!% = Z!"!$…!% ∗ `(!"-!$-⋯-!%) �b , então: _!"!$…!%# = a!"-#:!$-#:…:!%-#a!"!$…!% • Dote pago por sobrevivência de �� ou �� ou...ou ��: Notação: _!"!$…!%BBBBBBBBBBBBBB# _!"!$…!%BBBBBBBBBBBBBB# = !"!$…!%BBBBBBBBBBBBBB# ∗ `# Matemática Atuarial II – Período 2011/02 14 Professora: Tayana Rigueira _!"!$…!%BBBBBBBBBBBBBB# = I JJ JK8 !9# � �:� −8 !9!;# � �:�>:��?> + 8 !9!;!=# � �:�>:�5:��?>?5 +⋯+⋯(−1)�-� ∗ !"!$…!%# L MM MN ∗ `# _!"!$…!%BBBBBBBBBBBBBB# =8 _!9# � �:� −8 _!9!;# � �:�>:��?> + 8 _!9!;!=# � �:�>:�5:��?>?5 +⋯+⋯(−1)�-� ∗ _!"!$…!%# • Renda paga enquanto ��, ��, … e �� sobrevivem: Notação: cd!"!$…!% cd!"!$…!% =8 !"!$…!%# ∗ `# e #:f cd!"!$…!% =8 _!"!$…!%# e #:f cd!"!$…!% =8a!"-#:!$-#:…:!%-#a!"!$…!% e #:f cd!"!$…!% = g!"-#:!$-#:…:!%-#a!"!$…!% Então: cd!"!$…!%5| = _!"!$…!%5 ∗ cd!"!$…!% = g!"-5:!$-5:…:!%-5a!"!$…!% cd!"!$…!%(�)5| = cd!"!$…!%(�) − − 12 • Renda paga enquanto pelo menos 1 indivíduo entre ��, ��, … e �� sobreviver: Notação: cd!"!$…!%BBBBBBBBBBBBBB cd!"!$…!%BBBBBBBBBBBBBB =8 !"!$…!%BBBBBBBBBBBBBB# ∗ `# e #:f Matemática Atuarial II – Período 2011/02 15 Professora: Tayana Rigueira cd!"!$…!%BBBBBBBBBBBBBB =8 I JJ JK8 !9# � �:� −8 !9!;# � �:�>:��?> + 8 !9!;!=# � �:�>:�5:��?>?5 +⋯+⋯(−1)�-� ∗ !"!$…!%# L MM MN ∗ `#e #:f cd!"!$…!%BBBBBBBBBBBBBB =8cd!9 � �:� −8cd!9!; � �:�>:��?> + 8 cd!9!;!= � �:�>:�5:��?>?5 +⋯+⋯(−1)�-� ∗ cd!"!$…!% Então: cd!"!$…!%BBBBBBBBBBBBBB5| =8 !"!$…!%BBBBBBBBBBBBBB# ∗ `# e #:5 =8 cd!95| � �:� −8 cd!9!;5| � �:�>:��?> + 8 cd!9!;!=5| � �:�>:�5:��?>?5 +⋯+⋯(−1)�-� ∗ cd!"!$…!%5| cd!"!$…!%BBBBBBBBBBBBBB(�) =8cd!9(�) � �:� −8cd!9!;(�) � �:�>:��?> + 8 cd!9!;!=(�) � �:�>:�5:��?>?5 +⋯+⋯(−1)�-� ∗ cd!"!$…!%(�) • Pecúlio pago após a 1a morte: Notação: h!"!$…!% h!"!$…!% =8 6!"!$…!%#| e #:f ∗ `#-� h!"!$…!% =8(!"-#:!$-#:…:!%-#Z!"!$…!% e #:f ∗ `#-� Seja: i!"!$…!% = (!"!$…!% ∗ `Q(!"-!$-⋯-!%) �b R-� e j!"!$…!% =8i!"-#:!$-#:…:!%-# e #:f Então, dividindo e multiplicando a equação por `Q(!"-!$-⋯-!%) �b R h!"!$…!% = j!"!$…!%a!"!$…!% pois Matemática Atuarial II – Período 2011/02 16 Professora: Tayana Rigueira j!"!$…!% =8i!"-#:!$-#:…:!%-# e #:f =8(!"!$…!% ∗ `Q(!"-!$-⋯-!%) �b R-#-� e #:f e a!"!$…!% = Z!"!$…!% ∗ `(!"-!$-⋯-!%) �b • Pecúlio pago após a última morte: Notação: h!"!$…!%BBBBBBBBBBBBBB h!"!$…!%BBBBBBBBBBBBBB =8 6!"!$…!%BBBBBBBBBBBBBB#| e #:f ∗ `#-� h!"!$…!%BBBBBBBBBBBBBB =8 I JJ JK8 6!9#| � �:� −8 6!9!;#| � �:�>:��?> + 8 6!9!;!=#| � �:�>:�5:��?>?5 +⋯+⋯(−1)�-� ∗ 6!"!$…!%#| L MM MNe #:f ∗ `#-� h!"!$…!%BBBBBBBBBBBBBB =8h!9 � �:� −8h!9!; � �:�>:��?> + 8 h!9!;!= � �:�>:�5:��?>?5 +⋯+⋯(−1)�-� ∗ h!"!$…!%
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